有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	45,347,336	26,636,990
第12期	61,302,081	41,268,590
第13期	67,797,412	36,443,137
第14期	71,651,215	27,316,175
第15期	120,365,024	50,679,391
第16期	165,388,932	122,856,187
第17期	99,318,424	95,205,986
第18期	234,384,970	130,412,287
第19期	154,290,972	164,815,993
第20期	232,253,530	170,608,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	17,511,353,828	68.40
地方債証券	日本	502,661,500	1.96
特殊債券	日本	949,219,724	3.71
社債券	日本	5,816,501,100	22.72
	アメリカ	299,159,000	1.17
	フランス	200,017,000	0.78
	小計	6,315,677,100	24.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	322,377,429	1.26
合計(純資産総額)		25,601,289,581	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	151,590,000	0.59
合計	買建	-	151,590,000	0.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	430 2年国債	2,360,000,000	100.25	2,365,913,000	100.19	2,364,507,600	0.005	2023/11/01	9.24
日本	国債証券	431 2年国債	1,490,000,000	100.23	1,493,456,400	100.20	1,492,980,000	0.005	2023/12/01	5.83
日本	国債証券	364 10年国債	1,440,000,000	100.44	1,446,308,000	100.29	1,444,161,600	0.100	2031/09/20	5.64
日本	国債証券	149 20年国債	960,000,000	117.34	1,126,435,200	115.94	1,113,043,200	1.500	2034/06/20	4.35
日本	国債証券	149 5年国債	1,000,000,000	100.44	1,004,380,000	100.40	1,004,010,000	0.005	2026/09/20	3.92
日本	国債証券	178 20年国債	640,000,000	100.71	644,557,800	100.45	642,880,000	0.500	2041/09/20	2.51
日本	国債証券	72 30年国債	640,000,000	100.47	642,998,500	100.25	641,574,400	0.700	2051/09/20	2.51
日本	国債証券	47 30年国債	470,000,000	124.12	583,362,700	122.97	577,935,500	1.600	2045/06/20	2.26
日本	国債証券	115 20年国債	460,000,000	119.72	550,730,400	117.74	541,617,800	2.200	2029/12/20	2.12
日本	国債証券	429 2年国債	490,000,000	100.24	491,166,200	100.18	490,891,800	0.005	2023/10/01	1.92
日本	国債証券	350 10年国債	450,000,000	101.08	454,867,000	101.03	454,626,000	0.100	2028/03/20	1.78
日本	国債証券	170 20年国債	450,000,000	98.95	445,269,300	98.10	441,459,000	0.300	2039/09/20	1.72
日本	国債証券	70 30年国債	410,000,000	100.85	413,488,400	100.49	411,996,700	0.700	2051/03/20	1.61
日本	国債証券	22 30年国債	290,000,000	133.11	386,027,700	131.05	380,030,500	2.500	2036/03/20	1.48
日本	国債証券	166 20年国債	320,000,000	105.55	337,769,600	105.28	336,880,000	0.700	2038/09/20	1.32
日本	国債証券	58 30年国債	310,000,000	104.61	324,303,300	104.29	323,305,200	0.800	2048/03/20	1.26
日本	国債証券	161 20年国債	300,000,000	104.56	313,674,000	104.20	312,600,000	0.600	2037/06/20	1.22
日本	国債証券	44 30年国債	240,000,000	125.89	302,134,400	124.73	299,344,800	1.700	2044/09/20	1.17
日本	国債証券	164 20年国債	280,000,000	102.94	288,237,600	102.30	286,440,000	0.500	2038/03/20	1.12
日本	国債証券	349 10年国債	270,000,000	101.35	273,652,500	101.02	272,745,900	0.100	2027/12/20	1.07
日本	国債証券	14 40年国債	275,000,000	98.23	270,137,550	98.63	271,243,500	0.700	2061/03/20	1.06
日本	国債証券	363 10年国債	250,000,000	100.61	251,516,600	100.42	251,057,500	0.100	2031/06/20	0.98
日本	国債証券	353 10年国債	240,000,000	101.09	242,607,800	101.08	242,596,800	0.100	2028/12/20	0.95
日本	国債証券	150 20年国債	200,000,000	116.09	232,171,800	114.87	229,746,000	1.400	2034/09/20	0.90
日本	国債証券	348 10年国債	220,000,000	101.33	222,926,000	100.97	222,142,800	0.100	2027/09/20	0.87
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	200,000,000	102.98	205,959,000	102.91	205,820,000	1.720	2079/06/06	0.80
日本	社債券	8 イオン 劣後FR	200,000,000	100.00	200,000,000	102.00	203,990,000	1.185	2051/09/08	0.80
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	200,000,000	101.14	202,280,000	101.64	203,272,000	0.970	2080/10/15	0.79
日本	社債券	2 住友化学 劣FR	200,000,000	100.19	200,380,000	100.86	201,720,000	0.840	2079/12/13	0.79
日本	地方債証券	763 東京都公債	200,000,000	100.61	201,210,000	100.69	201,379,000	0.150	2026/12/18	0.79

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.40
地方債証券	1.96
特殊債券	3.71
社債券	24.67
合 計	98.74

②投資不動産物件
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0403月 2022年3月	買建	1	日本・円	151,981,540	151,590,000	0.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。