有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	222,247,069	120,347,171
第12期	288,468,001	222,298,893
第13期	307,765,096	173,640,466
第14期	295,678,059	219,437,173
第15期	262,154,985	163,166,105
第16期	186,170,215	235,748,498
第17期	198,021,305	194,266,760
第18期	182,572,145	187,750,036
第19期	275,690,238	252,753,720
第20期	254,811,928	291,124,545

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,466,268,461	41.79
	フランス	334,552,990	5.67
	ドイツ	329,645,184	5.59
	イタリア	313,656,439	5.31
	イギリス	283,180,527	4.80
	シンガポール	128,362,807	2.17
	スペイン	109,822,276	1.86
	アイルランド	92,910,767	1.57
	カナダ	86,214,410	1.46
	メキシコ	75,603,762	1.28
	オーストラリア	72,983,413	1.24
	ベルギー	70,577,996	1.20
	オランダ	68,674,035	1.16
	イスラエル	62,721,256	1.06
	ルーマニア	60,657,803	1.03
	チェコ	57,691,246	0.98
	ニュージーランド	46,127,232	0.78
	マレーシア	44,773,727	0.76
	アイスランド	43,566,621	0.74
	スウェーデン	42,462,947	0.72
	オーストリア	38,713,994	0.66
	キプロス	33,208,634	0.56
	チリ	31,946,812	0.54
	ハンガリー	22,649,508	0.38
	インドネシア	15,190,058	0.26
	クロアチア	13,528,405	0.23
	スロヴェニア	4,152,269	0.07
	小計	4,949,843,579	83.87
地方債証券	カナダ	21,324,500	0.36
特殊債券	国際機関	40,921,825	0.69
	ドイツ	28,679,045	0.49
	オーストラリア	13,076,059	0.22
	ハンガリー	12,993,706	0.22
	小計	95,670,635	1.62
社債券	アメリカ	99,935,554	1.69
	ドイツ	78,643,368	1.33
	アイスランド	47,189,179	0.80
	スウェーデン	46,033,425	0.78
	ケイマン諸島	45,374,699	0.77
	デンマーク	41,916,986	0.71
	オーストリア	26,882,449	0.46
	バミューダ	23,163,187	0.39
	アラブ首長国連邦	23,037,815	0.39
	メキシコ	22,487,938	0.38
	イギリス	21,005,990	0.36
	イタリア	13,593,138	0.23
	オランダ	13,490,557	0.23
	ノルウェー	13,090,283	0.22
	小計	515,844,568	8.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,322,086	5.41
合計(純資産総額)		5,902,005,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	382,676,201	6.48
債券先物取引	買建	アメリカ	74,888,803	1.27
合計	買建	-	457,565,004	7.75
債券先物取引	売建	イギリス	405,874,980	△6.88
債券先物取引	売建	ドイツ	301,100,926	△5.10
債券先物取引	売建	アメリカ	1,284,751,834	△21.77
債券先物取引	売建	オーストラリア	152,720,183	△2.59
合計	売建	-	2,144,447,923	△36.33

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,883,289,909	48.85
為替予約取引	売建	-	2,741,498,915	△46.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,277,000	11,551.74	725,102,687	11,368.92	713,627,225	1.250	2028/06/30	12.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,133,000	11,595.62	363,290,717	11,620.13	364,058,533	1.625	2031/05/15	6.17
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,060,000	14,368.82	295,997,632	14,366.31	295,945,895	0.375	2023/07/15	5.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,990,000	12,410.77	246,974,276	12,591.01	250,561,082	2.375	2051/05/15	4.25
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,500,000	15,628.95	234,434,256	15,830.46	237,456,835	0.100	2026/04/15	4.02
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,367,000	16,291.30	222,702,102	15,765.61	215,515,861	1.750	2039/06/25	3.65
イギリス	国債証券	UK GILT	1,227,000	13,526.50	165,970,204	13,435.71	164,856,180	0.625	2050/10/22	2.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,526.04	161,364,523	11,328.09	158,593,256	1.375	2031/11/15	2.69
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,258,000	11,497.64	144,640,280	11,497.74	144,641,622	0.000	2022/05/19	2.45
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,482,000	8,881.32	131,621,092	8,661.46	128,362,807	3.125	2022/09/01	2.17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	735,000	16,313.82	119,906,567	16,222.86	119,238,005	1.300	2028/05/15	2.02
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	800,000	14,784.08	118,272,669	14,879.64	119,037,129	0.100	2025/03/01	2.02
イギリス	国債証券	UK GILT	755,000	15,707.96	118,595,093	15,672.10	118,324,347	1.750	2022/09/07	2.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,011,000	11,656.87	117,850,912	11,300.25	114,245,577	1.875	2051/11/15	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	671,000	14,374.74	96,454,499	14,377.50	96,473,025	3.375	2044/05/15	1.63
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	700,000	13,249.11	92,743,799	13,169.76	92,188,348	0.000	2023/04/14	1.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	11,609.77	84,751,348	11,311.41	82,573,306	0.875	2026/06/30	1.40
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT TREASURY	640,000	13,004.28	83,227,401	12,752.65	81,616,986	0.000	2031/10/18	1.38
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	655,000	13,183.80	86,353,918	12,278.90	80,426,813	1.700	2051/09/01	1.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	452,000	18,839.90	85,156,355	17,179.16	77,649,811	3.450	2048/03/01	1.32
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	14,917.68	72,052,416	14,612.42	70,577,996	1.250	2033/04/22	1.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	598,000	10,415.98	62,287,567	11,271.04	67,400,818	1.875	2051/02/15	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	547,000	12,113.91	66,263,068	11,977.26	65,515,626	2.250	2041/05/15	1.11
イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1,320,000	4,710.20	62,174,621	4,751.61	62,721,256	3.750	2047/03/31	1.06
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	671,000	9,120.42	61,198,029	9,015.07	60,491,152	1.500	2022/02/01	1.02
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	12,140,000	510.95	62,028,815	475.22	57,691,246	1.000	2026/06/26	0.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	760,000	7,045.54	53,546,066	7,450.99	56,627,531	1.750	2051/06/21	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,258.66	50,663,973	11,219.28	50,486,763	1.250	2031/08/15	0.86
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	380,000	13,556.07	51,513,080	12,752.13	48,458,101	0.875	2039/06/23	0.82
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	591,000	7,632.45	45,107,766	7,804.95	46,127,232	2.750	2051/05/15	0.78

