有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,402,313,977
株式	217,476,151,200
派生商品評価勘定	145,798,000
未収配当金	2,091,602,660
差入委託証拠金	290,280,000
流動資産合計	222,406,145,837
資産合計	222,406,145,837
負債の部
流動負債
前受金	18,930,000
未払解約金	165,315,997
未払利息	3,091
流動負債合計	184,249,088
負債合計	184,249,088
純資産の部
元本等
元本	85,382,022,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,839,874,535
元本等合計	222,221,896,749
純資産合計	222,221,896,749
負債純資産合計	222,406,145,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	平成31年 4月26日
	期首元本額	41,780,203,390円
	期中追加設定元本額	68,590,179,180円
	期中一部解約元本額	24,988,360,356円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	989,412,001円
	三菱UFJ インデックス225オープン	36,250,035,427円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,697,064,509円
	eMAXIS 日経225インデックス	11,876,781,337円
	つみたて日本株式(日経平均)	3,944,208,289円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	1,889,593,093円
	夢楽章 日経平均オープン	1,656,278,152円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	64,803,051円
	インデックスファンド225	21,821,871,209円
	インデックスファンド225VA	1,299,490,286円
	インデックスファンド225	1,892,484,860円
	合計	85,382,022,214円
2.	受益権の総数	85,382,022,214口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△26,546,887,482
合計	△26,546,887,482

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,586,870,000	―	4,732,800,000	145,930,000
合計		4,586,870,000	―	4,732,800,000	145,930,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.6027円
(1万口当たり純資産額)	(26,027円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	396,000	471.00	186,516,000
1333	マルハニチロ	39,600	2,278.00	90,208,800
1605	国際石油開発帝石	158,400	665.80	105,462,720
1721	コムシスホールディングス	396,000	2,959.00	1,171,764,000
1801	大成建設	79,200	3,300.00	261,360,000
1802	大林組	396,000	922.00	365,112,000
1803	清水建設	396,000	825.00	326,700,000
1808	長谷工コーポレーション	79,200	1,145.00	90,684,000
1812	鹿島建設	198,000	1,098.00	217,404,000
1925	大和ハウス工業	396,000	2,716.50	1,075,734,000
1928	積水ハウス	396,000	1,808.50	716,166,000
1963	日揮ホールディングス	396,000	981.00	388,476,000
2002	日清製粉グループ本社	396,000	1,682.00	666,072,000
2269	明治ホールディングス	79,200	7,650.00	605,880,000
2282	日本ハム	198,000	3,675.00	727,650,000
2501	サッポロホールディングス	79,200	2,030.00	160,776,000
2502	アサヒグループホールディングス	396,000	3,732.00	1,477,872,000
2503	キリンホールディングス	396,000	2,077.00	822,492,000
2531	宝ホールディングス	396,000	785.00	310,860,000
2801	キッコーマン	396,000	4,830.00	1,912,680,000
2802	味の素	396,000	1,914.00	757,944,000
2871	ニチレイ	198,000	2,787.00	551,826,000
2914	日本たばこ産業	396,000	2,016.00	798,336,000
3101	東洋紡	39,600	1,231.00	48,747,600
3103	ユニチカ	39,600	297.00	11,761,200
3401	帝人	79,200	1,744.00	138,124,800
3402	東レ	396,000	489.40	193,802,400
3861	王子ホールディングス	396,000	559.00	221,364,000
3863	日本製紙	39,600	1,551.00	61,419,600
3405	クラレ	396,000	1,069.00	423,324,000
3407	旭化成	396,000	748.30	296,326,800
4004	昭和電工	39,600	2,353.00	93,178,800
4005	住友化学	396,000	322.00	127,512,000
