有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,802,648,388
株式	520,267,566,880
派生商品評価勘定	28,178,950
未収配当金	3,608,089,108
未収利息	10,211
差入委託証拠金	446,746,997
流動資産合計	530,153,240,534
資産合計	530,153,240,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	68,309,950
前受金	141,960,000
未払金	1,148,699,700
未払解約金	260,519,711
流動負債合計	1,619,489,361
負債合計	1,619,489,361
純資産の部
元本等
元本	99,115,276,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,418,474,530
元本等合計	528,533,751,173
純資産合計	528,533,751,173
負債純資産合計	530,153,240,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 4月25日現在]
1.	期首	2023年 4月26日
	期首元本額	87,566,305,449円
	期中追加設定元本額	47,564,934,211円
	期中一部解約元本額	36,015,963,017円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	681,843,134円
	三菱UFJ インデックス225オープン	26,796,075,519円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,785,557,869円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,636,862,619円
	つみたて日本株式(日経平均)	18,420,288,061円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	17,589,502,875円
	夢楽章 日経平均オープン	1,151,421,933円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	25,921,274円
	インデックスファンド225	16,090,472,001円
	インデックスファンド225VA	569,258,474円
	インデックスファンド225	1,368,072,884円
	合計	99,115,276,643円
2.	受益権の総数	99,115,276,643口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	71,641,529,171
合計	71,641,529,171

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,314,210,000	―	8,274,200,000	△40,010,000
合計		8,314,210,000	―	8,274,200,000	△40,010,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	5.3325円
(1万口当たり純資産額)	(53,325円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	452,000	946.70	427,908,400
1605	INPEX	180,800	2,360.00	426,688,000
1721	コムシスホールディングス	452,000	3,706.00	1,675,112,000
1801	大成建設	90,400	5,382.00	486,532,800
1802	大林組	452,000	1,702.50	769,530,000
1803	清水建設	452,000	946.00	427,592,000
1808	長谷工コーポレーション	90,400	1,866.00	168,686,400
1812	鹿島建設	226,000	2,933.50	662,971,000
1925	大和ハウス工業	452,000	4,283.00	1,935,916,000
1928	積水ハウス	452,000	3,598.00	1,626,296,000
1963	日揮ホールディングス	452,000	1,493.00	674,836,000
2002	日清製粉グループ本社	452,000	2,026.00	915,752,000
2269	明治ホールディングス	180,800	3,514.00	635,331,200
2282	日本ハム	226,000	5,146.00	1,162,996,000
2501	サッポロホールディングス	90,400	5,663.00	511,935,200
2502	アサヒグループホールディングス	452,000	5,416.00	2,448,032,000
2503	キリンホールディングス	452,000	2,272.00	1,026,944,000
2801	キッコーマン	2,260,000	1,938.50	4,381,010,000
2802	味の素	452,000	5,686.00	2,570,072,000
2871	ニチレイ	226,000	3,903.00	882,078,000
2914	日本たばこ産業	452,000	4,156.00	1,878,512,000
3401	帝人	90,400	1,515.50	137,001,200
3402	東レ	452,000	698.60	315,767,200
3861	王子ホールディングス	452,000	635.00	287,020,000
3863	日本製紙	45,200	1,097.00	49,584,400
3405	クラレ	452,000	1,713.50	774,502,000
3407	旭化成	452,000	1,068.00	482,736,000
4004	レゾナック・ホールディングス	45,200	3,334.00	150,696,800
4005	住友化学	452,000	352.20	159,194,400
4021	日産化学	452,000	5,498.00	2,485,096,000
4042	東ソー	226,000	2,150.00	485,900,000
4043	トクヤマ	90,400	2,790.00	252,216,000
