純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は、2024年9月30日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	87,072
合計	19	87,072

2024/12/18 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/12/18 9:06

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/18 9:06

#4 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款「運用の基本方針」)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款第26条)

2024/12/18 9:06

#5 投資対象（連結）

1.ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券

形態	追加型株式投資信託
主要投資対象	ダイワ日本好配当株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券
投資態度	① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。イ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。ロ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。⑤ 信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属するJ-REITのうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
マザーファンドの投資態度	① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。② 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。③ 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。④ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。⑤ 信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
主な投資制限	① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
収益の分配	① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
決算日	毎年7月15日(休業日の場合翌営業日)
管理報酬等	運用管理費用の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.583%(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの関係法人	委託会社:大和アセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社

2. 日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券

形態	追加型株式投資信託
マザーファンドの投資態度	① わが国の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用します。② 銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析とバリュエーション分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行います。③ TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。④ 株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外への資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
主な投資制限	・ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・ 外貨建資産への実質投資は行いません。
収益の分配	毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。※分配可能額が少額な場合は分配を行わない場合があります。分配金再投資可能。
決算日	毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日)。ただし、第1回決算日は2018年11月16日
管理報酬等	運用管理費用の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
ファンドの関係法人	委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社

3. キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券

2024/12/18 9:06

#6 投資方針（連結）

ロ.資産配分比率の決定にあたっては、以下の比率を基本としますが、投資対象とする投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、各資産クラスについて上下10%の範囲内で配分比率を調整します。
・国内株式・・・・・概ね純資産総額の25%
・国内債券*・・・・概ね純資産総額の35%

2024/12/18 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

	種類別および業種別投資比率
		小計		99.02
	合 計(対純資産総額比)			99.02

2024/12/18 9:06

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2024年9月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,798,283	0.98
	純資産総額		12,615,583,179	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2024/12/18 9:06

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファンズ形式での分散投資を行っており、リスク低減を図っています。

2024/12/18 9:06

#10 注記表（連結）

		第5期計算期間(2023年9月19日現在)	第6期計算期間(2024年9月18日現在)
	1口当たり純資産額	1.3065円	1.3970円
	(1万口当たり純資産額)	(13,065円)	(13,970円)

2024/12/18 9:06

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/12/18 9:06

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2024年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	2,999,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,059,014,232円
Ⅳ 発行済数量	2,795,032,884口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4522円

2024/12/18 9:06

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		1,367,570	1,893,109
純資産の部
株主資本

2024/12/18 9:06

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(※)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/18 9:06

#15 運用体制（連結）

●内部管理体制に関しては、内部管理統括部による運用モニタリングのほか、内部管理統括部を事務局とする「リスク管理会議」でファンド運用のリスク(流動性リスクを含む)の状況の報告を受けることに加え、苦情の状況、コンプライアンスに係る事項の検証等を行い、運用の意思決定に対するけん制を図るとともに業務の適切性を確保します。「リスク管理会議」は原則として毎月1回開催します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを通じて、業務のチェックを行っています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書等の定期的な提出をもとめ、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
※ 上記の運用体制は2024年9月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/18 9:06