有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	318,044,536	34,230,478,381
特定18期	151,769,193	6,736,314,545
特定19期	169,200,014	2,538,528,703
特定20期	112,320,443	2,672,115,211
特定21期	114,145,486	1,742,624,472
特定22期	56,101,369	1,524,840,026
特定23期	89,912,901	1,480,925,107
特定24期	49,946,775	956,240,573
特定25期	89,268,530	952,420,286
特定26期	62,879,741	695,513,705
特定27期	48,635,501	898,175,071
特定28期	75,337,586	799,627,083
特定29期	46,126,702	599,735,294
特定30期	45,839,617	547,336,170
特定31期	39,604,871	532,341,080
特定32期	350,785,001	426,154,410
特定33期	36,373,310	616,566,579
特定34期	67,925,157	714,434,753
特定35期	46,200,463	414,250,657
特定36期	41,744,047	411,449,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
エマージング債券マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オマーン	270,726,986	4.95
	ベトナム	243,779,407	4.46
	カタール	224,510,736	4.11
	インドネシア	214,028,085	3.92
	ウクライナ	185,735,045	3.40
	ロシア	184,130,560	3.37
	エジプト	172,674,540	3.16
	ドミニカ共和国	161,484,186	2.95
	アンゴラ	139,765,696	2.56
	トルコ	135,095,050	2.47
	コロンビア	127,479,733	2.33
	モロッコ	113,784,139	2.08
	ルーマニア	103,824,673	1.90
	ブラジル	103,557,818	1.89
	パラグアイ	94,601,163	1.73
	ジャマイカ	93,327,849	1.71
	グァテマラ	91,513,794	1.67
	エクアドル	90,418,482	1.65
	スリランカ	85,540,903	1.57
	セルビア	83,914,034	1.54
	サウジアラビア	82,755,438	1.51
	アルゼンチン	80,357,420	1.47
	コートジボアール	79,512,040	1.45
	バーレーン	78,235,661	1.43
	バハマ	59,497,343	1.09
	アルバニア	56,011,734	1.02
	エルサルバドル	54,544,928	1.00
	ヨルダン	52,403,742	0.96
	ウズベキスタン	48,945,302	0.90
	セネガル	46,775,397	0.86
	フィリピン	40,389,689	0.74
	パナマ	37,483,127	0.69
	ガーナ	37,139,756	0.68
	ウルグアイ	34,837,967	0.64
	ベナン	32,492,270	0.59
	南アフリカ	32,065,080	0.59
	トリニダッド トバゴ	23,631,908	0.43
	バミューダ	22,594,409	0.41
	ハンガリー	22,047,120	0.40
	ペルー	21,327,021	0.39
	バルバドス	20,347,056	0.37
	パキスタン	11,113,767	0.20
	小計	3,894,401,054	71.26
特殊債券	メキシコ	98,048,187	1.79
	インド	74,972,857	1.37
	インドネシア	48,624,203	0.89
	小計	221,645,247	4.06
社債券	メキシコ	264,914,136	4.85
	インドネシア	129,637,831	2.37
	パナマ	98,277,063	1.80
	ケイマン諸島	70,869,310	1.30
	チリ	70,377,310	1.29
	サウジアラビア	67,667,335	1.24
	オランダ	61,593,112	1.13
	アラブ首長国連邦	52,760,207	0.97
	アメリカ	45,975,784	0.84
	カタール	44,629,219	0.82
	インド	38,696,479	0.71
	イギリス領バージン諸島	27,485,537	0.50
	イスラエル	25,160,735	0.46
	アイルランド	23,906,335	0.44
	ウクライナ	23,392,175	0.43
	バミューダ	22,861,450	0.42
	コロンビア	22,702,076	0.42
	小計	1,090,906,094	19.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	258,392,080	4.72
合計(純資産総額)		5,465,344,475	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	91,567,677	△1.68
為替予約取引	買建	日本	93,189,207	1.71

