有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	169,200,014	2,538,528,703
特定20期	112,320,443	2,672,115,211
特定21期	114,145,486	1,742,624,472
特定22期	56,101,369	1,524,840,026
特定23期	89,912,901	1,480,925,107
特定24期	49,946,775	956,240,573
特定25期	89,268,530	952,420,286
特定26期	62,879,741	695,513,705
特定27期	48,635,501	898,175,071
特定28期	75,337,586	799,627,083
特定29期	46,126,702	599,735,294
特定30期	45,839,617	547,336,170
特定31期	39,604,871	532,341,080
特定32期	350,785,001	426,154,410
特定33期	36,373,310	616,566,579
特定34期	67,925,157	714,434,753
特定35期	46,200,463	414,250,657
特定36期	41,744,047	411,449,401
特定37期	38,818,094	450,584,515
特定38期	50,066,003	450,018,801

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング債券マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドミニカ共和国	245,915,342	5.41
	インドネシア	240,003,749	5.28
	オマーン	146,341,742	3.22
	バーレーン	142,587,600	3.14
	カタール	139,530,806	3.07
	コロンビア	139,178,266	3.06
	コートジボアール	117,208,981	2.58
	アンゴラ	112,150,711	2.47
	モロッコ	99,860,976	2.20
	グァテマラ	99,326,265	2.18
	ルーマニア	92,505,003	2.03
	南アフリカ	91,592,614	2.01
	セネガル	87,129,280	1.92
	パラグアイ	78,897,411	1.74
	ヨルダン	76,874,053	1.69
	セルビア	75,853,794	1.67
	エジプト	74,293,441	1.63
	トルコ	72,443,447	1.59
	ウズベキスタン	69,186,742	1.52
	アルバニア	68,889,142	1.52
	エクアドル	64,827,411	1.43
	チリ	61,481,981	1.35
	パナマ	55,155,812	1.21
	バハマ	53,049,985	1.17
	サウジアラビア	48,713,504	1.07
	ペルー	48,442,558	1.07
	ブラジル	47,716,661	1.05
	フィリピン	41,828,006	0.92
	モンゴル	41,141,100	0.90
	アルゼンチン	38,102,927	0.84
	ジャマイカ	37,637,205	0.83
	ナイジェリア	37,375,461	0.82
	スリランカ	34,188,627	0.75
	エルサルバドル	33,503,379	0.74
	ガーナ	20,701,675	0.46
	コスタリカ	20,687,556	0.46
	ハンガリー	19,812,324	0.44
	ウクライナ	17,257,080	0.38
	ベナン	14,671,413	0.32
	パキスタン	5,303,087	0.12
	バルバドス	3,854,740	0.08
	小計	3,015,221,857	66.32
特殊債券	インド	100,651,204	2.21
	メキシコ	89,325,215	1.96
	インドネシア	45,390,622	1.00
	小計	235,367,041	5.18
社債券	メキシコ	194,675,417	4.28
	パナマ	96,844,873	2.13
	アラブ首長国連邦	83,018,704	1.83
	ケイマン諸島	79,657,664	1.75
	サウジアラビア	70,323,935	1.55
	オランダ	67,114,692	1.48
	チリ	62,436,279	1.37
	カザフスタン	58,935,642	1.30
	カタール	44,447,691	0.98
	コロンビア	43,798,906	0.96
	インド	43,574,921	0.96
	アメリカ	38,395,575	0.84
	イギリス領バージン諸島	26,947,982	0.59
	インドネシア	26,213,216	0.58
	バミューダ	24,083,351	0.53
	小計	960,468,848	21.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	335,172,589	7.37
合計(純資産総額)		4,546,230,335	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	173,148,166	3.81
為替予約取引	売建	-	169,679,679	△3.73

