有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	112,320,443	2,672,115,211
特定21期	114,145,486	1,742,624,472
特定22期	56,101,369	1,524,840,026
特定23期	89,912,901	1,480,925,107
特定24期	49,946,775	956,240,573
特定25期	89,268,530	952,420,286
特定26期	62,879,741	695,513,705
特定27期	48,635,501	898,175,071
特定28期	75,337,586	799,627,083
特定29期	46,126,702	599,735,294
特定30期	45,839,617	547,336,170
特定31期	39,604,871	532,341,080
特定32期	350,785,001	426,154,410
特定33期	36,373,310	616,566,579
特定34期	67,925,157	714,434,753
特定35期	46,200,463	414,250,657
特定36期	41,744,047	411,449,401
特定37期	38,818,094	450,584,515
特定38期	50,066,003	450,018,801
特定39期	38,732,732	289,901,726

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	233,319,773	5.32
	ドミニカ共和国	178,136,784	4.06
	オマーン	172,148,631	3.92
	コロンビア	140,242,619	3.20
	カタール	133,795,991	3.05
	トルコ	132,270,545	3.01
	バーレーン	116,766,376	2.66
	モロッコ	113,983,344	2.60
	コートジボアール	111,164,169	2.53
	セネガル	106,462,133	2.43
	パナマ	102,195,850	2.33
	グァテマラ	96,909,531	2.21
	アンゴラ	93,598,387	2.13
	セルビア	87,946,863	2.00
	ルーマニア	84,824,226	1.93
	パラグアイ	83,031,491	1.89
	メキシコ	79,827,313	1.82
	ヨルダン	77,908,479	1.78
	アルバニア	75,912,396	1.73
	南アフリカ	73,530,163	1.68
	ペルー	70,947,720	1.62
	フィリピン	66,386,976	1.51
	チリ	62,316,047	1.42
	エクアドル	56,394,353	1.29
	バミューダ	53,407,192	1.22
	サウジアラビア	46,836,448	1.07
	アルゼンチン	45,499,205	1.04
	スリランカ	42,525,098	0.97
	ナイジェリア	40,205,883	0.92
	エジプト	39,591,351	0.90
	エルサルバドル	39,527,543	0.90
	ジャマイカ	35,062,307	0.80
	ウルグアイ	26,236,321	0.60
	ウズベキスタン	24,496,612	0.56
	コスタリカ	23,269,204	0.53
	アゼルバイジャン	22,688,616	0.52
	ケニア	21,894,647	0.50
	ブラジル	21,193,694	0.48
	バハマ	20,281,604	0.46
	ポーランド	19,651,790	0.45
	ガーナ	9,300,364	0.21
	パキスタン	4,753,668	0.11
	バルバドス	3,740,348	0.09
	小計	3,090,182,055	70.44
特殊債券	インド	98,522,840	2.25
	メキシコ	47,471,116	1.08
	インドネシア	46,186,825	1.05
	韓国	27,300,742	0.62
	小計	219,481,523	5.00
社債券	メキシコ	137,792,364	3.14
	パナマ	93,506,786	2.13
	チリ	90,651,113	2.07
	アラブ首長国連邦	78,386,382	1.79
	ケイマン諸島	76,100,349	1.73
	サウジアラビア	67,591,016	1.54
	カタール	43,635,467	0.99
	アメリカ	41,110,148	0.94
	インド	41,075,063	0.94
	オランダ	25,987,074	0.59
	イギリス領バージン諸島	25,247,051	0.58
	インドネシア	24,433,853	0.56
	バミューダ	23,188,018	0.53
	コロンビア	21,057,353	0.48
	カザフスタン	20,894,507	0.48
	小計	810,656,544	18.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	266,870,518	6.08
合計(純資産総額)		4,387,190,640	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	140,700,313	3.21
為替予約取引	売建	-	143,027,995	△3.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	1,000,000	11,090.07	110,900,670	10,646.21	106,462,133	6.250	2033/05/23	2.43
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	700,000	13,291.04	93,037,294	13,397.87	93,785,062	4.550	2026/03/29	2.14
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	650,000	12,234.82	79,526,328	11,985.92	77,908,479	5.850	2030/07/07	1.78
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	700,000	10,617.24	74,320,661	10,718.05	75,026,367	2.250	2031/01/13	1.71
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	625,000	11,632.20	72,701,243	11,579.05	72,369,087	6.125	2033/06/15	1.65
パナマ	社債券	BANCO NACIONAL DE PANAMA	700,000	10,763.59	75,345,103	10,325.87	72,281,124	2.500	2030/08/11	1.65
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	500,000	13,385.18	66,925,903	13,570.92	67,854,604	4.500	2028/04/23	1.55
