有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	288,468,001	222,298,893
第13期	307,765,096	173,640,466
第14期	295,678,059	219,437,173
第15期	262,154,985	163,166,105
第16期	186,170,215	235,748,498
第17期	198,021,305	194,266,760
第18期	182,572,145	187,750,036
第19期	275,690,238	252,753,720
第20期	254,811,928	291,124,545
第21期	397,554,923	237,534,558

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,785,632,261	62.47
	ドイツ	324,925,067	5.36
	フランス	288,614,774	4.76
	オーストラリア	204,400,646	3.37
	オランダ	127,882,046	2.11
	スペイン	82,906,470	1.37
	イタリア	72,543,498	1.20
	ベルギー	57,537,968	0.95
	イギリス	45,997,248	0.76
	カナダ	42,006,979	0.69
	メキシコ	41,926,472	0.69
	アイスランド	41,332,995	0.68
	ニュージーランド	35,193,065	0.58
	オーストリア	32,899,350	0.54
	ルーマニア	29,863,125	0.49
	チリ	27,207,177	0.45
	バミューダ	26,359,262	0.43
	ブルガリア	18,108,060	0.30
	マレーシア	14,304,091	0.24
	インドネシア	13,798,417	0.23
	ハンガリー	6,759,730	0.11
	アイルランド	4,976,773	0.08
	スロヴェニア	2,258,353	0.04
	小計	5,327,433,827	87.91
地方債証券	カナダ	21,934,805	0.36
特殊債券	国際機関	45,251,056	0.75
	オーストラリア	12,640,989	0.21
	ハンガリー	11,678,348	0.19
	小計	69,570,393	1.15
社債券	ケイマン諸島	48,743,629	0.80
	デンマーク	40,569,284	0.67
	アメリカ	39,770,354	0.66
	ノルウェー	26,434,474	0.44
	アイスランド	24,335,669	0.40
	アラブ首長国連邦	22,148,426	0.37
	メキシコ	21,523,515	0.36
	小計	223,525,351	3.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	417,596,535	6.89
合計(純資産総額)		6,060,060,911	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	230,103,784	3.80
債券先物取引	買建	アメリカ	283,115,450	4.67
債券先物取引	買建	オーストラリア	269,920,135	4.45
合計	買建	-	783,139,369	12.92
債券先物取引	売建	イギリス	111,764,800	△1.84
債券先物取引	売建	ドイツ	1,343,894,265	△22.18
債券先物取引	売建	イタリア	93,404,152	△1.54
債券先物取引	売建	カナダ	156,284,321	△2.58
債券先物取引	売建	アメリカ	272,346,022	△4.49
債券先物取引	売建	オーストラリア	650,651,710	△10.74
合計	売建	-	2,628,345,270	△43.37

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,166,528,311	68.75
為替予約取引	売建	-	4,013,542,988	△66.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,231,000	12,859.24	672,666,949	12,536.43	655,780,883	2.625	2027/05/31	10.82
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	4,771,000	13,114.26	625,681,217	13,122.44	626,071,497	0.000	2023/04/04	10.33
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,596,000	16,937.35	439,693,639	16,784.05	435,713,921	0.375	2023/07/15	7.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,430,000	12,559.84	430,802,361	12,640.34	433,563,610	3.125	2029/08/31	7.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,330,000	12,879.98	428,903,288	12,115.78	403,455,319	2.375	2029/03/31	6.66
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,750,000	13,147.10	361,545,206	13,168.62	362,136,973	0.000	2023/03/07	5.98
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,670,000	13,103.80	218,833,463	12,968.98	216,581,954	0.500	2027/08/15	3.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,904,000	7,285.84	211,580,792	7,038.59	204,400,646	1.250	2032/05/21	3.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,469,000	13,848.01	203,427,256	13,589.28	199,626,466	4.125	2032/11/15	3.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,251,000	14,415.68	180,340,190	13,464.80	168,444,693	4.000	2052/11/15	2.78
アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	1,274,000	12,430.66	158,366,665	12,500.96	159,262,224	0.625	2032/07/15	2.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,368,000	12,183.11	166,664,915	11,629.40	159,090,190	1.750	2039/06/25	2.63
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	800,000	16,278.10	130,224,804	16,190.57	129,524,584	0.100	2025/03/01	2.14
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	831,000	13,133.45	109,138,983	13,234.97	109,982,577	0.000	2023/01/26	1.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	584,000	13,331.17	77,854,012	13,230.06	77,263,534	3.875	2027/11/30	1.27
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	570,000	11,510.00	65,606,995	11,477.46	65,421,528	0.500	2032/07/15	1.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	410,000	16,340.60	66,996,448	15,815.64	64,844,118	3.250	2042/07/04	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	13,588.21	84,246,922	9,658.57	59,883,129	2.375	2051/05/15	0.99
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	15,060.05	72,740,028	11,912.62	57,537,968	1.250	2033/04/22	0.95
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	655,000	11,811.47	77,365,140	7,953.16	52,093,201	1.700	2051/09/01	0.86
イギリス	国債証券	UK GILT	319,000	15,680.00	50,019,200	14,419.20	45,997,248	1.250	2027/07/22	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,000	12,122.18	61,095,787	8,530.09	42,991,647	1.875	2051/11/15	0.71
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	558,000	7,597.64	42,394,827	7,528.13	42,006,979	2.000	2051/12/01	0.69
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	18,645.04	42,883,588	16,024.17	36,855,580	5.500	2028/01/15	0.61
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	591,000	7,829.24	46,270,821	5,954.83	35,193,065	2.750	2051/05/15	0.58
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	304,000	12,572.66	38,220,890	11,353.25	34,513,881	0.000	2032/02/15	0.57
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,742.59	39,215,285	12,923.85	34,377,442	1.400	2028/07/30	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	11,216.46	39,257,613	9,364.64	32,776,236	2.250	2052/02/15	0.54
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	245,000	13,113.70	32,128,572	11,104.97	27,207,177	0.830	2031/07/02	0.45
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	187,000	20,880.12	39,045,830	14,196.51	26,547,482	3.150	2044/06/20	0.44