4061	デンカ	90,400	2,286.50	206,699,600
4063	信越化学工業	2,260,000	6,308.00	14,256,080,000
4183	三井化学	90,400	4,299.00	388,629,600
4188	三菱ケミカルグループ	226,000	896.40	202,586,400
4208	UBE	45,200	2,738.00	123,757,600
4452	花王	452,000	6,407.00	2,895,964,000
4631	DIC	45,200	2,878.50	130,108,200
4901	富士フイルムホールディングス	1,356,000	3,323.00	4,505,988,000
4911	資生堂	452,000	4,217.00	1,906,084,000
6988	日東電工	452,000	13,920.00	6,291,840,000
4151	協和キリン	452,000	2,624.00	1,186,048,000
4502	武田薬品工業	452,000	4,090.00	1,848,680,000
4503	アステラス製薬	2,260,000	1,455.00	3,288,300,000
4506	住友ファーマ	452,000	400.00	180,800,000
4507	塩野義製薬	452,000	7,148.00	3,230,896,000
4519	中外製薬	1,356,000	4,860.00	6,590,160,000
4523	エーザイ	452,000	6,259.00	2,829,068,000
4568	第一三共	1,356,000	4,766.00	6,462,696,000
4578	大塚ホールディングス	452,000	6,272.00	2,834,944,000
5019	出光興産	904,000	1,022.50	924,340,000
5020	ENEOSホールディングス	452,000	703.40	317,936,800
5101	横浜ゴム	226,000	3,927.00	887,502,000
5108	ブリヂストン	452,000	6,711.00	3,033,372,000
5201	AGC	90,400	5,724.00	517,449,600
5214	日本電気硝子	135,600	3,782.00	512,839,200
5233	太平洋セメント	45,200	3,478.00	157,205,600
5301	東海カーボン	452,000	1,038.50	469,402,000
5332	TOTO	226,000	4,336.00	979,936,000
5333	日本碍子	452,000	2,075.00	937,900,000
5401	日本製鉄	45,200	3,429.00	154,990,800
5406	神戸製鋼所	45,200	1,880.00	84,976,000
5411	JFEホールディングス	45,200	2,319.00	104,818,800
5706	三井金属鉱業	45,200	4,704.00	212,620,800
5711	三菱マテリアル	45,200	2,949.00	133,294,800
5713	住友金属鉱山	226,000	5,080.00	1,148,080,000
5714	DOWAホールディングス	90,400	5,640.00	509,856,000
5801	古河電気工業	45,200	3,300.00	149,160,000
5802	住友電気工業	452,000	2,380.00	1,075,760,000
5803	フジクラ	452,000	2,631.50	1,189,438,000
3436	SUMCO	45,200	2,279.50	103,033,400
5631	日本製鋼所	90,400	3,755.00	339,452,000
6103	オークマ	90,400	6,938.00	627,195,200
6113	アマダ	452,000	1,697.50	767,270,000
6146	ディスコ	90,400	47,080.00	4,256,032,000
6273	SMC	45,200	78,000.00	3,525,600,000
6301	小松製作所	452,000	4,337.00	1,960,324,000
6302	住友重機械工業	90,400	4,493.00	406,167,200
6305	日立建機	452,000	4,394.00	1,986,088,000
6326	クボタ	452,000	2,431.00	1,098,812,000
6361	荏原製作所	90,400	12,635.00	1,142,204,000
6367	ダイキン工業	452,000	20,400.00	9,220,800,000
6471	日本精工	452,000	864.70	390,844,400
6472	NTN	452,000	316.00	142,832,000
6473	ジェイテクト	452,000	1,387.00	626,924,000
7004	日立造船	90,400	1,197.00	108,208,800
7011	三菱重工業	452,000	1,328.00	600,256,000
7013	IHI	45,200	3,539.00	159,962,800
4902	コニカミノルタ	452,000	514.40	232,508,800
6479	ミネベアミツミ	452,000	2,926.50	1,322,778,000
6501	日立製作所	90,400	13,235.00	1,196,444,000
6503	三菱電機	452,000	2,397.00	1,083,444,000
6504	富士電機	90,400	10,015.00	905,356,000
6506	安川電機	452,000	6,213.00	2,808,276,000
6526	ソシオネクスト	452,000	3,994.00	1,805,288,000
6594	ニデック	361,600	6,886.00	2,489,977,600
6645	オムロン	452,000	5,229.00	2,363,508,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	90,400	2,922.00	264,148,800
6701	日本電気	45,200	10,750.00	485,900,000
6702	富士通	452,000	2,482.50	1,122,090,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	452,000	2,534.00	1,145,368,000
