有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,433,191,840
株式	117,872,754,880
派生商品評価勘定	8,461,940
未収配当金	1,124,353,112
前払金	8,610,000
差入委託証拠金	67,620,000
流動資産合計	120,514,991,772
資産合計	120,514,991,772
負債の部
流動負債
未払金	891,880
未払解約金	655,733,897
未払利息	2,829
流動負債合計	656,628,606
負債合計	656,628,606
純資産の部
元本等
元本	41,780,203,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,078,159,776
元本等合計	119,858,363,166
純資産合計	119,858,363,166
負債純資産合計	120,514,991,772

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 4月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月26日
	期首元本額	39,052,368,892円
	期中追加設定元本額	24,505,258,125円
	期中一部解約元本額	21,777,423,627円
	元本の内訳※
	eMAXIS 日経225インデックス	10,076,817,837円
	つみたて日本株式(日経平均)	1,495,353,485円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	520,323,132円
	夢楽章 日経平均オープン	1,838,076,617円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	77,873,060円
	インデックスファンド225	24,216,770,148円
	インデックスファンド225VA	844,143,670円
	三菱UFJ 日経225オープン	506,217,636円
	インデックスファンド225	2,204,627,805円
	合計	41,780,203,390円
2.	受益権の総数	41,780,203,390口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,119,324,225
合計	△1,119,324,225

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,980,640,000	―	1,989,150,000	8,510,000
合計		1,980,640,000	―	1,989,150,000	8,510,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8688円
(1万口当たり純資産額)	(28,688円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	194,000	777.00	150,738,000
1333	マルハニチロ	19,400	3,550.00	68,870,000
1605	国際石油開発帝石	77,600	1,070.50	83,070,800
1721	コムシスホールディングス	194,000	2,947.00	571,718,000
1801	大成建設	38,800	4,865.00	188,762,000
1802	大林組	194,000	1,086.00	210,684,000
1803	清水建設	194,000	947.00	183,718,000
1808	長谷工コーポレーション	38,800	1,350.00	52,380,000
1812	鹿島建設	97,000	1,616.00	156,752,000
1925	大和ハウス工業	194,000	3,142.00	609,548,000
1928	積水ハウス	194,000	1,785.00	346,290,000
1963	日揮	194,000	1,620.00	314,280,000
6366	千代田化工建設	194,000	351.00	68,094,000
2002	日清製粉グループ本社	194,000	2,578.00	500,132,000
2269	明治ホールディングス	38,800	8,700.00	337,560,000
2282	日本ハム	97,000	4,475.00	434,075,000
2501	サッポロホールディングス	38,800	2,309.00	89,589,200
2502	アサヒグループホールディングス	194,000	4,848.00	940,512,000
2503	キリンホールディングス	194,000	2,516.50	488,201,000
2531	宝ホールディングス	194,000	1,311.00	254,334,000
2801	キッコーマン	194,000	5,280.00	1,024,320,000
2802	味の素	194,000	1,795.00	348,230,000
2871	ニチレイ	97,000	2,551.00	247,447,000
2914	日本たばこ産業	194,000	2,577.50	500,035,000
3101	東洋紡	19,400	1,459.00	28,304,600
3103	ユニチカ	19,400	442.00	8,574,800
3401	帝人	38,800	1,912.00	74,185,600
3402	東レ	194,000	754.50	146,373,000
3861	王子ホールディングス	194,000	667.00	129,398,000
3863	日本製紙	19,400	2,191.00	42,505,400
3405	クラレ	194,000	1,499.00	290,806,000
3407	旭化成	194,000	1,136.00	220,384,000
4004	昭和電工	19,400	3,865.00	74,981,000
4005	住友化学	194,000	543.00	105,342,000
4021	日産化学	194,000	5,000.00	970,000,000
