有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	151,769,193	6,736,314,545
特定19期	169,200,014	2,538,528,703
特定20期	112,320,443	2,672,115,211
特定21期	114,145,486	1,742,624,472
特定22期	56,101,369	1,524,840,026
特定23期	89,912,901	1,480,925,107
特定24期	49,946,775	956,240,573
特定25期	89,268,530	952,420,286
特定26期	62,879,741	695,513,705
特定27期	48,635,501	898,175,071
特定28期	75,337,586	799,627,083
特定29期	46,126,702	599,735,294
特定30期	45,839,617	547,336,170
特定31期	39,604,871	532,341,080
特定32期	350,785,001	426,154,410
特定33期	36,373,310	616,566,579
特定34期	67,925,157	714,434,753
特定35期	46,200,463	414,250,657
特定36期	41,744,047	411,449,401
特定37期	38,818,094	450,584,515

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング債券マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	307,745,616	6.15
	オマーン	292,096,432	5.84
	カタール	197,792,826	3.95
	ドミニカ共和国	188,050,056	3.76
	ベトナム	159,861,042	3.20
	バーレーン	141,064,143	2.82
	エジプト	136,980,293	2.74
	コートジボアール	127,754,580	2.55
	コロンビア	126,814,337	2.53
	モロッコ	109,652,627	2.19
	エクアドル	106,567,850	2.13
	ルーマニア	105,431,096	2.11
	アンゴラ	100,233,248	2.00
	トルコ	97,298,642	1.94
	グァテマラ	94,132,474	1.88
	セルビア	82,295,036	1.64
	ヨルダン	73,586,987	1.47
	ブラジル	71,418,481	1.43
	セネガル	69,030,897	1.38
	パラグアイ	65,417,699	1.31
	ジャマイカ	62,908,949	1.26
	アルゼンチン	62,246,921	1.24
	パナマ	61,081,605	1.22
	バハマ	56,728,499	1.13
	ペルー	55,916,349	1.12
	サウジアラビア	53,880,973	1.08
	アルバニア	53,154,974	1.06
	スリランカ	51,708,245	1.03
	チリ	48,488,959	0.97
	ウズベキスタン	48,374,402	0.97
	エルサルバドル	43,019,717	0.86
	フィリピン	40,190,122	0.80
	ウクライナ	36,185,705	0.72
	南アフリカ	32,027,137	0.64
	ガーナ	31,709,719	0.63
	ベナン	29,814,270	0.60
	トリニダッド トバゴ	23,988,440	0.48
	モンゴル	22,180,494	0.44
	ハンガリー	22,160,667	0.44
	バミューダ	21,506,370	0.43
	バルバドス	21,364,006	0.43
	コスタリカ	21,357,299	0.43
	パキスタン	8,429,611	0.17
	小計	3,561,647,795	71.19
特殊債券	メキシコ	98,875,484	1.98
	インド	75,731,137	1.51
	インドネシア	47,122,720	0.94
	小計	221,729,341	4.43
社債券	メキシコ	223,126,822	4.46
	パナマ	97,422,440	1.95
	アラブ首長国連邦	78,234,135	1.56
	ケイマン諸島	73,114,806	1.46
	サウジアラビア	68,014,631	1.36
	チリ	66,684,436	1.33
	オランダ	62,075,075	1.24
	インドネシア	50,496,890	1.01
	アメリカ	47,260,837	0.94
	カタール	44,585,697	0.89
	カザフスタン	42,770,898	0.85
	インド	38,850,349	0.78
	コロンビア	29,937,695	0.60
	イギリス領バージン諸島	26,666,822	0.53
	イスラエル	24,642,492	0.49
	バミューダ	22,995,367	0.46
	小計	996,879,392	19.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	222,966,829	4.46
合計(純資産総額)		5,003,223,357	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	125,310,129	2.50
為替予約取引	売建	-	124,446,488	△2.49