6724	セイコーエプソン	904,000	2,712.50	2,452,100,000
6752	パナソニック ホールディングス	452,000	1,325.00	598,900,000
6753	シャープ	452,000	820.00	370,640,000
6758	ソニーグループ	452,000	12,760.00	5,767,520,000
6762	TDK	1,356,000	7,216.00	9,784,896,000
6770	アルプスアルパイン	452,000	1,347.50	609,070,000
6841	横河電機	452,000	3,411.00	1,541,772,000
6857	アドバンテスト	3,616,000	5,342.00	19,316,672,000
6861	キーエンス	45,200	64,580.00	2,919,016,000
6920	レーザーテック	180,800	33,360.00	6,031,488,000
6952	カシオ計算機	452,000	1,297.50	586,470,000
6954	ファナック	2,260,000	4,455.00	10,068,300,000
6971	京セラ	3,616,000	1,927.50	6,969,840,000
6976	太陽誘電	452,000	3,597.00	1,625,844,000
6981	村田製作所	1,084,800	2,822.00	3,061,305,600
7735	SCREENホールディングス	180,800	16,230.00	2,934,384,000
7751	キヤノン	678,000	4,066.00	2,756,748,000
7752	リコー	452,000	1,316.50	595,058,000
8035	東京エレクトロン	1,356,000	33,600.00	45,561,600,000
6902	デンソー	1,808,000	2,786.50	5,037,992,000
7012	川崎重工業	45,200	4,648.00	210,089,600
7201	日産自動車	452,000	546.70	247,108,400
7202	いすゞ自動車	226,000	1,939.50	438,327,000
7203	トヨタ自動車	2,260,000	3,497.00	7,903,220,000
7205	日野自動車	452,000	462.60	209,095,200
7211	三菱自動車工業	45,200	467.10	21,112,920
7261	マツダ	90,400	1,669.00	150,877,600
7267	本田技研工業	2,712,000	1,746.00	4,735,152,000
7269	スズキ	1,808,000	1,790.50	3,237,224,000
7270	SUBARU	452,000	3,276.00	1,480,752,000
7272	ヤマハ発動機	1,356,000	1,426.50	1,934,334,000
4543	テルモ	3,616,000	2,597.50	9,392,560,000
7731	ニコン	452,000	1,641.50	741,958,000
7733	オリンパス	1,808,000	2,187.00	3,954,096,000
7741	HOYA	226,000	18,305.00	4,136,930,000
7762	シチズン時計	452,000	1,021.00	461,492,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,356,000	2,938.50	3,984,606,000
7911	TOPPANホールディングス	226,000	3,632.00	820,832,000
7912	大日本印刷	226,000	4,493.00	1,015,418,000
7951	ヤマハ	452,000	3,258.00	1,472,616,000
7974	任天堂	452,000	7,406.00	3,347,512,000
9501	東京電力ホールディングス	45,200	979.00	44,250,800
9502	中部電力	45,200	1,981.50	89,563,800
9503	関西電力	45,200	2,311.50	104,479,800
9531	東京瓦斯	90,400	3,656.00	330,502,400
9532	大阪瓦斯	90,400	3,430.00	310,072,000
9001	東武鉄道	90,400	3,139.00	283,765,600
9005	東急	226,000	1,865.00	421,490,000
9007	小田急電鉄	226,000	1,761.00	397,986,000
9008	京王電鉄	90,400	3,840.00	347,136,000
9009	京成電鉄	226,000	5,870.00	1,326,620,000
9020	東日本旅客鉄道	135,600	2,880.50	390,595,800
9021	西日本旅客鉄道	90,400	2,975.00	268,940,000
9022	東海旅客鉄道	226,000	3,589.00	811,114,000
9064	ヤマトホールディングス	452,000	2,057.50	929,990,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	45,200	8,102.00	366,210,400
9101	日本郵船	135,600	4,109.00	557,180,400
9104	商船三井	135,600	4,615.00	625,794,000
9107	川崎汽船	406,800	2,015.50	819,905,400
9201	日本航空	452,000	2,839.50	1,283,454,000
9202	ANAホールディングス	45,200	3,032.00	137,046,400
9301	三菱倉庫	226,000	5,101.00	1,152,826,000
3659	ネクソン	904,000	2,517.50	2,275,820,000
4385	メルカリ	452,000	1,783.50	806,142,000
4689	LINEヤフー	180,800	374.00	67,619,200
4704	トレンドマイクロ	452,000	7,769.00	3,511,588,000