4042	東ソー	97,000	1,780.00	172,660,000
4043	トクヤマ	38,800	2,665.00	103,402,000
4061	デンカ	38,800	3,365.00	130,562,000
4063	信越化学工業	194,000	10,475.00	2,032,150,000
4183	三井化学	38,800	2,749.00	106,661,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	97,000	796.00	77,212,000
4208	宇部興産	19,400	2,405.00	46,657,000
4272	日本化薬	194,000	1,326.00	257,244,000
4452	花王	194,000	8,584.00	1,665,296,000
4631	DIC	19,400	3,285.00	63,729,000
4901	富士フイルムホールディングス	194,000	5,252.00	1,018,888,000
4911	資生堂	194,000	8,610.00	1,670,340,000
6988	日東電工	194,000	5,933.00	1,151,002,000
4151	協和発酵キリン	194,000	2,118.00	410,892,000
4502	武田薬品工業	194,000	4,173.00	809,562,000
4503	アステラス製薬	970,000	1,481.50	1,437,055,000
4506	大日本住友製薬	194,000	2,435.00	472,390,000
4507	塩野義製薬	194,000	6,426.00	1,246,644,000
4519	中外製薬	194,000	7,100.00	1,377,400,000
4523	エーザイ	194,000	6,509.00	1,262,746,000
4568	第一三共	194,000	5,175.00	1,003,950,000
4578	大塚ホールディングス	194,000	3,945.00	765,330,000
5019	出光興産	77,600	3,605.00	279,748,000
5020	JXTGホールディングス	194,000	549.80	106,661,200
5101	横浜ゴム	97,000	2,107.00	204,379,000
5108	ブリヂストン	194,000	4,393.00	852,242,000
5201	AGC	38,800	3,770.00	146,276,000
5202	日本板硝子	19,400	930.00	18,042,000
5214	日本電気硝子	58,200	3,085.00	179,547,000
5232	住友大阪セメント	19,400	4,610.00	89,434,000
5233	太平洋セメント	19,400	3,595.00	69,743,000
5301	東海カーボン	194,000	1,297.00	251,618,000
5332	TOTO	97,000	4,685.00	454,445,000
5333	日本碍子	194,000	1,676.00	325,144,000
5401	日本製鉄	19,400	1,993.00	38,664,200
5406	神戸製鋼所	19,400	859.00	16,664,600
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	19,400	1,916.00	37,170,400
5541	大平洋金属	19,400	2,474.00	47,995,600
5703	日本軽金属ホールディングス	194,000	247.00	47,918,000
5706	三井金属鉱業	19,400	2,918.00	56,609,200
5707	東邦亜鉛	19,400	2,973.00	57,676,200
5711	三菱マテリアル	19,400	2,986.00	57,928,400
5713	住友金属鉱山	97,000	3,494.00	338,918,000
5714	DOWAホールディングス	38,800	3,685.00	142,978,000
5801	古河電気工業	19,400	2,971.00	57,637,400
5802	住友電気工業	194,000	1,496.50	290,321,000
5803	フジクラ	194,000	466.00	90,404,000
3436	SUMCO	19,400	1,487.00	28,847,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	194,000	2,233.00	433,202,000
5631	日本製鋼所	38,800	2,135.00	82,838,000
6103	オークマ	38,800	6,580.00	255,304,000
6113	アマダホールディングス	194,000	1,254.00	243,276,000
6301	小松製作所	194,000	2,837.00	550,378,000
6302	住友重機械工業	38,800	3,980.00	154,424,000
6305	日立建機	194,000	2,982.00	578,508,000
6326	クボタ	194,000	1,687.50	327,375,000
6361	荏原製作所	38,800	3,425.00	132,890,000
6367	ダイキン工業	194,000	13,745.00	2,666,530,000
6471	日本精工	194,000	1,167.00	226,398,000
6472	NTN	194,000	372.00	72,168,000
6473	ジェイテクト	194,000	1,472.00	285,568,000
7004	日立造船	38,800	348.00	13,502,400
7011	三菱重工業	19,400	4,576.00	88,774,400
7013	IHI	19,400	2,657.00	51,545,800
3105	日清紡ホールディングス	194,000	999.00	193,806,000
4902	コニカミノルタ	194,000	1,117.00	216,698,000
