半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,773,004,660	91.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	963,456,062	8.21
合計(純資産総額)		11,736,460,722	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	951,979,000	8.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
JA日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	46,959,997,750	71.03
地方債証券	日本	3,106,794,000	4.70
特殊債券	日本	6,270,725,000	9.48
社債券	日本	9,519,010,000	14.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,903,075	0.39
合計(純資産総額)		66,115,429,825	100.00

東証REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,157,127,300	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,551,069	3.14
合計(純資産総額)		6,356,678,369	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	195,358,000	3.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,408,727,008	89.82
	パナマ	17,137,539	0.04
	オランダ	74,365,840	0.19
	アイルランド	809,970,923	2.11
	スイス	137,358,958	0.36
	リベリア	22,161,402	0.06
	バミューダ	71,787,612	0.19
	キュラソー	68,695,428	0.18
	ジャージー	41,663,531	0.11
	小計	35,651,868,241	93.06
投資証券	アメリカ	854,273,047	2.23
	小計	854,273,047	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,803,515,225	4.71
合計(純資産総額)		38,309,656,513	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,768,633,320	4.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	74,340,710	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
米国債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,663,802,748	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,737,485	1.77
合計(純資産総額)		9,837,540,233	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	45,361,274	0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
S&P米国REITインデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	6,246,799,484	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,562,959	1.16
合計(純資産総額)		6,320,362,443	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	82,977,543	△1.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。