世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2021年4月15日: 6540万
2021年10月15日 -14.69%: 5579万
2022年4月15日 -3.83%: 5366万
2023年4月17日 -8.7%: 4899万
2023年10月17日 -15.93%: 4119万
2024年4月15日 -13.73%: 3553万

個別

2020年4月15日: 1710万
2020年10月15日 -2.29%: 1670万
2021年4月15日 -14.7%: 1425万
2021年10月15日 -1.95%: 1397万
2022年4月15日 -2.17%: 1367万
2023年4月17日 -70.19%: 407万
2023年10月17日 -14.2%: 349万
2024年4月15日 -14.43%: 299万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/07/08 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/07/08 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/07/08 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/08 9:31

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/08 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	世界の株価指数先物取引、米国国債および日本国債など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2024/07/08 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2018年4月24日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2024/07/08 9:31

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
1.世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)

2024/07/08 9:31

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2023年4月18日から2024年4月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2023年4月18日から2024年4月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/07/08 9:31

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/07/08 9:31

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/08 9:31

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/07/08 9:31

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/07/08 9:31

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/07/08 9:31

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000

2024/07/08 9:31

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/07/08 9:31

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/08 9:31

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年7月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年1月10日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年7月10日有価証券報告書、有価証券届出書2024年1月10日半期報告書、有価証券届出書

2024/07/08 9:31

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.5
第2計算期間	△7.8
第3計算期間	29.2
第4計算期間	0.6
第5計算期間	△4.4
第6計算期間	△0.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△4.5第2計算期間△7.8第3計算期間29.2第4計算期間0.6第5計算期間△4.4第6計算期間△0.4

2024/07/08 9:31

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.2
第2計算期間	4.8
第3計算期間	△6.4
第4計算期間	1.7
第5計算期間	△12.4
第6計算期間	△5.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.2第2計算期間4.8第3計算期間△6.4第4計算期間1.7第5計算期間△12.4第6計算期間△5.8

2024/07/08 9:31

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/07/08 9:31

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/07/08 9:31

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/08 9:31

#24 投資リスク（連結）

株価指数先物取引の利用に伴うリスク
<ロングコース>株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<ロング・ショートコース>株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/07/08 9:31

#25 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/08 9:31

#26 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/07/08 9:31

#27 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/07/08 9:31

#28 投資方針（連結）

主要投資対象
ロング戦略マザーファンド(以下<ロングコース>において、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/07/08 9:31

#29 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ロング戦略マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	291,360,290	1.1992349,423,075	1.2098352,487,678	99.92

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ロング戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券291,360,2901.1992
349,423,0751.2098

2024/07/08 9:31

#30 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ロング・ショート戦略マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	152,193,392	0.8597130,840,661	0.8431128,314,248	99.89

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ロング・ショート戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券152,193,3920.8597
130,840,6610.8431

2024/07/08 9:31

#31 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		352,487,678	99.92
	内日本	352,487,678	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,912	0.08
純資産総額		352,767,590	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券352,487,67899.92内日本352,487,67899.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,9120.08純資産総額352,767,590100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/08 9:31

#32 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		128,314,248	99.89
	内日本	128,314,248	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,466	0.11
純資産総額		128,451,714	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券128,314,24899.89内日本128,314,24899.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)137,4660.11純資産総額128,451,714100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/08 9:31

#33 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/07/08 9:31

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/07/08 9:31

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2022年4月16日至2023年4月17日	第6期自2023年4月18日至2024年4月15日
営業収益
	受取利息	-	119
	有価証券売買等損益	△14,923,503	1,703,018
	営業収益合計	△14,923,503	1,703,137
営業費用
	支払利息	445	445
	受託者報酬	139,875	124,906
	委託者報酬	5,598,656	4,999,610
	その他費用	23,122	20,648
	営業費用合計	5,762,098	5,145,609
営業利益又は営業損失(△)		△20,685,601	△3,442,472
経常利益又は経常損失(△)		△20,685,601	△3,442,472
当期純利益又は当期純損失(△)		△20,685,601	△3,442,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,343,623	△3,196,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,038,246	37,314,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,733,947	2,175,411
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,733,947	2,175,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,115,574	10,579,842
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,115,574	10,579,842
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,314,641	28,664,479

2024/07/08 9:31

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2024/07/08 9:31

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2024/07/08 9:31

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/08 9:31

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/08 9:31

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金を自動的に再投資する際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/07/08 9:31