6479	ミネベアミツミ	194,000	1,988.00	385,672,000
6501	日立製作所	38,800	3,667.00	142,279,600
6503	三菱電機	194,000	1,523.50	295,559,000
6504	富士電機	38,800	3,625.00	140,650,000
6506	安川電機	194,000	4,130.00	801,220,000
6645	オムロン	194,000	6,130.00	1,189,220,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,800	2,255.00	87,494,000
6701	日本電気	19,400	3,715.00	72,071,000
6702	富士通	19,400	8,024.00	155,665,600
6703	沖電気工業	19,400	1,313.00	25,472,200
6724	セイコーエプソン	388,000	1,801.00	698,788,000
6752	パナソニック	194,000	1,023.50	198,559,000
6758	ソニー	194,000	5,257.00	1,019,858,000
6762	TDK	194,000	9,740.00	1,889,560,000
6770	アルプスアルパイン	194,000	2,343.00	454,542,000
6841	横河電機	194,000	2,320.00	450,080,000
6857	アドバンテスト	388,000	3,445.00	1,336,660,000
6952	カシオ計算機	194,000	1,426.00	276,644,000
6954	ファナック	194,000	21,350.00	4,141,900,000
6971	京セラ	388,000	6,854.00	2,659,352,000
6976	太陽誘電	194,000	2,698.00	523,412,000
7735	SCREENホールディングス	38,800	5,440.00	211,072,000
7751	キヤノン	291,000	3,084.00	897,444,000
7752	リコー	194,000	1,118.00	216,892,000
8035	東京エレクトロン	194,000	17,850.00	3,462,900,000
6902	デンソー	194,000	4,947.00	959,718,000
7003	三井E&Sホールディングス	19,400	1,101.00	21,359,400
7012	川崎重工業	19,400	2,657.00	51,545,800
7201	日産自動車	194,000	888.90	172,446,600
7202	いすゞ自動車	97,000	1,573.50	152,629,500
7203	トヨタ自動車	194,000	6,901.00	1,338,794,000
7205	日野自動車	194,000	1,004.00	194,776,000
7211	三菱自動車工業	19,400	636.00	12,338,400
7261	マツダ	38,800	1,324.00	51,371,200
7267	本田技研工業	388,000	3,105.00	1,204,740,000
7269	スズキ	194,000	5,163.00	1,001,622,000
7270	SUBARU	194,000	2,748.50	533,209,000
7272	ヤマハ発動機	194,000	2,351.00	456,094,000
4543	テルモ	776,000	3,344.00	2,594,944,000
7731	ニコン	194,000	1,558.00	302,252,000
7733	オリンパス	776,000	1,221.00	947,496,000
7762	シチズン時計	194,000	622.00	120,668,000
7911	凸版印刷	97,000	1,789.00	173,533,000
7912	大日本印刷	97,000	2,601.00	252,297,000
7951	ヤマハ	194,000	5,860.00	1,136,840,000
9501	東京電力ホールディングス	19,400	612.00	11,872,800
9502	中部電力	19,400	1,604.00	31,117,600
9503	関西電力	19,400	1,372.50	26,626,500
9531	東京瓦斯	38,800	2,777.50	107,767,000
9532	大阪瓦斯	38,800	2,069.00	80,277,200
9001	東武鉄道	38,800	3,135.00	121,638,000
9005	東京急行電鉄	97,000	1,813.00	175,861,000
9007	小田急電鉄	97,000	2,608.00	252,976,000
9008	京王電鉄	38,800	6,700.00	259,960,000
9009	京成電鉄	97,000	4,000.00	388,000,000
9020	東日本旅客鉄道	19,400	10,320.00	200,208,000
9021	西日本旅客鉄道	19,400	8,303.00	161,078,200
9022	東海旅客鉄道	19,400	24,730.00	479,762,000
9062	日本通運	19,400	6,160.00	119,504,000
9064	ヤマトホールディングス	194,000	2,446.50	474,621,000
9101	日本郵船	19,400	1,887.00	36,607,800
9104	商船三井	19,400	2,789.00	54,106,600
9107	川崎汽船	19,400	1,532.00	29,720,800
9202	ANAホールディングス	19,400	3,938.00	76,397,200
9301	三菱倉庫	97,000	3,105.00	301,185,000
4689	ヤフー	77,600	291.00	22,581,600
4704	トレンドマイクロ	194,000	5,620.00	1,090,280,000
9412	スカパーJSATホールディングス	19,400	444.00	8,613,600
9432	日本電信電話	38,800	4,614.00	179,023,200
