有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC外国債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	307,765,096	173,640,466
第14期	295,678,059	219,437,173
第15期	262,154,985	163,166,105
第16期	186,170,215	235,748,498
第17期	198,021,305	194,266,760
第18期	182,572,145	187,750,036
第19期	275,690,238	252,753,720
第20期	254,811,928	291,124,545
第21期	397,554,923	237,534,558
第22期	375,656,170	274,238,417

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,915,679,265	41.48
	ドイツ	598,936,548	8.52
	イギリス	450,106,423	6.40
	フランス	357,090,372	5.08
	ニュージーランド	351,786,759	5.00
	イタリア	317,920,449	4.52
	スペイン	152,946,213	2.18
	オーストラリア	77,209,633	1.10
	チェコ	74,506,080	1.06
	オランダ	71,064,432	1.01
	ベルギー	67,162,912	0.96
	インドネシア	57,952,469	0.82
	スウェーデン	51,121,856	0.73
	ブルガリア	48,543,255	0.69
	カナダ	47,323,652	0.67
	タイ	45,673,437	0.65
	オーストリア	38,751,336	0.55
	チリ	31,706,213	0.45
	コロンビア	30,393,780	0.43
	フィリピン	29,181,629	0.42
	バミューダ	27,899,179	0.40
	メキシコ	22,965,313	0.33
	ポーランド	17,853,723	0.25
	ラトヴィア	16,268,256	0.23
	マレーシア	15,674,195	0.22
	スロヴェニア	2,730,365	0.04
	小計	5,918,447,744	84.20
地方債証券	カナダ	24,827,063	0.35
特殊債券	国際機関	158,371,322	2.25
	ドイツ	67,152,682	0.96
	ハンガリー	60,775,511	0.86
	韓国	29,031,618	0.41
	オーストラリア	13,651,549	0.19
	小計	328,982,682	4.68
社債券	ケイマン諸島	55,564,516	0.79
	デンマーク	46,969,245	0.67
	アイスランド	30,852,447	0.44
	メキシコ	30,726,570	0.44
	アメリカ	30,276,843	0.43
	アラブ首長国連邦	24,239,194	0.34
	ノルウェー	13,425,357	0.19
	小計	232,054,172	3.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	524,987,821	7.47
合計(純資産総額)		7,029,299,482	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	814,491,699	11.59
債券先物取引	買建	イタリア	93,336,629	1.33
債券先物取引	買建	アメリカ	1,904,932,235	27.10
債券先物取引	買建	オーストラリア	220,415,391	3.14
合計	買建	-	3,033,175,954	43.15
債券先物取引	売建	フランス	41,207,661	△0.59
債券先物取引	売建	ドイツ	1,178,155,691	△16.76
債券先物取引	売建	カナダ	143,051,455	△2.04
債券先物取引	売建	アメリカ	268,807,204	△3.82
債券先物取引	売建	オーストラリア	596,542,698	△8.49
合計	売建	-	2,227,764,709	△31.69

