有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,870,553,129
株式	263,670,808,160
派生商品評価勘定	68,343,000
未収配当金	1,714,197,868
差入委託証拠金	189,720,000
流動資産合計	268,513,622,157
資産合計	268,513,622,157
負債の部
流動負債
前受金	40,920,000
未払解約金	704,887,942
未払利息	426
流動負債合計	745,808,368
負債合計	745,808,368
純資産の部
元本等
元本	68,835,082,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	198,932,731,556
元本等合計	267,767,813,789
純資産合計	267,767,813,789
負債純資産合計	268,513,622,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年 4月28日
	期首元本額	85,382,022,214円
	期中追加設定元本額	26,393,801,482円
	期中一部解約元本額	42,940,741,463円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	844,445,591円
	三菱UFJ インデックス225オープン	27,011,628,016円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,620,354,590円
	eMAXIS 日経225インデックス	8,418,737,773円
	つみたて日本株式(日経平均)	6,664,916,035円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	2,850,185,142円
	夢楽章 日経平均オープン	1,480,937,306円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	46,795,522円
	インデックスファンド225	15,316,794,631円
	インデックスファンド225VA	972,592,044円
	インデックスファンド225	1,607,695,583円
	合計	68,835,082,233円
2.	受益権の総数	68,835,082,233口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	69,548,841,522
合計	69,548,841,522

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,015,380,000	―	4,083,800,000	68,420,000
合計		4,015,380,000	―	4,083,800,000	68,420,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.8900円
(1万口当たり純資産額)	(38,900円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	326,000	501.00	163,326,000
1333	マルハニチロ	32,600	2,451.00	79,902,600
1605	INPEX	130,400	730.00	95,192,000
1721	コムシスホールディングス	326,000	3,400.00	1,108,400,000
1801	大成建設	65,200	4,105.00	267,646,000
1802	大林組	326,000	996.00	324,696,000
1803	清水建設	326,000	894.00	291,444,000
1808	長谷工コーポレーション	65,200	1,495.00	97,474,000
1812	鹿島建設	163,000	1,509.00	245,967,000
1925	大和ハウス工業	326,000	3,292.00	1,073,192,000
1928	積水ハウス	326,000	2,260.00	736,760,000
1963	日揮ホールディングス	326,000	1,260.00	410,760,000
2002	日清製粉グループ本社	326,000	1,771.00	577,346,000
2269	明治ホールディングス	65,200	6,760.00	440,752,000
2282	日本ハム	163,000	4,860.00	792,180,000
2501	サッポロホールディングス	65,200	2,176.00	141,875,200
2502	アサヒグループホールディングス	326,000	4,641.00	1,512,966,000
2503	キリンホールディングス	326,000	2,073.00	675,798,000
2531	宝ホールディングス	326,000	1,414.00	460,964,000
2801	キッコーマン	326,000	6,560.00	2,138,560,000
2802	味の素	326,000	2,216.50	722,579,000
2871	ニチレイ	163,000	2,769.00	451,347,000
2914	日本たばこ産業	326,000	2,074.00	676,124,000
3101	東洋紡	32,600	1,350.00	44,010,000
3103	ユニチカ	32,600	386.00	12,583,600
3401	帝人	65,200	1,790.00	116,708,000
3402	東レ	326,000	696.70	227,124,200
3861	王子ホールディングス	326,000	715.00	233,090,000
3863	日本製紙	32,600	1,263.00	41,173,800
3405	クラレ	326,000	1,194.00	389,244,000
3407	旭化成	326,000	1,205.50	392,993,000
4004	昭和電工	32,600	3,190.00	103,994,000
4005	住友化学	326,000	554.00	180,604,000