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.91
地方債証券	0.36
特殊債券	1.15
社債券	3.69
合 計	93.11

②投資不動産物件
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル債券マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BOBL FUTURE MAR23 2023年3月	買建	14	ユーロ	1,671,753.30	236,502,939	1,626,520.00	230,103,784	3.80
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR23 2023年3月	買建	17	アメリカ・ドル	2,130,602.35	282,730,931	2,133,500.00	283,115,450	4.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT MAR23 2023年3月	買建	26	オーストラリア・ドル	3,176,975.62	284,561,706	3,013,510.50	269,920,135	4.45
	イギリス	ICE-EU	LONG GILT FUTURE MAR23 2023年3月	売建	7	イギリス・ポンド	738,187.24	118,109,958	698,530.00	111,764,800	△1.84
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT MAR23 2023年3月	売建	90	ユーロ	9,591,906.60	1,356,967,026	9,499,500.00	1,343,894,265	△22.18
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE MAR23 2023年3月	売建	6	ユーロ	701,351.16	99,220,148	660,240.00	93,404,152	△1.54
	カナダ	モントリオール	CAN 10YR BOND FUT MAR23 2023年3月	売建	13	カナダ・ドル	1,654,626.83	161,971,420	1,596,530.00	156,284,321	△2.58
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR23 2023年3月	売建	10	アメリカ・ドル	2,048,032.60	271,773,926	2,052,343.80	272,346,022	△4.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE MAR23 2023年3月	売建	68	オーストラリア・ドル	7,359,028.68	659,148,198	7,264,170.04	650,651,710	△10.74

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,600,173.52	1,915,049,154	1,797,862,844	29.67
	ユーロ	買建	10,460,775.02	1,504,100,873	1,477,769,615	24.39
	イギリス・ポンド	買建	1,373,115.82	234,054,614	219,176,746	3.62
	オフショア・人民元	買建	8,335,016.75	168,410,295	158,029,416	2.61
	シンガポール・ドル	買建	918,593.49	92,331,835	90,142,865	1.49
	カナダ・ドル	買建	838,516.13	89,343,042	81,856,196	1.35
	ニュージーランド・ドル	買建	916,000.00	78,907,969	76,688,985	1.27
	スイス・フラン	買建	454,000.00	68,009,443	65,162,302	1.08
	チェコ・コルナ	買建	10,728,347.12	64,440,123	62,475,456	1.03
	オーストラリア・ドル	買建	359,314.32	33,924,440	32,033,626	0.53
	スウェーデン・クローナ	買建	2,418,000.00	33,182,309	30,630,498	0.51
	メキシコ・ペソ	買建	3,323,887.82	24,000,793	22,482,444	0.37
	イスラエル・シュケル	買建	502,244.61	20,631,813	18,913,226	0.31
	マレーシア・リンギット	買建	609,851.01	18,723,191	18,237,350	0.30
	ノルウェー・クローネ	買建	1,130,000.00	16,062,578	15,066,742	0.25
	アメリカ・ドル	売建	18,873,450.61	2,673,758,318	2,495,991,786	△41.19
	ユーロ	売建	5,489,035.58	794,895,605	775,423,426	△12.80
	オーストラリア・ドル	売建	2,560,136.46	236,097,233	228,241,541	△3.77
	ニュージーランド・ドル	売建	1,199,125.48	99,023,782	100,392,703	△1.66
	イギリス・ポンド	売建	497,000.00	83,224,300	79,331,140	△1.31
	スイス・フラン	売建	454,000.00	66,660,820	65,162,302	△1.08
	オフショア・人民元	売建	3,363,000.00	64,556,820	63,761,471	△1.05
	チェコ・コルナ	売建	10,728,347.12	62,355,299	62,475,456	△1.03
	シンガポール・ドル	売建	607,624.42	63,314,464	59,627,035	△0.98
	ポーランド・ズロチ	売建	1,225,000.00	38,136,727	36,644,526	△0.60
	イスラエル・シュケル	売建	676,000.00	27,639,882	25,456,402	△0.42
	スウェーデン・クローナ	売建	1,205,453.80	15,622,681	15,270,327	△0.25
	デンマーク・クローネ	売建	304,000.00	5,870,240	5,764,873	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。