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,065,608,377	72.06
為替予約取引	売建	-	4,821,526,259	△68.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,425,000	14,519.90	1,513,699,333	14,474.48	1,508,964,779	3.875	2027/11/30	21.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,616,000	13,865.61	501,380,368	13,840.32	500,465,844	3.125	2029/08/31	7.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,060,000	13,768.84	421,326,518	13,890.03	425,034,800	2.625	2027/05/31	6.05
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,700,000	12,854.58	347,073,684	13,225.57	357,090,372	1.750	2039/06/25	5.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,890,000	15,656.78	295,913,130	15,647.25	295,733,030	1.000	2025/08/15	4.21
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,633,000	8,522.89	309,636,575	8,108.40	294,578,121	3.500	2033/04/14	4.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,750,000	14,312.32	250,465,667	14,560.96	254,816,791	4.125	2030/08/31	3.63
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,461,000	16,342.92	238,770,046	16,644.41	243,174,874	4.400	2033/05/01	3.46
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	1,170,000	19,473.45	227,839,414	19,698.51	230,472,608	0.100	2026/04/15	3.28
イギリス	国債証券	TSY 0 1/8% 2026 I/L GILT	838,000	26,113.47	218,830,869	26,915.93	225,555,480	0.125	2026/03/22	3.21
イギリス	国債証券	UK GILT	1,230,000	13,811.59	169,882,513	13,894.36	170,900,586	0.875	2033/07/31	2.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	13,310.28	143,750,981	13,384.69	144,554,689	2.375	2029/03/31	2.06
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	948,000	10,013.62	94,929,117	10,260.41	97,268,661	1.900	2052/10/31	1.38
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	10,570,000	710.37	75,086,482	704.88	74,506,080	5.500	2028/12/12	1.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	742,000	9,111.48	67,607,163	9,934.93	73,717,180	4.750	2054/06/21	1.05
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	417,000	17,678.82	73,720,662	17,441.46	72,730,908	3.250	2042/07/04	1.03
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	483,000	13,529.37	65,346,855	13,905.36	67,162,912	1.250	2033/04/22	0.96
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	963,000	6,554.27	63,117,657	5,940.67	57,208,638	2.750	2051/05/15	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	404,000	13,105.85	52,947,651	13,601.03	54,948,175	4.000	2052/11/15	0.78
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	555,000	9,209.78	51,114,305	9,212.21	51,127,750	1.700	2051/09/01	0.73
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3,860,000	1,297.20	50,072,015	1,324.40	51,121,856	1.750	2033/11/11	0.73
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	580,000	8,108.73	47,030,643	8,159.25	47,323,652	2.000	2051/12/01	0.67
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	290,000	14,486.40	42,010,545	14,447.72	41,898,375	4.550	2028/01/11	0.60
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	230,000	18,140.96	41,724,218	17,952.48	41,290,709	5.500	2028/01/15	0.59
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	266,000	14,689.82	39,074,918	15,055.15	40,046,711	1.400	2028/07/30	0.57
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	193,000	18,500.52	35,706,009	18,324.33	35,365,962	3.875	2026/02/10	0.50
ドイツ	特殊債券	KFW	190,000	18,651.12	35,437,120	18,428.59	35,014,320	4.125	2026/02/18	0.50
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	217,000	15,733.98	34,142,739	15,993.04	34,704,903	2.900	2033/01/19	0.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,888,000	436.68	34,445,002	425.49	33,562,979	3.450	2043/06/17	0.48
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	9,667.33	32,868,929	9,563.84	32,517,057	4.200	2028/08/21	0.46

ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.20
地方債証券	0.35
特殊債券	4.68
社債券	3.30
合 計	92.53

②投資不動産物件
インターナショナル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル債券マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC23 2023年12月	買建	38	ユーロ	4,986,018.00	805,291,767	5,042,980.00	814,491,699	11.59
	イタリア	EUREX	EURO-BTP FUTURE DEC23 2023年12月	買建	5	ユーロ	562,143.60	90,791,812	577,900.00	93,336,629	1.33
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) MAR24 2024年3月	買建	26	アメリカ・ドル	2,757,861.86	405,598,743	2,787,281.38	409,925,472	5.83
	アメリカ	シカゴ取引所	US 2YR NOTE(CBT) MAR24 2024年3月	買建	3	アメリカ・ドル	611,793.30	89,976,440	614,273.43	90,341,193	1.29
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR24 2024年3月	買建	77	アメリカ・ドル	8,418,375.35	1,238,090,462	8,494,062.50	1,249,221,771	17.77
	アメリカ	シカゴ取引所	US LONG BOND(CBT) MAR24 2024年3月	買建	9	アメリカ・ドル	1,047,793.14	154,098,937	1,056,937.50	155,443,798	2.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT DEC23 2023年12月	買建	20	オーストラリア・ドル	2,229,099.23	217,225,719	2,261,830.60	220,415,391	3.14
	フランス	EUREX	EURO-OAT FUTURE DEC23 2023年12月	売建	2	ユーロ	248,595.98	40,150,736	255,140.00	41,207,661	△0.59
	ドイツ	EUREX	EURO-SCHATZ FUT DEC23 2023年12月	売建	63	ユーロ	6,624,524.34	1,069,926,926	6,640,830.00	1,072,560,453	△15.26
	ドイツ	EUREX	EURO BUXL 30Y BND DEC23 2023年12月	売建	5	ユーロ	653,080.64	105,479,054	653,800.00	105,595,238	△1.50
	カナダ	モントリオール	CAN 10YR BOND FUT MAR24 2024年3月	売建	11	カナダ・ドル	1,307,437.78	141,477,842	1,321,980.00	143,051,455	△2.04
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR24 2024年3月	売建	16	アメリカ・ドル	1,806,227.36	265,641,857	1,827,750.08	268,807,204	△3.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3Y BOND FUTURE DEC23 2023年12月	売建	58	オーストラリア・ドル	6,091,946.86	593,660,221	6,121,525.90	596,542,698	△8.49

