純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,077,635
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	73	253,073
単位型公社債投資信託	54	309,924
合計	659	15,640,633

2022/02/25 9:08

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1275%(税抜 1.025%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/02/25 9:08

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/02/25 9:08

#4 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2022/02/25 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class4,905,516.365108.81533,803,574108.81533,803,57497.82日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド4,9851.00154,9921.00154,9920.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.82親投資信託受益証券0.00合計97.82e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/02/25 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class1,198,329,815.311107.42128,732,977,069107.42128,732,977,06997.87日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9701.00159,9841.00159,9840.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.87親投資信託受益証券0.00合計97.87e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/02/25 9:08

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,889,662	2.18
合計(純資産総額)		545,698,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン533,803,57497.82親投資信託受益証券日本4,9920.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,889,6622.18合計(純資産総額)545,698,228100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/25 9:08

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,807,285,531	2.13
合計(純資産総額)		131,540,272,584	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン128,732,977,06997.87親投資信託受益証券日本9,9840.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,807,285,5312.13合計(純資産総額)131,540,272,584100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/25 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/25 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/02/25 9:08

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2019年 5月27日)1,057,1031,058,12010,38810,398第2特定期間末(2019年11月25日)37,421,76638,347,66610,50810,768第3特定期間末(2020年 5月25日)206,752,118206,963,8739,7649,774第4特定期間末(2020年11月25日)228,048,136228,263,88110,57010,580第5特定期間末(2021年 5月25日)345,419,092347,376,44210,58810,648第6特定期間末(2021年11月25日)549,691,724560,789,65910,40210,6122020年12月末日228,845,374―10,606―2021年 1月末日229,425,718―10,654―2月末日225,565,463―10,483―3月末日282,901,460―10,496―4月末日342,350,342―10,642―5月末日384,514,928―10,603―6月末日387,584,816―10,686―7月末日429,761,462―10,756―8月末日484,304,777―10,768―9月末日493,405,907―10,676―10月末日542,447,126―10,703―11月末日549,432,835―10,379―12月末日545,698,228―10,501―

2022/02/25 9:08

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2019年 5月27日)15,941,623,72215,988,019,67810,30810,338第2特定期間末(2019年11月25日)42,957,629,04043,692,621,33710,52010,700第3特定期間末(2020年 5月25日)67,276,331,80067,483,811,2099,7289,758第4特定期間末(2020年11月25日)84,336,033,11284,584,714,97110,17410,204第5特定期間末(2021年 5月25日)98,058,345,65998,804,830,79410,50910,589第6特定期間末(2021年11月25日)123,260,004,064129,381,612,84910,57111,0962020年12月末日86,247,692,656―10,096―2021年 1月末日88,899,755,492―10,200―2月末日90,811,630,047―10,206―3月末日96,254,471,306―10,590―4月末日98,145,545,226―10,593―5月末日101,807,932,901―10,639―6月末日106,592,522,543―10,756―7月末日109,738,158,535―10,729―8月末日114,687,633,681―10,761―9月末日119,887,898,201―10,842―10月末日126,201,834,972―10,998―11月末日123,292,648,070―10,387―12月末日131,540,272,584―10,573―

2022/02/25 9:08

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	545,749,058	円
Ⅱ 負債総額	50,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,698,228	円
Ⅳ 発行済口数	519,646,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0501	円
(1万口当たり純資産額)	(10,501	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額545,749,058円Ⅱ 負債総額50,830円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)545,698,228円Ⅳ 発行済口数519,646,749口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0501円(1万口当たり純資産額)(10,501円)

2022/02/25 9:08

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	133,152,486,118	円
Ⅱ 負債総額	1,612,213,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,540,272,584	円
Ⅳ 発行済口数	124,410,543,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0573	円
(1万口当たり純資産額)	(10,573	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額133,152,486,118円Ⅱ 負債総額1,612,213,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,540,272,584円Ⅳ 発行済口数124,410,543,057口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0573円(1万口当たり純資産額)(10,573円)

2022/02/25 9:08

#15 資産の評価（連結）

国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2022/02/25 9:08

#16 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/02/25 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	353,918,878,954	円
Ⅱ 負債総額	33,139,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,885,739,447	円
Ⅳ 発行済口数	353,363,087,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円
(1万口当たり純資産額)	(10,015	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額353,918,878,954円Ⅱ 負債総額33,139,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)353,885,739,447円Ⅳ 発行済口数353,363,087,571口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円(1万口当たり純資産額)(10,015円)

2022/02/25 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月25日現在
負債合計	630,736
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/25 9:08

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	353,885,739,447	100.00
合計(純資産総額)		353,885,739,447	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―353,885,739,447100.00合計(純資産総額)353,885,739,447100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/02/25 9:08