有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	295,678,059	219,437,173
第15期	262,154,985	163,166,105
第16期	186,170,215	235,748,498
第17期	198,021,305	194,266,760
第18期	182,572,145	187,750,036
第19期	275,690,238	252,753,720
第20期	254,811,928	291,124,545
第21期	397,554,923	237,534,558
第22期	375,656,170	274,238,417
第23期	399,755,820	339,226,367

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,259,639,324	30.47
	ドイツ	1,568,993,742	21.16
	フランス	613,891,177	8.28
	イギリス	512,185,129	6.91
	中国	474,664,222	6.40
	イタリア	351,291,586	4.74
	スペイン	233,428,025	3.15
	ポーランド	96,330,209	1.30
	ニュージーランド	75,250,405	1.01
	オランダ	70,768,793	0.95
	メキシコ	67,102,963	0.90
	オーストリア	41,065,259	0.55
	チリ	33,334,378	0.45
	シンガポール	24,807,475	0.33
	リトアニア	17,960,482	0.24
	ラトヴィア	16,600,898	0.22
	スウェーデン	9,105,397	0.12
	スロヴェニア	3,056,448	0.04
	小計	6,469,475,912	87.24
地方債証券	カナダ	26,454,176	0.36
特殊債券	国際機関	172,783,793	2.33
	ドイツ	69,175,795	0.93
	韓国	30,108,204	0.41
	オーストラリア	13,785,486	0.19
	小計	285,853,278	3.85
社債券	シンガポール	41,766,149	0.56
	ルクセンブルグ	30,208,597	0.41
	ケイマン諸島	28,685,822	0.39
	アラブ首長国連邦	26,176,001	0.35
	メキシコ	11,047,847	0.15
	小計	137,884,416	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	495,874,462	6.69
合計(純資産総額)		7,415,542,244	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	イギリス	36,643,526	0.49
債券先物取引	買建	ドイツ	299,483,856	4.04
債券先物取引	買建	アメリカ	780,986,303	10.53
債券先物取引	買建	オーストラリア	465,169,913	6.27
合計	買建	-	1,582,283,598	21.34
債券先物取引	売建	ドイツ	117,561,240	△1.59
債券先物取引	売建	イタリア	116,792,304	△1.57
合計	売建	-	234,353,544	△3.16

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,611,652,722	48.70
為替予約取引	売建	-	3,293,082,205	△44.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,318,000	15,440.90	512,329,086	15,448.44	512,579,178	4.625	2031/04/30	6.91
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	3,373,000	14,791.88	498,930,248	14,822.87	499,975,309	0.000	2025/04/17	6.74
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,900,000	14,755.33	427,904,499	14,772.52	428,403,080	0.000	2025/05/15	5.78
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,480,000	2,120.47	391,863,672	2,157.35	398,677,433	2.520	2033/08/25	5.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,900,000	19,438.52	369,331,946	20,018.61	380,353,547	0.100	2026/04/15	5.13
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,170,000	16,076.92	348,869,221	16,069.65	348,711,361	2.750	2029/02/25	4.70
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,890,000	15,447.81	291,963,661	15,767.33	298,002,484	1.000	2025/08/15	4.02
イギリス	国債証券	UK GILT	1,520,000	19,434.51	295,404,576	19,350.06	294,120,980	4.500	2028/06/07	3.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,927,000	14,269.86	274,980,245	14,590.73	281,163,320	4.250	2054/02/15	3.79
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,659,000	16,105.47	267,189,714	15,984.32	265,179,815	3.000	2034/11/25	3.58
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,587,000	15,889.27	252,162,784	16,189.21	256,922,718	2.400	2028/10/19	3.46
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,412,000	16,310.36	230,302,260	16,380.88	231,298,082	3.350	2029/07/01	3.12
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,413,000	16,240.95	229,484,583	16,299.06	230,305,649	2.500	2029/10/11	3.11
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,266,000	15,589.34	197,361,064	16,005.65	202,631,523	2.100	2029/04/12	2.73
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	1,146,000	15,619.76	179,002,423	15,523.66	177,901,142	2.125	2029/04/15	2.40
イギリス	国債証券	UK GILT	925,000	19,020.89	175,943,262	19,090.98	176,591,551	4.125	2027/01/29	2.38
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	926,000	16,295.53	150,896,602	16,902.42	156,516,438	3.550	2033/10/31	2.11
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	665,000	20,457.24	136,040,661	20,552.36	136,673,161	0.500	2030/04/15	1.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	772,000	15,147.12	116,935,733	15,218.71	117,488,444	4.375	2034/05/15	1.58
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	700,000	15,008.49	105,059,445	15,125.32	105,877,234	0.125	2032/01/15	1.43
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,725,000	3,496.27	95,273,406	3,535.05	96,330,209	5.000	2034/10/25	1.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	539,000	15,030.01	81,011,767	14,625.25	78,830,081	3.875	2034/08/15	1.06
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,225.91	77,906,894	2,171.05	75,986,788	2.470	2054/07/25	1.02
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	357,000	17,330.19	61,868,791	17,956.49	64,104,656	3.250	2042/07/04	0.86
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,007,000	5,886.80	59,280,048	6,012.89	60,549,798	2.750	2051/05/15	0.82
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	336,000	16,088.59	54,057,671	17,522.98	58,877,228	4.500	2053/10/01	0.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	393,000	14,766.25	58,031,374	14,611.08	57,421,534	4.250	2054/08/15	0.77
イギリス	国債証券	UK GILT	248,000	17,201.55	42,659,835	16,722.82	41,472,597	4.000	2063/10/22	0.56
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,916.08	39,676,785	15,424.41	41,028,931	1.400	2028/07/30	0.55
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	17,571.22	40,413,811	17,561.67	40,391,841	5.500	2028/01/15	0.54

