半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,474,875,360	69.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,088,235,166	30.54
合計(純資産総額)		3,563,110,526	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,084,549,000	30.44

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

JA日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	51,954,353,500	83.23
地方債証券	日本	5,098,413,000	8.17
特殊債券	日本	1,817,851,950	2.91
社債券	日本	3,233,731,000	5.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,897,257	0.52
合計(純資産総額)		62,426,246,707	100.00

東証REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,335,697,200	94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,460,585	5.15
合計(純資産総額)		1,408,157,785	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	70,907,000	5.04

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,587,705,567	85.68
	パナマ	1,202,238	0.03
	オランダ	3,776,900	0.09
	アイルランド	85,183,911	2.03
	イギリス	1,223,603	0.03
	スイス	14,706,563	0.35
	リベリア	1,306,056	0.03
	バミューダ	6,848,859	0.16
	キュラソー	3,779,894	0.09
	ジャージー	5,287,810	0.13
	小計	3,711,021,401	88.63
投資証券	アメリカ	106,251,430	2.54
	小計	106,251,430	2.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	370,003,816	8.83
合計(純資産総額)		4,187,276,647	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	344,777,153	8.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	23,109,401	0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

米国債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,191,376,953	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,654,299	1.74
合計(純資産総額)		3,248,031,252	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	153,440,281	4.72
	売建	アメリカ	23,615,261	△0.73

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,320,187,254	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,351,420	1.44
合計(純資産総額)		1,339,538,674	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	28,133,184	2.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。