有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	67,797,412	36,443,137
第14期	71,651,215	27,316,175
第15期	120,365,024	50,679,391
第16期	165,388,932	122,856,187
第17期	99,318,424	95,205,986
第18期	234,384,970	130,412,287
第19期	154,290,972	164,815,993
第20期	232,253,530	170,608,845
第21期	116,588,342	175,992,741
第22期	64,962,805	120,703,615

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	56,393,530,350	67.48
地方債証券	日本	575,403,200	0.69
特殊債券	日本	1,020,008,569	1.22
社債券	日本	12,543,849,235	15.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,033,825,251	15.60
合計(純資産総額)		83,566,616,605	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	12,449,100,000	14.90
合計	買建	-	12,449,100,000	14.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	453 2年国債	9,400,000,000	99.85	9,386,254,500	99.96	9,396,522,000	0.005	2025/10/01	11.24
日本	国債証券	454 2年国債	5,150,000,000	100.02	5,150,869,500	100.14	5,157,364,500	0.100	2025/11/01	6.17
日本	国債証券	186 20年国債	4,230,000,000	98.66	4,173,143,700	101.08	4,275,684,000	1.500	2043/09/20	5.12
日本	国債証券	372 10年国債	4,100,000,000	99.89	4,095,552,900	101.20	4,148,995,000	0.800	2033/09/20	4.96
日本	国債証券	162 5年国債	3,800,000,000	99.65	3,786,798,000	100.24	3,809,006,000	0.300	2028/09/20	4.56
日本	国債証券	161 5年国債	2,250,000,000	99.80	2,245,570,000	100.36	2,258,100,000	0.300	2028/06/20	2.70
日本	国債証券	362 10年国債	2,150,000,000	96.48	2,074,218,000	97.42	2,094,594,500	0.100	2031/03/20	2.51
日本	国債証券	80 30年国債	1,620,000,000	101.72	1,647,826,700	102.79	1,665,214,200	1.800	2053/09/20	1.99
日本	国債証券	166 20年国債	1,050,000,000	92.58	972,135,500	94.55	992,733,000	0.700	2038/09/20	1.19
日本	国債証券	452 2年国債	945,000,000	99.98	944,801,500	100.00	945,000,000	0.005	2025/09/01	1.13
日本	国債証券	78 30年国債	975,000,000	98.00	955,507,800	93.58	912,434,250	1.400	2053/03/20	1.09
日本	国債証券	60 30年国債	1,060,000,000	87.81	930,783,800	85.82	909,670,800	0.900	2048/09/20	1.09
日本	国債証券	185 20年国債	880,000,000	93.58	823,497,800	94.52	831,811,200	1.100	2043/06/20	1.00
日本	国債証券	149 20年国債	760,000,000	108.24	822,624,000	107.70	818,527,600	1.500	2034/06/20	0.98
日本	国債証券	168 20年国債	910,000,000	90.47	823,261,700	89.60	815,369,100	0.400	2039/03/20	0.98
日本	国債証券	155 20年国債	790,000,000	103.01	813,787,300	101.53	802,071,200	1.000	2035/12/20	0.96
日本	国債証券	164 20年国債	850,000,000	93.87	797,871,000	92.59	786,981,000	0.500	2038/03/20	0.94
日本	国債証券	361 10年国債	770,000,000	97.00	746,884,800	97.67	752,089,800	0.100	2030/12/20	0.90
日本	国債証券	16 40年国債	870,000,000	85.95	747,799,200	86.11	749,183,100	1.300	2063/03/20	0.90
日本	国債証券	179 20年国債	850,000,000	91.07	774,093,000	86.53	735,522,000	0.500	2041/12/20	0.88
日本	社債券	85 ホンダフアイナンス	700,000,000	100.00	700,000,000	100.01	700,102,200	0.658	2028/12/20	0.84
日本	社債券	220 オリツクス	700,000,000	100.00	700,000,000	100.01	700,037,100	0.723	2028/11/29	0.84
日本	国債証券	175 20年国債	790,000,000	86.74	685,267,000	88.10	695,950,500	0.500	2040/12/20	0.83
日本	国債証券	167 20年国債	740,000,000	91.97	680,601,000	91.43	676,545,000	0.500	2038/12/20	0.81
日本	国債証券	183 20年国債	650,000,000	97.86	636,083,500	100.15	650,975,000	1.400	2042/12/20	0.78
日本	国債証券	160 20年国債	670,000,000	95.40	639,172,200	96.59	647,166,400	0.700	2037/03/20	0.77
日本	国債証券	58 30年国債	740,000,000	84.29	623,723,000	84.38	624,397,200	0.800	2048/03/20	0.75
日本	国債証券	67 30年国債	800,000,000	76.29	610,296,000	77.67	621,392,000	0.600	2050/06/20	0.74
日本	国債証券	156 20年国債	645,000,000	94.35	608,571,200	94.31	608,273,700	0.400	2036/03/20	0.73
日本	国債証券	151 20年国債	550,000,000	102.32	562,738,000	104.38	574,084,500	1.200	2034/12/20	0.69

ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.48
地方債証券	0.69
特殊債券	1.22
社債券	15.01
合 計	84.40

②投資不動産物件
年金日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0512月 2023年12月	買建	85	日本・円	12,290,280,900	12,449,100,000	14.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。