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベトナム	国債証券	VIETNM FL 03/12/28	1,327,900	11,332.68	150,486,700	11,337.50	150,550,607	5.500	2028/03/12	2.75
ウクライナ	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	1,200,000	12,204.32	146,451,796	12,187.08	146,244,968	7.750	2025/09/01	2.68
ロシア	国債証券	RUSSIA 4.375 03/21/29	1,000,000	12,814.84	128,148,400	12,707.96	127,079,564	4.375	2029/03/21	2.33
メキシコ	社債券	MEXCAT 5.5 07/31/47	1,050,000	11,585.06	121,643,161	11,435.09	120,068,447	5.500	2047/07/31	2.20
ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	895,000	12,717.02	113,817,346	12,661.06	113,316,504	6.850	2045/01/27	2.07
カタール	国債証券	QATAR 4.817 03/14/49	700,000	14,678.87	102,752,073	14,420.89	100,946,244	4.817	2049/03/14	1.85
カタール	国債証券	QATAR 4.5 04/23/28	750,000	13,249.76	99,373,208	13,075.61	98,067,102	4.500	2028/04/23	1.79
ジャマイカ	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	600,000	15,711.33	94,267,977	15,554.64	93,327,849	7.875	2045/07/28	1.71
ベトナム	国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	750,000	12,457.37	93,430,256	12,430.51	93,228,800	4.800	2024/11/19	1.71
インドネシア	国債証券	INDOIS 4.55 03/29/26	700,000	12,741.08	89,187,593	12,688.93	88,822,510	4.550	2026/03/29	1.63
オマーン	国債証券	OMANIB 4.75 06/15/26	765,000	11,583.50	88,613,745	11,487.13	87,876,567	4.750	2026/06/15	1.61
セルビア	国債証券	SERBIA 2.125 12/01/30	800,000	10,786.18	86,289,424	10,489.25	83,914,034	2.125	2030/12/01	1.54
エジプト	国債証券	EGYPT 8.5 01/31/47	700,000	11,555.74	80,890,180	10,862.06	76,034,418	8.500	2047/01/31	1.39
パナマ	社債券	BCONAL 2.5 08/11/30	700,000	10,758.76	75,311,303	10,763.01	75,341,074	2.500	2030/08/11	1.38
インドネシア	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	600,000	12,333.25	73,999,489	12,277.74	73,666,415	4.350	2024/09/10	1.35
パラグアイ	国債証券	PARGUY 6.1 08/11/44	500,000	13,950.94	69,754,699	13,738.29	68,691,459	6.100	2044/08/11	1.26
メキシコ	社債券	PEMEX 6.5 03/13/27	525,000	11,730.02	61,582,581	11,865.53	62,294,056	6.500	2027/03/13	1.14
バハマ	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	600,000	11,359.99	68,159,951	9,916.22	59,497,343	6.000	2028/11/21	1.09
ロシア	国債証券	RUSSIA 5.25 06/23/47	400,000	14,487.15	57,948,594	14,262.75	57,050,996	5.250	2047/06/23	1.04
アルバニア	国債証券	ALBANI 3.5 06/16/27	400,000	14,031.11	56,124,453	14,002.93	56,011,734	3.500	2027/06/16	1.02
サウジアラビア	国債証券	KSA 5 04/17/49	400,000	14,264.88	57,059,502	13,981.61	55,926,424	5.000	2049/04/17	1.02
バーレーン	国債証券	BHRAIN 7 10/12/28	450,000	12,427.78	55,925,025	12,255.24	55,148,580	7.000	2028/10/12	1.01
ルーマニア	国債証券	ROMANI 3 02/14/31	474,000	11,719.14	55,548,738	11,465.20	54,345,032	3.000	2031/02/14	0.99
メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	600,000	8,930.88	53,585,281	9,048.28	54,289,705	5.500	2044/06/27	0.99
インドネシア	社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	400,000	13,657.60	54,630,390	13,400.74	53,602,964	5.625	2043/05/20	0.98
オマーン	国債証券	OMAN 5.625 01/17/28	450,000	11,779.69	53,008,613	11,673.37	52,530,155	5.625	2028/01/17	0.96
ヨルダン	国債証券	JORDAN 5.85 07/07/30	450,000	11,730.56	52,787,515	11,645.28	52,403,742	5.850	2030/07/07	0.96
インド	特殊債券	EXIMBK 2.25 01/13/31	500,000	10,653.89	53,269,443	10,435.53	52,177,663	2.250	2031/01/13	0.95
インドネシア	国債証券	INDOIS 4.45 02/20/29	400,000	12,987.31	51,949,234	12,884.79	51,539,160	4.450	2029/02/20	0.94
モロッコ	国債証券	MOROC 5.5 12/11/42	400,000	12,752.39	51,009,554	12,643.15	50,572,618	5.500	2042/12/11	0.93

ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.26
特殊債券	4.06
社債券	19.96
合 計	95.27

②投資不動産物件
エマージング債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング債券マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	702,698.17	91,253,345	91,266,928	△1.67
	アメリカ・ドル	売建	2,687.21	300,000	300,749	△0.01
	アメリカ・ドル	買建	832,795.16	91,353,345	93,189,207	1.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。