4021	日産化学	326,000	5,840.00	1,903,840,000
4042	東ソー	163,000	1,994.00	325,022,000
4043	トクヤマ	65,200	2,784.00	181,516,800
4061	デンカ	65,200	4,410.00	287,532,000
4063	信越化学工業	326,000	19,155.00	6,244,530,000
4183	三井化学	65,200	3,460.00	225,592,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	163,000	813.10	132,535,300
4208	宇部興産	32,600	2,251.00	73,382,600
4452	花王	326,000	7,090.00	2,311,340,000
4631	DIC	32,600	2,821.00	91,964,600
4901	富士フイルムホールディングス	326,000	7,033.00	2,292,758,000
4911	資生堂	326,000	7,694.00	2,508,244,000
6988	日東電工	326,000	9,410.00	3,067,660,000
4151	協和キリン	326,000	3,320.00	1,082,320,000
4502	武田薬品工業	326,000	3,663.00	1,194,138,000
4503	アステラス製薬	1,630,000	1,649.00	2,687,870,000
4506	大日本住友製薬	326,000	1,879.00	612,554,000
4507	塩野義製薬	326,000	5,714.00	1,862,764,000
4519	中外製薬	978,000	4,242.00	4,148,676,000
4523	エーザイ	326,000	7,320.00	2,386,320,000
4568	第一三共	978,000	3,009.00	2,942,802,000
4578	大塚ホールディングス	326,000	4,312.00	1,405,712,000
5019	出光興産	130,400	2,599.00	338,909,600
5020	ENEOSホールディングス	326,000	462.20	150,677,200
5101	横浜ゴム	163,000	2,048.00	333,824,000
5108	ブリヂストン	326,000	4,467.00	1,456,242,000
5201	AGC	65,200	4,925.00	321,110,000
5202	日本板硝子	32,600	671.00	21,874,600
5214	日本電気硝子	97,800	2,664.00	260,539,200
5232	住友大阪セメント	32,600	3,535.00	115,241,000
5233	太平洋セメント	32,600	2,747.00	89,552,200
5301	東海カーボン	326,000	1,743.00	568,218,000
5332	TOTO	163,000	6,250.00	1,018,750,000
5333	日本碍子	326,000	1,953.00	636,678,000
5401	日本製鉄	32,600	1,877.00	61,190,200
5406	神戸製鋼所	32,600	759.00	24,743,400
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	32,600	1,401.00	45,672,600
5541	大平洋金属	32,600	2,137.00	69,666,200
5703	日本軽金属ホールディングス	32,600	2,078.00	67,742,800
5706	三井金属鉱業	32,600	3,660.00	119,316,000
5707	東邦亜鉛	32,600	2,282.00	74,393,200
5711	三菱マテリアル	32,600	2,432.00	79,283,200
5713	住友金属鉱山	163,000	4,672.00	761,536,000
5714	DOWAホールディングス	65,200	4,530.00	295,356,000
5801	古河電気工業	32,600	2,851.00	92,942,600
5802	住友電気工業	326,000	1,618.50	527,631,000
5803	フジクラ	326,000	514.00	167,564,000
3436	SUMCO	32,600	2,801.00	91,312,600
5901	東洋製罐グループホールディングス	326,000	1,270.00	414,020,000
5631	日本製鋼所	65,200	2,630.00	171,476,000
6103	オークマ	65,200	6,020.00	392,504,000
6113	アマダ	326,000	1,200.00	391,200,000
6301	小松製作所	326,000	3,191.00	1,040,266,000
6302	住友重機械工業	65,200	3,180.00	207,336,000
6305	日立建機	326,000	3,285.00	1,070,910,000
6326	クボタ	326,000	2,544.50	829,507,000
6361	荏原製作所	65,200	4,755.00	310,026,000
6367	ダイキン工業	326,000	22,110.00	7,207,860,000
6471	日本精工	326,000	1,017.00	331,542,000
6472	NTN	326,000	317.00	103,342,000
6473	ジェイテクト	326,000	1,028.00	335,128,000
7004	日立造船	65,200	813.00	53,007,600
7011	三菱重工業	32,600	3,225.00	105,135,000
7013	IHI	32,600	2,122.00	69,177,200
3105	日清紡ホールディングス	326,000	825.00	268,950,000
4902	コニカミノルタ	326,000	605.00	197,230,000
6479	ミネベアミツミ	326,000	2,758.00	899,108,000
6501	日立製作所	65,200	5,179.00	337,670,800