9432	日本電信電話	4,520,000	169.40	765,688,000
9433	KDDI	2,712,000	4,347.00	11,789,064,000
9434	ソフトバンク	452,000	1,849.50	835,974,000
9602	東宝	45,200	5,300.00	239,560,000
9613	NTTデータグループ	2,260,000	2,436.50	5,506,490,000
9766	コナミグループ	452,000	9,260.00	4,185,520,000
9984	ソフトバンクグループ	2,712,000	7,603.00	20,619,336,000
2768	双日	45,200	3,862.00	174,562,400
8001	伊藤忠商事	452,000	6,909.00	3,122,868,000
8002	丸紅	452,000	2,670.50	1,207,066,000
8015	豊田通商	452,000	9,627.00	4,351,404,000
8031	三井物産	452,000	7,382.00	3,336,664,000
8053	住友商事	452,000	3,857.00	1,743,364,000
8058	三菱商事	1,356,000	3,497.00	4,741,932,000
3086	J.フロント リテイリング	226,000	1,394.00	315,044,000
3092	ZOZO	452,000	3,357.00	1,517,364,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	452,000	2,202.50	995,530,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,356,000	2,050.00	2,779,800,000
8233	高島屋	226,000	2,188.00	494,488,000
8252	丸井グループ	452,000	2,403.00	1,086,156,000
8267	イオン	452,000	3,292.00	1,487,984,000
9843	ニトリホールディングス	226,000	21,595.00	4,880,470,000
9983	ファーストリテイリング	1,356,000	41,540.00	56,328,240,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	452,000	1,456.00	658,112,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	452,000	833.70	376,832,400
8304	あおぞら銀行	45,200	2,450.00	110,740,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	452,000	1,551.50	701,278,000
8308	りそなホールディングス	45,200	988.80	44,693,760
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	90,400	3,251.00	293,890,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	45,200	8,796.00	397,579,200
8331	千葉銀行	452,000	1,316.00	594,832,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	90,400	4,125.00	372,900,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	45,200	2,998.00	135,509,600
8601	大和証券グループ本社	452,000	1,125.00	508,500,000
8604	野村ホールディングス	452,000	900.20	406,890,400
8630	SOMPOホールディングス	271,200	3,050.00	827,160,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	406,800	2,762.00	1,123,581,600
8750	第一生命ホールディングス	45,200	3,478.00	157,205,600
8766	東京海上ホールディングス	678,000	4,807.00	3,259,146,000
8795	T&Dホールディングス	90,400	2,420.50	218,813,200
8253	クレディセゾン	452,000	2,818.00	1,273,736,000
8591	オリックス	452,000	3,181.00	1,437,812,000
8697	日本取引所グループ	452,000	3,786.00	1,711,272,000
3289	東急不動産ホールディングス	452,000	1,124.00	508,048,000
8801	三井不動産	1,356,000	1,514.50	2,053,662,000
8802	三菱地所	452,000	2,758.50	1,246,842,000
8804	東京建物	226,000	2,533.00	572,458,000
8830	住友不動産	452,000	5,290.00	2,391,080,000
2413	エムスリー	1,084,800	1,883.00	2,042,678,400
2432	ディー・エヌ・エー	135,600	1,570.50	212,959,800
4324	電通グループ	452,000	4,187.00	1,892,524,000
4661	オリエンタルランド	452,000	4,606.00	2,081,912,000
4751	サイバーエージェント	361,600	976.50	353,102,400
4755	楽天グループ	452,000	737.80	333,485,600
6098	リクルートホールディングス	1,356,000	6,516.00	8,835,696,000
6178	日本郵政	452,000	1,490.00	673,480,000
9735	セコム	452,000	11,035.00	4,987,820,000
	合 計	120,774,400		520,267,566,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。