有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	61,302,081	41,268,590
第13期	67,797,412	36,443,137
第14期	71,651,215	27,316,175
第15期	120,365,024	50,679,391
第16期	165,388,932	122,856,187
第17期	99,318,424	95,205,986
第18期	234,384,970	130,412,287
第19期	154,290,972	164,815,993
第20期	232,253,530	170,608,845
第21期	116,588,342	175,992,741

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	17,089,573,577	70.51
地方債証券	日本	574,156,500	2.37
特殊債券	日本	677,168,026	2.79
社債券	日本	4,969,796,900	20.50
	アメリカ	92,364,000	0.38
	小計	5,062,160,900	20.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	834,445,642	3.44
合計(純資産総額)		24,237,504,645	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	581,840,000	2.40
合計	買建	-	581,840,000	2.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	442 2年国債	2,480,000,000	100.05	2,481,245,200	99.95	2,478,859,200	0.005	2024/11/01	10.23
日本	国債証券	443 2年国債	1,970,000,000	99.99	1,969,788,200	99.96	1,969,231,700	0.005	2024/12/01	8.12
日本	国債証券	357 10年国債	1,510,000,000	99.21	1,498,083,400	97.77	1,476,327,000	0.100	2029/12/20	6.09
日本	国債証券	358 10年国債	1,200,000,000	99.13	1,189,604,000	97.52	1,170,276,000	0.100	2030/03/20	4.83
日本	国債証券	140 20年国債	680,000,000	114.31	777,322,200	111.32	756,962,400	1.700	2032/09/20	3.12
日本	国債証券	149 20年国債	570,000,000	115.02	655,614,000	108.66	619,350,600	1.500	2034/06/20	2.56
日本	国債証券	115 20年国債	460,000,000	116.90	537,753,800	112.15	515,880,800	2.200	2029/12/20	2.13
日本	国債証券	440 2年国債	500,000,000	100.13	500,664,900	99.96	499,790,000	0.005	2024/09/01	2.06
日本	国債証券	350 10年国債	450,000,000	100.61	452,758,500	99.10	445,954,500	0.100	2028/03/20	1.84
日本	国債証券	182 20年国債	450,000,000	99.25	446,611,600	96.86	435,879,000	1.100	2042/09/20	1.80
日本	国債証券	170 20年国債	430,000,000	95.60	411,080,000	87.11	374,568,700	0.300	2039/09/20	1.55
日本	国債証券	22 30年国債	290,000,000	130.02	377,049,300	120.16	348,464,000	2.500	2036/03/20	1.44
日本	国債証券	151 5年国債	350,000,000	100.00	350,009,700	99.25	347,368,000	0.005	2027/03/20	1.43
日本	国債証券	173 20年国債	390,000,000	92.90	362,298,300	87.51	341,269,500	0.400	2040/06/20	1.41
日本	国債証券	76 30年国債	320,000,000	97.92	313,344,000	95.88	306,803,200	1.400	2052/09/20	1.27
日本	国債証券	349 10年国債	270,000,000	100.62	271,668,600	99.27	268,015,500	0.100	2027/12/20	1.11
日本	国債証券	58 30年国債	310,000,000	103.12	319,675,100	85.86	266,169,100	0.800	2048/03/20	1.10
日本	国債証券	44 30年国債	240,000,000	123.40	296,169,600	106.59	255,820,800	1.700	2044/09/20	1.06
日本	国債証券	47 30年国債	230,000,000	121.63	279,749,000	104.31	239,908,400	1.600	2045/06/20	0.99
日本	国債証券	164 20年国債	250,000,000	96.95	242,375,000	92.49	231,212,500	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	150 20年国債	200,000,000	113.96	227,910,000	107.40	214,802,000	1.400	2034/09/20	0.89
日本	国債証券	439 2年国債	210,000,000	100.18	210,375,000	99.96	209,916,000	0.005	2024/08/01	0.87
日本	社債券	1 武田薬品劣後FR	200,000,000	102.88	205,760,000	101.19	202,386,600	1.720	2079/06/06	0.84
日本	社債券	64 アイフル	200,000,000	100.00	200,000,000	100.01	200,020,000	0.970	2024/06/14	0.83
日本	社債券	13 セブンアンドアイ	200,000,000	99.96	199,924,200	99.90	199,792,200	0.060	2023/12/20	0.82
日本	社債券	1アサヒグループHD劣FR	200,000,000	101.60	203,206,000	99.59	199,184,600	0.970	2080/10/15	0.82
日本	社債券	2 住友化学 劣FR	200,000,000	100.77	201,540,000	99.59	199,172,600	0.840	2079/12/13	0.82
日本	地方債証券	763 東京都公債	200,000,000	100.32	200,641,800	99.41	198,827,600	0.150	2026/12/18	0.82
日本	地方債証券	498 名古屋市債	200,000,000	100.30	200,602,800	99.41	198,827,600	0.150	2026/12/18	0.82
日本	社債券	65 西日本高速道	200,000,000	100.00	200,000,000	98.63	197,252,400	0.100	2026/12/18	0.81

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.51
地方債証券	2.37
特殊債券	2.79
社債券	20.89
合 計	96.56

②投資不動産物件
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0503月 2023年3月	買建	4	日本・円	591,326,160	581,840,000	2.40

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。