有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	71,651,215	27,316,175
第15期	120,365,024	50,679,391
第16期	165,388,932	122,856,187
第17期	99,318,424	95,205,986
第18期	234,384,970	130,412,287
第19期	154,290,972	164,815,993
第20期	232,253,530	170,608,845
第21期	116,588,342	175,992,741
第22期	64,962,805	120,703,615
第23期	124,637,176	113,053,037

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	55,227,505,950	51.56
地方債証券	日本	562,412,400	0.53
特殊債券	日本	1,036,785,905	0.97
社債券	日本	34,482,760,395	32.20
	アメリカ	496,480,000	0.46
	小計	34,979,240,395	32.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,297,007,244	14.28
合計(純資産総額)		107,102,951,894	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	13,447,640,000	12.56
合計	買建	-	13,447,640,000	12.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	466 2年国債	7,540,000,000	100.00	7,540,133,300	99.83	7,527,106,600	0.500	2026/11/01	7.03
日本	国債証券	464 2年国債	7,360,000,000	100.05	7,363,874,800	99.69	7,337,036,800	0.400	2026/09/01	6.85
日本	国債証券	190 20年国債	3,420,000,000	98.76	3,377,656,000	99.28	3,395,205,000	1.800	2044/09/20	3.17
日本	国債証券	465 2年国債	2,710,000,000	99.94	2,708,316,000	99.67	2,700,921,500	0.400	2026/10/01	2.52
日本	国債証券	376 10年国債	2,360,000,000	99.01	2,336,525,200	98.67	2,328,541,200	0.900	2034/09/20	2.17
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	1,800,000,000	100.39	1,807,049,000	100.10	1,801,814,400	1.934	2084/06/25	1.68
日本	国債証券	82 30年国債	1,630,000,000	96.07	1,566,007,100	90.69	1,478,295,900	1.800	2054/03/20	1.38
日本	国債証券	168 20年国債	1,630,000,000	87.28	1,422,743,600	86.34	1,407,325,700	0.400	2039/03/20	1.31
日本	国債証券	189 20年国債	1,340,000,000	101.88	1,365,187,700	101.23	1,356,428,400	1.900	2044/06/20	1.27
日本	国債証券	186 20年国債	1,230,000,000	100.00	1,230,000,000	95.58	1,175,683,200	1.500	2043/09/20	1.10
日本	国債証券	188 20年国債	1,200,000,000	96.46	1,157,577,200	96.58	1,158,984,000	1.600	2044/03/20	1.08
日本	国債証券	171 5年国債	1,170,000,000	99.65	1,165,959,500	98.66	1,154,263,500	0.400	2029/06/20	1.08
日本	国債証券	169 20年国債	1,350,000,000	85.77	1,157,895,000	84.61	1,142,208,000	0.300	2039/06/20	1.07
日本	国債証券	463 2年国債	1,110,000,000	100.08	1,110,861,000	99.71	1,106,792,100	0.400	2026/08/01	1.03
日本	国債証券	167 20年国債	1,200,000,000	90.27	1,083,199,200	88.09	1,057,068,000	0.500	2038/12/20	0.99
日本	国債証券	80 30年国債	1,160,000,000	100.19	1,162,204,000	91.02	1,055,855,200	1.800	2053/09/20	0.99
日本	国債証券	67 30年国債	1,470,000,000	74.56	1,096,079,100	70.32	1,033,748,100	0.600	2050/06/20	0.97
日本	国債証券	173 5年国債	970,000,000	99.95	969,526,000	99.44	964,597,100	0.600	2029/09/20	0.90
日本	国債証券	166 20年国債	1,050,000,000	93.95	986,464,500	91.06	956,140,500	0.700	2038/09/20	0.89
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	900,000,000	100.00	900,000,000	99.59	896,336,100	1.966	-	0.84
日本	国債証券	164 20年国債	1,000,000,000	91.57	915,658,000	89.46	894,600,000	0.500	2038/03/20	0.84
日本	社債券	13 日本航空	900,000,000	100.00	900,000,000	98.71	888,434,100	1.634	2034/05/23	0.83
日本	国債証券	60 30年国債	1,030,000,000	84.13	866,539,000	78.77	811,320,700	0.900	2048/09/20	0.76
日本	国債証券	78 30年国債	975,000,000	91.39	891,091,500	83.01	809,328,000	1.400	2053/03/20	0.76
日本	国債証券	185 20年国債	880,000,000	93.57	823,416,000	89.58	788,312,800	1.100	2043/06/20	0.74
日本	国債証券	171 20年国債	930,000,000	84.88	789,372,000	83.62	777,693,900	0.300	2039/12/20	0.73
日本	国債証券	17 40年国債	780,000,000	96.13	749,802,400	91.60	714,487,800	2.200	2064/03/20	0.67
日本	国債証券	179 20年国債	850,000,000	85.78	729,087,500	82.72	703,086,000	0.500	2041/12/20	0.66
日本	社債券	569 東北電力	700,000,000	100.00	700,000,000	100.02	700,149,800	1.442	2033/11/25	0.65
日本	社債券	220 オリツクス	700,000,000	100.07	700,520,100	98.88	692,169,100	0.723	2028/11/29	0.65

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.56
地方債証券	0.53
特殊債券	0.97
社債券	32.66
合 計	85.72

②投資不動産物件
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0612月 2024年12月	買建	94	日本・円	13,508,494,760	13,447,640,000	12.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。