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	15,711,534.60	2,341,084,523	2,291,959,454	32.61
	ユーロ	買建	6,383,736.66	1,027,319,563	1,025,247,652	14.59
	オフショア・人民元	買建	24,567,016.75	512,989,811	502,461,823	7.15
	イギリス・ポンド	買建	1,920,171.98	359,435,380	357,358,474	5.08
	マレーシア・リンギット	買建	7,790,702.02	247,873,524	245,256,534	3.49
	スイス・フラン	買建	825,000.00	139,011,232	138,718,635	1.97
	メキシコ・ペソ	買建	12,644,000.00	107,414,400	105,762,001	1.50
	カナダ・ドル	買建	849,512.53	93,423,037	91,291,249	1.30
	シンガポール・ドル	買建	802,091.66	89,873,164	87,707,680	1.25
	ハンガリー・フォリント	買建	165,626,000.00	69,158,772	69,710,658	0.99
	オーストラリア・ドル	買建	693,000.00	68,352,574	66,799,170	0.95
	ニュージーランド・ドル	買建	368,577.51	33,039,156	33,180,379	0.47
	イスラエル・シュケル	買建	516,255.84	19,567,623	20,469,851	0.29
	ポーランド・ズロチ	買建	496,949.22	17,979,961	18,188,739	0.26
	ノルウェー・クローネ	買建	842,000.00	11,410,313	11,496,078	0.16
	アメリカ・ドル	売建	19,386,142.22	2,902,397,679	2,827,196,274	△40.22
	ユーロ	売建	3,797,358.30	614,292,198	609,854,600	△8.68
	イギリス・ポンド	売建	2,012,350.78	373,659,062	373,230,093	△5.31
	ニュージーランド・ドル	売建	3,626,342.57	325,543,219	326,453,511	△4.64
	マレーシア・リンギット	売建	4,952,851.01	156,341,443	156,340,704	△2.22
	オーストラリア・ドル	売建	902,636.02	87,321,008	87,006,259	△1.24
	チェコ・コルナ	売建	11,826,077.99	77,666,584	77,428,880	△1.10
	スイス・フラン	売建	412,000.00	68,231,320	69,275,245	△0.99
	オフショア・人民元	売建	3,307,000.00	69,229,730	67,637,078	△0.96
	メキシコ・ペソ	売建	7,932,870.02	66,377,546	66,355,284	△0.94
	タイ・バーツ	売建	14,678,880.20	62,385,240	61,544,141	△0.88
	シンガポール・ドル	売建	518,027.67	57,609,857	56,645,652	△0.81
	スウェーデン・クローナ	売建	2,549,985.09	34,909,295	36,032,054	△0.51
	デンマーク・クローネ	売建	304,000.00	6,590,720	6,526,484	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。