6503	三菱電機	326,000	1,633.50	532,521,000
6504	富士電機	65,200	4,800.00	312,960,000
6506	安川電機	326,000	5,160.00	1,682,160,000
6645	オムロン	326,000	8,700.00	2,836,200,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	65,200	3,005.00	195,926,000
6701	日本電気	32,600	6,330.00	206,358,000
6702	富士通	32,600	16,180.00	527,468,000
6703	沖電気工業	32,600	1,160.00	37,816,000
6724	セイコーエプソン	652,000	1,941.00	1,265,532,000
6752	パナソニック	326,000	1,313.50	428,201,000
6753	シャープ	326,000	1,831.00	596,906,000
6758	ソニーグループ	326,000	11,700.00	3,814,200,000
6762	TDK	326,000	15,130.00	4,932,380,000
6770	アルプスアルパイン	326,000	1,289.00	420,214,000
6841	横河電機	326,000	2,014.00	656,564,000
6857	アドバンテスト	652,000	10,560.00	6,885,120,000
6952	カシオ計算機	326,000	1,927.00	628,202,000
6954	ファナック	326,000	25,780.00	8,404,280,000
6971	京セラ	652,000	7,145.00	4,658,540,000
6976	太陽誘電	326,000	4,995.00	1,628,370,000
7735	SCREENホールディングス	65,200	10,520.00	685,904,000
7751	キヤノン	489,000	2,652.00	1,296,828,000
7752	リコー	326,000	1,175.00	383,050,000
8035	東京エレクトロン	326,000	49,060.00	15,993,560,000
6902	デンソー	326,000	6,949.00	2,265,374,000
7003	三井E&Sホールディングス	32,600	528.00	17,212,800
7012	川崎重工業	32,600	2,504.00	81,630,400
7201	日産自動車	326,000	555.30	181,027,800
7202	いすゞ自動車	163,000	1,106.00	180,278,000
7203	トヨタ自動車	326,000	8,265.00	2,694,390,000
7205	日野自動車	326,000	896.00	292,096,000
7211	三菱自動車工業	32,600	295.00	9,617,000
7261	マツダ	65,200	856.00	55,811,200
7267	本田技研工業	652,000	3,290.00	2,145,080,000
7269	スズキ	326,000	4,316.00	1,407,016,000
7270	SUBARU	326,000	2,070.00	674,820,000
7272	ヤマハ発動機	326,000	2,752.00	897,152,000
4543	テルモ	1,304,000	4,171.00	5,438,984,000
7731	ニコン	326,000	1,023.00	333,498,000
7733	オリンパス	1,304,000	2,268.50	2,958,124,000
7762	シチズン時計	326,000	365.00	118,990,000
7832	バンダイナムコホールディングス	326,000	8,100.00	2,640,600,000
7911	凸版印刷	163,000	1,905.00	310,515,000
7912	大日本印刷	163,000	2,244.00	365,772,000
7951	ヤマハ	326,000	6,130.00	1,998,380,000
9501	東京電力ホールディングス	32,600	318.00	10,366,800
9502	中部電力	32,600	1,297.00	42,282,200
9503	関西電力	32,600	1,086.00	35,403,600
9531	東京瓦斯	65,200	2,257.50	147,189,000
9532	大阪瓦斯	65,200	2,037.00	132,812,400
9001	東武鉄道	65,200	2,884.00	188,036,800
9005	東急	163,000	1,408.00	229,504,000
9007	小田急電鉄	163,000	2,956.00	481,828,000
9008	京王電鉄	65,200	7,080.00	461,616,000
9009	京成電鉄	163,000	3,470.00	565,610,000
9020	東日本旅客鉄道	32,600	7,577.00	247,010,200
9021	西日本旅客鉄道	32,600	6,052.00	197,295,200
9022	東海旅客鉄道	32,600	16,360.00	533,336,000
9062	日本通運	32,600	7,930.00	258,518,000
9064	ヤマトホールディングス	326,000	2,969.00	967,894,000
9101	日本郵船	32,600	4,090.00	133,334,000
9104	商船三井	32,600	4,150.00	135,290,000
9107	川崎汽船	32,600	2,869.00	93,529,400
9202	ANAホールディングス	32,600	2,506.50	81,711,900
9301	三菱倉庫	163,000	3,180.00	518,340,000
3659	ネクソン	652,000	3,625.00	2,363,500,000
4689	Zホールディングス	130,400	517.60	67,495,040
4704	トレンドマイクロ	326,000	5,330.00	1,737,580,000