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/07/08 9:31

#42 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月15日)	777,211,029	777,211,029	0.9549	0.9549
第2計算期間末 (2020年4月15日)	519,855,176	519,855,176	0.8801	0.8801
第3計算期間末 (2021年4月15日)	481,944,091	481,944,091	1.1367	1.1367
第4計算期間末 (2022年4月15日)	462,392,327	462,392,327	1.1435	1.1435
第5計算期間末 (2023年4月17日)	439,757,554	439,757,554	1.0927	1.0927
2023年4月末日	435,088,514	-	1.0830	-
5月末日	402,614,280	-	1.0564	-
6月末日	401,152,806	-	1.0727	-
7月末日	407,339,717	-	1.1128	-
8月末日	387,634,708	-	1.0670	-
9月末日	381,767,351	-	1.0520	-
10月末日	363,014,443	-	1.0102	-
11月末日	375,174,356	-	1.0584	-
12月末日	372,543,151	-	1.0922	-
2024年1月末日	341,457,304	-	1.0215	-
2月末日	349,035,213	-	1.0474	-
3月末日	360,367,359	-	1.0991	-
第6計算期間末 (2024年4月15日)	355,078,997	355,078,997	1.0878	1.0878
4月末日	352,767,590	-	1.0967	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年4月15日)777,211,029777,211,0290.95490.9549第2計算期間末 (2020年4月15日)519,855,176519,855,1760.88010.8801第3計算期間末 (2021年4月15日)481,944,091481,944,0911.13671.1367第4計算期間末 (2022年4月15日)462,392,327462,392,3271.14351.1435第5計算期間末 (2023年4月17日)439,757,554439,757,5541.09271.09272023年4月末日435,088,514-1.0830-5月末日402,614,280-1.0564-6月末日401,152,806-1.0727-7月末日407,339,717-1.1128-8月末日387,634,708-1.0670-9月末日381,767,351-1.0520-10月末日363,014,443-1.0102-11月末日375,174,356-1.0584-12月末日372,543,151-1.0922-2024年1月末日341,457,304-1.0215-2月末日349,035,213-1.0474-3月末日360,367,359-1.0991-第6計算期間末 (2024年4月15日)355,078,997355,078,9971.08781.08784月末日352,767,590-1.0967-

2024/07/08 9:31

#43 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月15日)	737,988,930	737,988,930	0.9782	0.9782
第2計算期間末 (2020年4月15日)	683,777,641	683,777,641	1.0247	1.0247
第3計算期間末 (2021年4月15日)	555,824,455	555,824,455	0.9591	0.9591
第4計算期間末 (2022年4月15日)	568,546,776	568,546,776	0.9752	0.9752
第5計算期間末 (2023年4月17日)	164,148,572	164,148,572	0.8540	0.8540
2023年4月末日	165,010,795	-	0.8577	-
5月末日	159,586,109	-	0.8399	-
6月末日	161,980,279	-	0.8364	-
7月末日	162,212,177	-	0.8357	-
8月末日	162,751,599	-	0.8336	-
9月末日	157,816,401	-	0.8392	-
10月末日	147,751,413	-	0.8313	-
11月末日	146,636,646	-	0.8409	-
12月末日	145,879,538	-	0.8296	-
2024年1月末日	137,681,512	-	0.7969	-
2月末日	133,572,086	-	0.7961	-
3月末日	132,501,989	-	0.8078	-
第6計算期間末 (2024年4月15日)	131,503,867	131,503,867	0.8047	0.8047
4月末日	128,451,714	-	0.7888	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年4月15日)737,988,930737,988,9300.97820.9782第2計算期間末 (2020年4月15日)683,777,641683,777,6411.02471.0247第3計算期間末 (2021年4月15日)555,824,455555,824,4550.95910.9591第4計算期間末 (2022年4月15日)568,546,776568,546,7760.97520.9752第5計算期間末 (2023年4月17日)164,148,572164,148,5720.85400.85402023年4月末日165,010,795-0.8577-5月末日159,586,109-0.8399-6月末日161,980,279-0.8364-7月末日162,212,177-0.8357-8月末日162,751,599-0.8336-9月末日157,816,401-0.8392-10月末日147,751,413-0.8313-11月末日146,636,646-0.8409-12月末日145,879,538-0.8296-2024年1月末日137,681,512-0.7969-2月末日133,572,086-0.7961-3月末日132,501,989-0.8078-第6計算期間末 (2024年4月15日)131,503,867131,503,8670.80470.80474月末日128,451,714-0.7888-

2024/07/08 9:31

#44 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	352,964,034円
Ⅱ 負債総額	196,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,767,590円
Ⅳ 発行済数量	321,676,459口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0967円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額352,964,034円Ⅱ 負債総額196,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,767,590円Ⅳ 発行済数量321,676,459口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0967円

(参考) ロング戦略マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロング戦略マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	355,115,627円
Ⅱ 負債総額	2,626,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,489,403円
Ⅳ 発行済数量	291,360,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2098円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額355,115,627円Ⅱ 負債総額2,626,224円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,489,403円Ⅳ 発行済数量291,360,290口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2098円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	128,524,426円
Ⅱ 負債総額	72,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,451,714円
Ⅳ 発行済数量	162,853,716口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7888円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,524,426円Ⅱ 負債総額72,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,451,714円Ⅳ 発行済数量162,853,716口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7888円

(参考) ロング・ショート戦略マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロング・ショート戦略マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	129,094,856円
Ⅱ 負債総額	777,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,317,849円
Ⅳ 発行済数量	152,193,392口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8431円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額129,094,856円Ⅱ 負債総額777,007円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,317,849円Ⅳ 発行済数量152,193,392口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8431円