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.87
地方債証券	0.36
特殊債券	1.62
社債券	8.74
合 計	94.59

②投資不動産物件
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル債券マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BOBL FUTURE MAR22 2022年3月	買建	22	ユーロ	2,953,745.10	385,493,273	2,932,160.00	382,676,201	6.48
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR22 2022年3月	買建	5	アメリカ・ドル	650,397.55	74,808,726	651,093.75	74,888,803	1.27
	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR22 2022年3月	売建	21	イギリス・ポンド	2,614,064.04	405,807,301	2,614,500.00	405,874,980	△6.88
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE MAR22 2022年3月	売建	5	ユーロ	872,191.00	113,829,647	857,550.00	111,918,850	△1.90
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND MAR22 2022年3月	売建	7	ユーロ	1,520,247.54	198,407,506	1,449,560.00	189,182,075	△3.21
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR22 2022年3月	売建	4	アメリカ・ドル	483,931.84	55,661,840	483,218.76	55,579,821	△0.94
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR22 2022年3月	売建	49	アメリカ・ドル	10,698,040.04	1,230,488,565	10,686,593.75	1,229,172,013	△20.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE MAR22 2022年3月	売建	16	オーストラリア・ドル	1,821,284.48	151,931,551	1,830,738.24	152,720,183	△2.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,338,144.00	1,517,456,570	1,533,833,171	25.99
	ユーロ	買建	4,657,558.17	613,529,267	608,061,916	10.30
	カナダ・ドル	買建	1,965,421.82	179,140,019	176,929,826	3.00
	イスラエル・シュケル	買建	3,413,000.00	121,213,626	125,731,507	2.13
	イギリス・ポンド	買建	620,700.55	95,388,473	96,342,034	1.63
	ポーランド・ズロチ	買建	3,261,187.91	90,439,067	92,281,834	1.56
	オーストラリア・ドル	買建	753,000.00	61,080,503	62,806,675	1.06
	スイス・フラン	買建	493,000.00	61,452,078	62,024,330	1.05
	ロシア・ルーブル	買建	38,221,976.50	58,801,899	59,771,526	1.01
	チェコ・コルナ	買建	6,412,000.00	33,011,356	33,514,241	0.57
	オフショア・人民元	買建	827,000.00	14,669,791	14,878,474	0.25
	ノルウェー・クローネ	買建	1,107,000.00	14,640,920	14,462,180	0.25
	デンマーク・クローネ	買建	150,987.20	2,659,563	2,652,195	0.04
	アメリカ・ドル	売建	12,561,064.04	1,427,222,562	1,444,492,645	△24.47
	ユーロ	売建	2,500,383.15	326,109,439	326,434,518	△5.53
	イスラエル・シュケル	売建	4,387,170.39	157,676,366	161,618,969	△2.74
	メキシコ・ペソ	売建	20,586,894.37	113,429,207	114,611,357	△1.94
	シンガポール・ドル	売建	1,234,804.89	103,464,301	105,036,084	△1.78
	スウェーデン・クローナ	売建	6,904,572.85	88,398,796	88,007,756	△1.49
	オーストラリア・ドル	売建	969,804.48	79,705,779	80,890,031	△1.37
	スイス・フラン	売建	493,000.00	60,530,540	62,024,330	△1.05
	カナダ・ドル	売建	685,146.00	60,523,983	61,677,732	△1.05
	チェコ・コルナ	売建	11,767,607.12	60,969,149	61,506,928	△1.04
	ロシア・ルーブル	売建	38,221,976.50	60,390,722	59,771,526	△1.01
	オフショア・人民元	売建	2,673,000.00	47,217,208	48,089,675	△0.81
	ニュージーランド・ドル	売建	575,864.22	45,960,041	45,296,786	△0.77
	ルーマニア・レイ	売建	1,139,000.00	29,401,576	29,881,437	△0.51
	イギリス・ポンド	売建	189,979.90	28,858,842	29,487,730	△0.50
	マレーシア・リンギット	売建	626,000.00	16,834,767	17,212,496	△0.29
	ポーランド・ズロチ	売建	99,187.91	2,724,255	2,806,720	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	150,987.20	2,607,548	2,652,195	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。