4021	日産化学	396,000	4,005.00	1,585,980,000
4042	東ソー	198,000	1,322.00	261,756,000
4043	トクヤマ	79,200	2,196.00	173,923,200
4061	デンカ	79,200	2,555.00	202,356,000
4063	信越化学工業	396,000	11,800.00	4,672,800,000
4183	三井化学	79,200	2,062.00	163,310,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	198,000	650.50	128,799,000
4208	宇部興産	39,600	1,812.00	71,755,200
4272	日本化薬	396,000	1,021.00	404,316,000
4452	花王	396,000	8,764.00	3,470,544,000
4631	DIC	39,600	2,450.00	97,020,000
4901	富士フイルムホールディングス	396,000	5,226.00	2,069,496,000
4911	資生堂	396,000	6,530.00	2,585,880,000
6988	日東電工	396,000	5,060.00	2,003,760,000
4151	協和キリン	396,000	2,446.00	968,616,000
4502	武田薬品工業	396,000	3,986.00	1,578,456,000
4503	アステラス製薬	1,980,000	1,798.00	3,560,040,000
4506	大日本住友製薬	396,000	1,461.00	578,556,000
4507	塩野義製薬	396,000	5,790.00	2,292,840,000
4519	中外製薬	396,000	13,215.00	5,233,140,000
4523	エーザイ	396,000	7,182.00	2,844,072,000
4568	第一三共	396,000	7,487.00	2,964,852,000
4578	大塚ホールディングス	396,000	4,274.00	1,692,504,000
5019	出光興産	158,400	2,411.00	381,902,400
5020	JXTGホールディングス	396,000	376.10	148,935,600
5101	横浜ゴム	198,000	1,362.00	269,676,000
5108	ブリヂストン	396,000	3,273.00	1,296,108,000
5201	AGC	79,200	2,591.00	205,207,200
5202	日本板硝子	39,600	318.00	12,592,800
5214	日本電気硝子	118,800	1,466.00	174,160,800
5232	住友大阪セメント	39,600	3,590.00	142,164,000
5233	太平洋セメント	39,600	2,110.00	83,556,000
5301	東海カーボン	396,000	890.00	352,440,000
5332	TOTO	198,000	3,640.00	720,720,000
5333	日本碍子	396,000	1,336.00	529,056,000
5401	日本製鉄	39,600	877.70	34,756,920
5406	神戸製鋼所	39,600	350.00	13,860,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	39,600	699.00	27,680,400
5541	大平洋金属	39,600	1,720.00	68,112,000
5703	日本軽金属ホールディングス	396,000	169.00	66,924,000
5706	三井金属鉱業	39,600	1,983.00	78,526,800
5707	東邦亜鉛	39,600	1,267.00	50,173,200
5711	三菱マテリアル	39,600	2,222.00	87,991,200
5713	住友金属鉱山	198,000	2,680.00	530,640,000
5714	DOWAホールディングス	79,200	2,933.00	232,293,600
5801	古河電気工業	39,600	1,996.00	79,041,600
5802	住友電気工業	396,000	1,079.50	427,482,000
5803	フジクラ	396,000	304.00	120,384,000
3436	SUMCO	39,600	1,490.00	59,004,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	396,000	1,119.00	443,124,000
5631	日本製鋼所	79,200	1,265.00	100,188,000
6103	オークマ	79,200	3,670.00	290,664,000
6113	アマダ	396,000	934.00	369,864,000
6301	小松製作所	396,000	1,978.00	783,288,000
6302	住友重機械工業	79,200	2,185.00	173,052,000
6305	日立建機	396,000	2,459.00	973,764,000
6326	クボタ	396,000	1,298.00	514,008,000
6361	荏原製作所	79,200	2,287.00	181,130,400
6367	ダイキン工業	396,000	13,455.00	5,328,180,000
6471	日本精工	396,000	711.00	281,556,000
6472	NTN	396,000	198.00	78,408,000
6473	ジェイテクト	396,000	758.00	300,168,000
7004	日立造船	79,200	346.00	27,403,200
7011	三菱重工業	39,600	2,709.00	107,276,400
7013	IHI	39,600	1,277.00	50,569,200
3105	日清紡ホールディングス	396,000	715.00	283,140,000
4902	コニカミノルタ	396,000	404.00	159,984,000
6479	ミネベアミツミ	396,000	1,673.00	662,508,000