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベトナム	国債証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	1,296,283	12,330.70	159,840,750	12,332.26	159,861,042	5.500	2028/03/12	3.20
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	895,000	12,468.60	111,594,002	12,009.64	107,486,288	6.850	2045/01/27	2.15
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	750,000	13,606.59	102,049,393	13,331.82	99,988,652	4.500	2028/04/23	2.00
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	825,000	12,084.34	99,695,834	11,772.69	97,124,726	6.125	2033/06/15	1.94
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	765,000	12,414.26	94,969,107	12,289.79	94,016,907	4.750	2026/06/15	1.88
メキシコ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	850,000	11,323.03	96,245,782	10,790.39	91,718,331	5.500	2047/07/31	1.83
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	700,000	13,187.89	92,315,227	12,974.07	90,818,520	4.550	2026/03/29	1.82
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	800,000	10,782.31	86,258,513	10,286.88	82,295,036	2.125	2030/12/01	1.64
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	600,000	12,921.08	77,526,476	12,688.78	76,132,699	4.350	2024/09/10	1.52
パナマ	社債券	BANCO NACIONAL DE PANAMA	700,000	10,880.47	76,163,297	10,728.46	75,099,238	2.500	2030/08/11	1.50
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	650,000	11,903.16	77,370,551	11,321.08	73,586,987	5.850	2030/07/07	1.47
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	500,000	14,835.99	74,179,967	14,345.94	71,729,719	4.817	2049/03/14	1.43
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	600,000	11,664.30	69,985,784	11,505.15	69,030,897	6.250	2033/05/23	1.38
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	13,127.06	65,635,309	12,724.28	63,621,381	4.625	2043/04/15	1.27
ジャマイカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	400,000	16,706.24	66,824,940	15,727.24	62,908,949	7.875	2045/07/28	1.26
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	450,000	13,067.09	58,801,908	13,235.74	59,560,848	7.000	2028/10/12	1.19
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	475,000	12,556.11	59,641,534	12,503.61	59,392,134	6.500	2027/03/13	1.19
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	11,120.11	55,600,553	11,515.55	57,577,763	5.625	2034/05/18	1.15
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	450,000	12,640.56	56,882,527	12,609.72	56,743,736	5.625	2028/01/17	1.13
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	600,000	10,280.76	61,684,560	9,454.75	56,728,499	6.000	2028/11/21	1.13
メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICANOS	600,000	9,296.74	55,780,466	9,337.99	56,027,938	5.500	2044/06/27	1.12
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	474,000	11,629.38	55,123,239	11,308.96	53,604,462	3.000	2031/02/14	1.07
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	400,000	13,485.54	53,942,168	13,325.21	53,300,845	4.450	2029/02/20	1.07
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	400,000	13,845.25	55,380,997	13,288.74	53,154,974	3.500	2027/06/16	1.06
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	500,000	10,753.80	53,768,986	10,523.95	52,619,744	2.250	2031/01/13	1.05
グァテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,527.35	50,109,403	12,607.03	50,428,106	4.900	2030/06/01	1.01
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	455,000	10,711.33	48,736,542	10,946.56	49,806,855	5.000	2045/01/27	1.00
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	450,000	11,213.05	50,458,704	11,015.22	49,568,500	4.875	2032/09/23	0.99
ケイマン諸島	社債券	DP WORLD CRESCENT LTD	400,000	12,634.93	50,539,726	12,281.71	49,126,856	3.875	2029/07/18	0.98
ウズベキスタン	国債証券	REPUBLIC OF UZBEKISTAN	400,000	12,659.65	50,638,617	12,093.60	48,374,402	5.375	2029/02/20	0.97

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.19
特殊債券	4.43
社債券	19.92
合 計	95.54

②投資不動産物件
エマージング債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング債券マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	968,164.41	111,287,947	118,452,106	2.37
	ユーロ	買建	50,162.38	6,546,428	6,858,023	0.14
	ユーロ	売建	847,619.89	111,287,947	115,887,775	△2.32
	アメリカ・ドル	売建	69,945.44	8,246,428	8,558,713	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。