9412	スカパーJSATホールディングス	32,600	474.00	15,452,400
9432	日本電信電話	130,400	2,778.50	362,316,400
9433	KDDI	1,956,000	3,318.00	6,490,008,000
9434	ソフトバンク	326,000	1,426.00	464,876,000
9602	東宝	32,600	4,445.00	144,907,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,630,000	1,690.00	2,754,700,000
9766	コナミホールディングス	326,000	6,490.00	2,115,740,000
9984	ソフトバンクグループ	1,956,000	10,135.00	19,824,060,000
2768	双日	32,600	308.00	10,040,800
8001	伊藤忠商事	326,000	3,430.00	1,118,180,000
8002	丸紅	326,000	899.50	293,237,000
8015	豊田通商	326,000	4,755.00	1,550,130,000
8031	三井物産	326,000	2,269.50	739,857,000
8053	住友商事	326,000	1,498.00	488,348,000
8058	三菱商事	326,000	3,012.00	981,912,000
3086	J.フロント リテイリング	163,000	994.00	162,022,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	326,000	735.00	239,610,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	326,000	4,520.00	1,473,520,000
8233	高島屋	163,000	1,164.00	189,732,000
8252	丸井グループ	326,000	2,062.00	672,212,000
8267	イオン	326,000	3,026.00	986,476,000
9983	ファーストリテイリング	326,000	88,220.00	28,759,720,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	326,000	414.00	134,964,000
8303	新生銀行	32,600	1,603.00	52,257,800
8304	あおぞら銀行	32,600	2,341.00	76,316,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,000	572.50	186,635,000
8308	りそなホールディングス	32,600	438.70	14,301,620
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	32,600	3,692.00	120,359,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	32,600	3,767.00	122,804,200
8331	千葉銀行	326,000	685.00	223,310,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	65,200	1,879.00	122,510,800
8355	静岡銀行	326,000	836.00	272,536,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	32,600	1,542.50	50,285,500
8601	大和証券グループ本社	326,000	560.00	182,560,000
8604	野村ホールディングス	326,000	571.20	186,211,200
8628	松井証券	326,000	897.00	292,422,000
8630	SOMPOホールディングス	81,500	4,073.00	331,949,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	97,800	3,135.00	306,603,000
8750	第一生命ホールディングス	32,600	1,932.50	62,999,500
8766	東京海上ホールディングス	163,000	5,289.00	862,107,000
8795	T&Dホールディングス	65,200	1,307.00	85,216,400
8253	クレディセゾン	326,000	1,215.00	396,090,000
8697	日本取引所グループ	326,000	2,685.00	875,310,000
3289	東急不動産ホールディングス	326,000	590.00	192,340,000
8801	三井不動産	326,000	2,399.00	782,074,000
8802	三菱地所	326,000	1,820.00	593,320,000
8804	東京建物	163,000	1,616.00	263,408,000
8830	住友不動産	326,000	3,676.00	1,198,376,000
2413	エムスリー	782,400	7,589.00	5,937,633,600
2432	ディー・エヌ・エー	97,800	2,124.00	207,727,200
4324	電通グループ	326,000	3,340.00	1,088,840,000
4751	サイバーエージェント	260,800	1,946.00	507,516,800
4755	楽天グループ	326,000	1,376.00	448,576,000
6098	リクルートホールディングス	978,000	5,038.00	4,927,164,000
6178	日本郵政	326,000	911.00	296,986,000
9735	セコム	326,000	9,220.00	3,005,720,000
	合 計	59,348,300		263,670,808,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。