6501	日立製作所	79,200	3,047.00	241,322,400
6503	三菱電機	396,000	1,307.50	517,770,000
6504	富士電機	79,200	2,484.00	196,732,800
6506	安川電機	396,000	3,270.00	1,294,920,000
6645	オムロン	396,000	6,390.00	2,530,440,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	79,200	1,466.00	116,107,200
6701	日本電気	39,600	4,195.00	166,122,000
6702	富士通	39,600	10,350.00	409,860,000
6703	沖電気工業	39,600	997.00	39,481,200
6724	セイコーエプソン	792,000	1,113.00	881,496,000
6752	パナソニック	396,000	773.60	306,345,600
6758	ソニー	396,000	6,779.00	2,684,484,000
6762	TDK	396,000	8,850.00	3,504,600,000
6770	アルプスアルパイン	396,000	994.00	393,624,000
6841	横河電機	396,000	1,394.00	552,024,000
6857	アドバンテスト	792,000	5,180.00	4,102,560,000
6952	カシオ計算機	396,000	1,672.00	662,112,000
6954	ファナック	396,000	16,630.00	6,585,480,000
6971	京セラ	792,000	5,953.00	4,714,776,000
6976	太陽誘電	396,000	2,866.00	1,134,936,000
7735	SCREENホールディングス	79,200	4,900.00	388,080,000
7751	キヤノン	594,000	2,219.00	1,318,086,000
7752	リコー	396,000	720.00	285,120,000
8035	東京エレクトロン	396,000	21,885.00	8,666,460,000
6902	デンソー	396,000	3,668.00	1,452,528,000
7003	三井E&Sホールディングス	39,600	571.00	22,611,600
7012	川崎重工業	39,600	1,555.00	61,578,000
7201	日産自動車	396,000	360.50	142,758,000
7202	いすゞ自動車	198,000	757.40	149,965,200
7203	トヨタ自動車	396,000	6,659.00	2,636,964,000
7205	日野自動車	396,000	600.00	237,600,000
7211	三菱自動車工業	39,600	294.00	11,642,400
7261	マツダ	79,200	578.00	45,777,600
7267	本田技研工業	792,000	2,533.50	2,006,532,000
7269	スズキ	396,000	3,123.00	1,236,708,000
7270	SUBARU	396,000	2,072.50	820,710,000
7272	ヤマハ発動機	396,000	1,318.00	521,928,000
4543	テルモ	1,584,000	3,610.00	5,718,240,000
7731	ニコン	396,000	974.00	385,704,000
7733	オリンパス	1,584,000	1,714.00	2,714,976,000
7762	シチズン時計	396,000	362.00	143,352,000
7832	バンダイナムコホールディングス	396,000	5,426.00	2,148,696,000
7911	凸版印刷	198,000	1,589.00	314,622,000
7912	大日本印刷	198,000	2,293.00	454,014,000
7951	ヤマハ	396,000	4,225.00	1,673,100,000
9501	東京電力ホールディングス	39,600	365.00	14,454,000
9502	中部電力	39,600	1,516.00	60,033,600
9503	関西電力	39,600	1,146.00	45,381,600
9531	東京瓦斯	79,200	2,403.50	190,357,200
9532	大阪瓦斯	79,200	2,068.00	163,785,600
9001	東武鉄道	79,200	3,675.00	291,060,000
9005	東急	198,000	1,632.00	323,136,000
9007	小田急電鉄	198,000	2,430.00	481,140,000
9008	京王電鉄	79,200	6,210.00	491,832,000
9009	京成電鉄	198,000	3,125.00	618,750,000
9020	東日本旅客鉄道	39,600	8,237.00	326,185,200
9021	西日本旅客鉄道	39,600	6,688.00	264,844,800
9022	東海旅客鉄道	39,600	17,325.00	686,070,000
9062	日本通運	39,600	5,080.00	201,168,000
9064	ヤマトホールディングス	396,000	1,883.00	745,668,000
9101	日本郵船	39,600	1,435.00	56,826,000
9104	商船三井	39,600	1,871.00	74,091,600
9107	川崎汽船	39,600	1,041.00	41,223,600
9202	ANAホールディングス	39,600	2,365.50	93,673,800
9301	三菱倉庫	198,000	2,333.00	461,934,000
4689	Zホールディングス	158,400	415.00	65,736,000
4704	トレンドマイクロ	396,000	5,390.00	2,134,440,000
9412	スカパーJSATホールディングス	39,600	401.00	15,879,600