9433	KDDI	1,164,000	2,502.00	2,912,328,000
9437	NTTドコモ	19,400	2,392.00	46,404,800
9602	東宝	19,400	4,670.00	90,598,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	970,000	1,300.00	1,261,000,000
9766	コナミホールディングス	194,000	5,120.00	993,280,000
9984	ソフトバンクグループ	582,000	11,585.00	6,742,470,000
2768	双日	19,400	382.00	7,410,800
8001	伊藤忠商事	194,000	2,000.50	388,097,000
8002	丸紅	194,000	794.40	154,113,600
8015	豊田通商	194,000	3,690.00	715,860,000
8031	三井物産	194,000	1,783.50	345,999,000
8053	住友商事	194,000	1,593.50	309,139,000
8058	三菱商事	194,000	3,021.00	586,074,000
3086	J.フロント リテイリング	97,000	1,358.00	131,726,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	194,000	1,066.00	206,804,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	194,000	3,823.00	741,662,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	776,000	3,020.00	2,343,520,000
8233	高島屋	97,000	1,260.00	122,220,000
8252	丸井グループ	194,000	2,251.00	436,694,000
8267	イオン	194,000	2,052.50	398,185,000
9983	ファーストリテイリング	194,000	64,140.00	12,443,160,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	194,000	433.00	84,002,000
8303	新生銀行	19,400	1,541.00	29,895,400
8304	あおぞら銀行	19,400	2,716.00	52,690,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	194,000	549.40	106,583,600
8308	りそなホールディングス	19,400	472.70	9,170,380
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,400	3,869.00	75,058,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,400	4,030.00	78,182,000
8331	千葉銀行	194,000	587.00	113,878,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	38,800	2,583.00	100,220,400
8355	静岡銀行	194,000	847.00	164,318,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	194,000	173.00	33,562,000
8601	大和証券グループ本社	194,000	519.30	100,744,200
8604	野村ホールディングス	194,000	416.80	80,859,200
8628	松井証券	194,000	989.00	191,866,000
8630	SOMPOホールディングス	48,500	4,197.00	203,554,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	58,200	3,443.00	200,382,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	38,800	2,265.00	87,882,000
8750	第一生命ホールディングス	19,400	1,611.00	31,253,400
8766	東京海上ホールディングス	97,000	5,608.00	543,976,000
8795	T&Dホールディングス	38,800	1,218.00	47,258,400
8253	クレディセゾン	194,000	1,434.00	278,196,000
3289	東急不動産ホールディングス	194,000	630.00	122,220,000
8801	三井不動産	194,000	2,573.50	499,259,000
8802	三菱地所	194,000	1,885.00	365,690,000
8804	東京建物	97,000	1,271.00	123,287,000
8830	住友不動産	194,000	4,110.00	797,340,000
2432	ディー・エヌ・エー	58,200	1,805.00	105,051,000
4324	電通	194,000	4,580.00	888,520,000
4751	サイバーエージェント	38,800	4,370.00	169,556,000
4755	楽天	194,000	1,218.00	236,292,000
6098	リクルートホールディングス	582,000	3,290.00	1,914,780,000
6178	日本郵政	194,000	1,238.00	240,172,000
9681	東京ドーム	97,000	1,108.00	107,476,000
9735	セコム	194,000	9,326.00	1,809,244,000
	合 計	33,843,300		117,872,754,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。