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	895,000	12,708.82	113,743,896	11,305.03	101,179,992	6.850	2045/01/27	2.23
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	700,000	14,901.24	104,308,670	14,217.88	99,525,161	4.550	2026/03/29	2.19
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	825,000	12,680.58	104,614,762	11,051.61	91,175,779	6.125	2033/06/15	2.01
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	800,000	12,152.31	97,218,483	10,891.16	87,129,280	6.250	2033/05/23	1.92
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	650,000	12,867.67	83,639,866	11,826.78	76,874,053	5.850	2030/07/07	1.69
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	700,000	11,989.69	83,927,821	10,921.72	76,452,005	2.250	2031/01/13	1.68
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	800,000	11,097.95	88,783,590	9,481.72	75,853,794	2.125	2030/12/01	1.67
パナマ	社債券	BANCO NACIONAL DE PANAMA	700,000	11,787.10	82,509,696	10,764.02	75,348,118	2.500	2030/08/11	1.66
メキシコ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	850,000	11,302.42	96,070,574	8,832.69	75,077,830	5.500	2047/07/31	1.65
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	500,000	15,274.56	76,372,794	14,295.50	71,477,491	4.500	2028/04/23	1.57
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	450,000	14,860.55	66,872,461	13,915.95	62,621,781	7.000	2028/10/12	1.38
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	13,883.51	69,417,569	12,136.67	60,683,354	4.625	2043/04/15	1.33
カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	600,000	12,405.44	74,432,629	9,822.61	58,935,642	5.750	2047/04/19	1.30
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	475,000	13,151.50	62,469,622	12,130.01	57,617,545	6.500	2027/03/13	1.27
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	12,502.32	62,511,580	11,387.57	56,937,843	5.625	2034/05/18	1.25
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	400,000	14,861.13	59,444,505	13,829.36	55,317,420	4.450	2029/02/20	1.22
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	600,000	9,394.55	56,367,292	8,841.66	53,049,985	6.000	2028/11/21	1.17
ケイマン諸島	社債券	DP WORLD CRESCENT LTD	400,000	14,088.42	56,353,680	13,158.60	52,634,380	3.875	2029/07/18	1.16
グァテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	14,025.72	56,102,869	12,812.35	51,249,417	4.900	2030/06/01	1.13
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	365,000	14,210.93	51,869,892	13,511.35	49,316,435	4.750	2026/06/15	1.08
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	450,000	11,985.34	53,934,050	10,937.79	49,220,050	4.875	2032/09/23	1.08
ウズベキスタン	国債証券	REPUBLIC OF UZBEKISTAN	400,000	13,174.09	52,696,359	12,185.04	48,740,149	5.375	2029/02/20	1.07
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	13,871.35	55,485,399	12,178.38	48,713,504	4.500	2060/04/22	1.07
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	474,000	12,148.98	57,586,164	10,205.77	48,375,370	3.000	2031/02/14	1.06
グァテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	350,000	14,329.82	50,154,364	13,736.24	48,076,847	4.500	2026/05/03	1.06
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	350,000	14,210.93	49,738,252	13,511.35	47,289,732	4.750	2026/06/15	1.04
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000	10,573.01	52,865,062	9,214.26	46,071,301	5.650	2047/09/27	1.01
メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICANOS	600,000	8,868.02	53,208,117	7,614.54	45,687,265	5.500	2044/06/27	1.00
インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PT	350,000	15,143.36	53,001,763	12,968.75	45,390,622	6.000	2042/05/03	1.00
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	450,000	11,218.58	50,483,589	10,009.99	45,044,960	3.125	2031/04/15	0.99

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.32
特殊債券	5.18
社債券	21.13
合 計	92.63

②投資不動産物件
エマージング債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング債券マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	995,001.85	136,046,523	143,830,102	3.16
	ユーロ	買建	206,098.63	28,885,953	29,318,064	0.64
	ユーロ	売建	983,729.43	136,046,523	139,938,067	△3.08
	アメリカ・ドル	売建	205,747.35	29,085,953	29,741,612	△0.65

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。