9432	日本電信電話	158,400	2,522.00	399,484,800
9433	KDDI	2,376,000	3,200.00	7,603,200,000
9437	NTTドコモ	39,600	3,286.00	130,125,600
9602	東宝	39,600	3,395.00	134,442,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,980,000	1,053.00	2,084,940,000
9766	コナミホールディングス	396,000	3,370.00	1,334,520,000
9984	ソフトバンクグループ	2,376,000	4,592.00	10,910,592,000
2768	双日	39,600	252.00	9,979,200
8001	伊藤忠商事	396,000	2,160.00	855,360,000
8002	丸紅	396,000	516.80	204,652,800
8015	豊田通商	396,000	2,468.00	977,328,000
8031	三井物産	396,000	1,500.00	594,000,000
8053	住友商事	396,000	1,221.50	483,714,000
8058	三菱商事	396,000	2,229.50	882,882,000
3086	J.フロント リテイリング	198,000	890.00	176,220,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	396,000	660.00	261,360,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	396,000	3,611.00	1,429,956,000
8028	ファミリーマート	1,584,000	1,819.00	2,881,296,000
8233	高島屋	198,000	966.00	191,268,000
8252	丸井グループ	396,000	1,697.00	672,012,000
8267	イオン	396,000	2,159.50	855,162,000
9983	ファーストリテイリング	396,000	48,980.00	19,396,080,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	396,000	322.00	127,512,000
8303	新生銀行	39,600	1,340.00	53,064,000
8304	あおぞら銀行	39,600	1,921.00	76,071,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	396,000	423.50	167,706,000
8308	りそなホールディングス	39,600	331.10	13,111,560
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	39,600	3,165.00	125,334,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,600	2,755.50	109,117,800
8331	千葉銀行	396,000	501.00	198,396,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	79,200	1,464.00	115,948,800
8355	静岡銀行	396,000	645.00	255,420,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	396,000	123.60	48,945,600
8601	大和証券グループ本社	396,000	431.90	171,032,400
8604	野村ホールディングス	396,000	430.20	170,359,200
8628	松井証券	396,000	794.00	314,424,000
8630	SOMPOホールディングス	99,000	3,500.00	346,500,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	118,800	3,096.00	367,804,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	79,200	1,975.00	156,420,000
8750	第一生命ホールディングス	39,600	1,323.50	52,410,600
8766	東京海上ホールディングス	198,000	5,025.00	994,950,000
8795	T&Dホールディングス	79,200	897.00	71,042,400
8253	クレディセゾン	396,000	1,178.00	466,488,000
3289	東急不動産ホールディングス	396,000	512.00	202,752,000
8801	三井不動産	396,000	1,955.50	774,378,000
8802	三菱地所	396,000	1,712.50	678,150,000
8804	東京建物	198,000	1,170.00	231,660,000
8830	住友不動産	396,000	2,889.50	1,144,242,000
2413	エムスリー	950,400	3,870.00	3,678,048,000
2432	ディー・エヌ・エー	118,800	1,326.00	157,528,800
4324	電通グループ	396,000	2,106.00	833,976,000
4751	サイバーエージェント	79,200	4,430.00	350,856,000
4755	楽天	396,000	917.00	363,132,000
6098	リクルートホールディングス	1,188,000	2,937.50	3,489,750,000
6178	日本郵政	396,000	856.90	339,332,400
9735	セコム	396,000	9,119.00	3,611,124,000
	合 計	71,101,800		217,476,151,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。