2024/07/08 9:31

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年4月24日から2019年4月15日までとし、最終計算期間は、2027年4月16日から2028年4月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/07/08 9:31

#46 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,004,011,245	200,114,936
第2計算期間	89,279,864	312,521,507
第3計算期間	47,822,154	214,499,693
第4計算期間	66,724,973	86,348,019
第5計算期間	34,638,777	36,549,945
第6計算期間	39,667,190	115,695,585

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,004,011,245200,114,936第2計算期間89,279,864312,521,507第3計算期間47,822,154214,499,693第4計算期間66,724,97386,348,019第5計算期間34,638,77736,549,945第6計算期間39,667,190115,695,585e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2024/07/08 9:31

#47 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	335,014,654	60,589,229
第2計算期間	24,834,386	111,934,792
第3計算期間	27,034,835	114,845,432
第4計算期間	27,629,428	24,158,887
第5計算期間	29,101,987	419,878,171
第6計算期間	27,286,423	56,078,651

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間335,014,65460,589,229第2計算期間24,834,386111,934,792第3計算期間27,034,835114,845,432第4計算期間27,629,42824,158,887第5計算期間29,101,987419,878,171第6計算期間27,286,42356,078,651e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は480,000,000口です。

2024/07/08 9:31

#48 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/07/08 9:31

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/07/08 9:31

#50 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/07/08 9:31

#51 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2024/07/08 9:31

#52 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/07/08 9:31

#53 運用状況-001

【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】

2024/07/08 9:31

#54 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)】

2024/07/08 9:31

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/07/08 9:31

#56 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2024/07/08 9:31

#57 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)｜（参考情報）運用実績-002（2024/07/08 9:31提出）

2024/07/08 9:31

#58 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドロング戦略マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		200,933,210	57.00
	内日本	200,933,210	57.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,556,193	43.00
純資産総額		352,489,403	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券200,933,21057.00内日本200,933,21057.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)151,556,19343.00純資産総額352,489,403100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		360,828,886	102.37
	内シンガポール	21,674,166	6.15
	内インド	114,298,512	32.43
	内イタリア	120,228,328	34.11
	内アメリカ	74,764,811	21.21
	内南アフリカ	29,863,069	8.47
為替予約取引(売建)		109,694,636	△31.12
	内日本	109,694,636	△31.12

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)360,828,886102.37内シンガポール21,674,1666.15内インド114,298,51232.43内イタリア120,228,32834.11内アメリカ74,764,81121.21内南アフリカ29,863,0698.47為替予約取引(売建)109,694,636△31.12内日本109,694,636△31.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1164国庫短期証券	日本	国債証券	42,000,000	100.0242,008,981	100.0242,008,981	- 2024/06/20	11.92
2	1214国庫短期証券	日本	国債証券	42,000,000	99.9841,992,800	99.9841,992,800	- 2025/02/20	11.91
3	1226国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000	99.8739,949,332	99.8739,949,332	- 2025/04/21	11.33
4	1220国庫短期証券	日本	国債証券	39,000,000	99.9138,967,723	99.9138,967,723	- 2025/03/21	11.06
5	1195国庫短期証券	日本	国債証券	38,000,000	100.0338,014,374	100.0338,014,374	- 2024/11/20	10.78

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11164国庫短期証券日本国債証券42,000,000100.02

2024/07/08 9:31

#59 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドロング・ショート戦略マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		84,999,215	66.24
	内日本	84,999,215	66.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,318,634	33.76
純資産総額		128,317,849	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券84,999,21566.24内日本84,999,21566.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,318,63433.76純資産総額128,317,849100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		67,590,833	52.67
	内インド	21,430,971	16.70
	内イタリア	22,900,634	17.85
	内アメリカ	17,286,614	13.47
	内南アフリカ	5,972,614	4.65
株価指数先物取引(売建)		66,918,995	△52.15
	内香港	43,963,635	△34.26
	内シンガポール	3,476,046	△2.71
	内ドイツ	19,479,314	△15.18
為替予約取引(売建)		28,468,001	△22.19
	内日本	28,468,001	△22.19

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)67,590,83352.67内インド21,430,97116.70内イタリア22,900,63417.85内アメリカ17,286,61413.47内南アフリカ5,972,6144.65株価指数先物取引(売建)66,918,995△52.15内香港43,963,635△34.26内シンガポール3,476,046△2.71内ドイツ19,479,314△15.18為替予約取引(売建)28,468,001△22.19内日本28,468,001△22.19

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1189国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000	100.0220,004,550	100.0220,004,550	- 2024/10/21	15.59
2	1164国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000	100.0120,003,780	100.0120,003,780	- 2024/06/20	15.59
3	1183国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000	100.0120,002,068	100.0120,002,068	- 2024/09/20	15.59
4	1226国庫短期証券	日本	国債証券	13,000,000	99.8712,983,532	99.8712,983,532	- 2025/04/21	10.12
5	1207国庫短期証券	日本	国債証券	12,000,000	100.0412,005,285	100.0412,005,285	- 2025/01/20	9.36

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11189国庫短期証券日本国債証券20,000,000100.02

2024/07/08 9:31