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	12,083.66	60,418,319	12,529.25	62,646,267	4.625	2043/04/15	1.43
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	600,000	9,876.15	59,256,875	10,157.09	60,942,557	2.125	2030/12/01	1.39
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	495,000	12,089.41	59,842,557	11,911.81	58,963,463	6.850	2045/01/27	1.34
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	11,692.15	58,460,769	11,717.52	58,587,622	5.625	2034/05/18	1.34
バミューダ	国債証券	GOVT OF BERMUDA	400,000	13,135.75	52,542,986	13,351.80	53,407,192	5.000	2032/07/15	1.22
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	400,000	13,116.52	52,466,073	13,271.68	53,086,720	4.450	2029/02/20	1.21
グァテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,496.00	49,984,017	12,779.76	51,119,022	4.900	2030/06/01	1.17
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	450,000	11,310.39	50,896,762	11,335.50	51,009,728	4.875	2032/09/23	1.16
ケイマン諸島	社債券	DP WORLD CRESCENT LTD	400,000	12,624.86	50,499,443	12,605.37	50,421,462	3.875	2029/07/18	1.15
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000	9,805.24	49,026,207	9,855.05	49,275,240	5.650	2047/09/27	1.12
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	400,000	12,701.64	50,806,562	12,308.66	49,234,647	8.750	2029/06/02	1.12
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	365,000	13,051.22	47,636,961	13,070.05	47,705,682	4.750	2026/06/15	1.09
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	11,451.27	45,805,062	11,709.11	46,836,448	4.500	2060/04/22	1.07
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	400,000	11,254.18	45,016,701	11,590.54	46,362,150	5.500	2042/12/11	1.06
インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PT	350,000	12,986.73	45,453,545	13,196.24	46,186,825	6.000	2042/05/03	1.05
グァテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	350,000	12,869.09	45,041,805	13,083.00	45,790,508	4.500	2026/05/03	1.04
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	350,000	13,051.22	45,679,277	13,070.05	45,745,174	4.750	2026/06/15	1.04
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	450,000	9,689.47	43,602,619	10,108.09	45,486,393	3.125	2031/04/15	1.04
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	375,000	12,243.10	45,911,619	12,090.34	45,338,776	6.500	2027/03/13	1.03
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	350,000	11,620.72	40,672,503	12,082.33	42,288,149	4.875	2026/10/09	0.96
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	384,000	10,831.69	41,593,676	11,008.48	42,272,564	3.000	2031/02/14	0.96
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	450,000	9,408.52	42,338,357	9,135.59	41,110,148	6.625	2038/06/15	0.94
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	325,000	12,464.76	40,510,464	12,638.48	41,075,063	3.375	2026/08/05	0.94

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.44
特殊債券	5.00
社債券	18.48
合 計	93.92

②投資不動産物件
エマージング債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング債券マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,056,597.42	139,324,439	140,700,313	3.21
	ユーロ	売建	801,958.50	113,994,477	116,660,020	△2.66
	メキシコ・ペソ	売建	3,602,970.20	25,329,962	26,367,975	△0.60

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。