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.24
地方債証券	0.36
特殊債券	3.85
社債券	1.86
合 計	93.31

②投資不動産物件
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル債券マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR25 2025年3月	買建	2	イギリス・ポンド	189,485.94	36,284,662	191,360.00	36,643,526	0.49
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC24 2024年12月	買建	14	ユーロ	1,876,574.00	298,750,580	1,881,180.00	299,483,856	4.04
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR25 2025年3月	買建	22	アメリカ・ドル	2,348,703.06	354,043,499	2,364,140.68	356,370,566	4.81
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR25 2025年3月	買建	4	アメリカ・ドル	821,943.20	123,899,717	823,875.00	124,190,917	1.67
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR25 2025年3月	買建	11	アメリカ・ドル	1,281,331.70	193,147,940	1,306,937.50	197,007,758	2.66
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR25 2025年3月	買建	6	アメリカ・ドル	677,211.66	102,082,885	686,062.50	103,417,061	1.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT DEC24 2024年12月	買建	12	オーストラリア・ドル	1,408,906.31	138,129,174	1,357,098.36	133,049,923	1.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE DEC24 2024年12月	買建	32	オーストラリア・ドル	3,437,148.85	336,978,073	3,387,596.80	332,119,990	4.48
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT DEC24 2024年12月	売建	3	ユーロ	319,740.12	50,902,627	320,910.00	51,088,872	△0.69
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND DEC24 2024年12月	売建	3	ユーロ	412,516.74	65,672,665	417,540.00	66,472,368	△0.90
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE DEC24 2024年12月	売建	6	ユーロ	725,124.00	115,439,740	733,620.00	116,792,304	△1.57

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,727,884.02	2,184,304,168	2,206,778,883	29.76
	ユーロ	買建	1,722,040.52	283,340,403	272,990,432	3.68
	ニュージーランド・ドル	買建	2,670,130.25	244,117,768	235,971,958	3.18
	オフショア・人民元	買建	11,237,023.66	242,151,402	232,056,899	3.13
	スイス・フラン	買建	1,294,000.00	226,834,905	221,071,230	2.98
	マレーシア・リンギット	買建	4,375,000.00	149,929,990	148,193,370	2.00
	カナダ・ドル	買建	1,360,694.57	148,053,941	145,690,519	1.96
	イギリス・ポンド	買建	357,000.00	70,440,248	67,926,639	0.92
	イスラエル・シュケル	買建	607,255.84	23,798,617	24,896,700	0.34
	デンマーク・クローネ	買建	915,000.00	20,231,378	19,418,130	0.26
	オーストラリア・ドル	買建	169,000.00	17,044,540	16,404,661	0.22
	ノルウェー・クローネ	買建	886,000.00	12,375,276	11,965,430	0.16
	シンガポール・ドル	買建	50,957.99	5,920,222	5,686,504	0.08
	スウェーデン・クローナ	買建	188,997.93	2,716,449	2,601,367	0.04
	アメリカ・ドル	売建	10,707,749.39	1,621,239,139	1,603,393,463	△21.62
	ユーロ	売建	6,364,926.94	1,033,727,784	1,009,014,682	△13.61
	ニュージーランド・ドル	売建	3,311,079.76	300,910,928	292,615,680	△3.95
	イギリス・ポンド	売建	1,082,355.50	210,158,695	205,940,537	△2.78
	マレーシア・リンギット	売建	3,286,000.00	113,635,672	111,491,021	△1.50
	ポーランド・ズロチ	売建	1,504,202.79	56,538,771	54,799,160	△0.74
	メキシコ・ペソ	売建	2,183,005.37	16,748,017	15,827,662	△0.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。