半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,198,047,760	59.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,185,836,544	40.60
合計(純資産総額)		5,383,884,304	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,178,646,000	40.47

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
JA日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,605,686,400	78.65
地方債証券	日本	5,391,221,000	8.06
特殊債券	日本	4,189,071,100	6.26
社債券	日本	4,085,664,000	6.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	616,694,194	0.92
合計(純資産総額)		66,888,336,694	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	4,702,390,000	7.03

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
東証REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,396,141,690	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,274,229	3.12
合計(純資産総額)		2,473,415,919	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	72,505,000	2.93

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,430,686,632	89.17
	パナマ	4,484,233	0.05
	オランダ	18,203,884	0.22
	アイルランド	176,513,971	2.12
	イギリス	1,905,676	0.02
	スイス	29,991,359	0.36
	リベリア	3,955,778	0.05
	バミューダ	15,925,611	0.19
	キュラソー	9,712,175	0.12
	ジャージー	13,179,961	0.16
	小計	7,704,559,280	92.45
投資証券	アメリカ	199,102,831	2.39
	小計	199,102,831	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	429,701,828	5.16
合計(純資産総額)		8,333,363,939	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	402,478,026	4.83

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	54,528,946	0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
米国債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,816,002,577	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,639,802	1.59
合計(純資産総額)		4,893,642,379	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	783,203,603	16.00
	売建	アメリカ	543,485,154	△11.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	111,795,065	2.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,086,583	0.32
	小計	7,086,583	0.32
投資証券	アメリカ	2,181,637,300	98.44
	小計	2,181,637,300	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,443,640	1.24
合計(純資産総額)		2,216,167,523	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	51,527,353	2.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。