純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月決算型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/05/21 10:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	729	8,753,606
単位型株式投資信託	113	612,116
追加型公社債投資信託	1	32,161
単位型公社債投資信託	192	457,316
合 計	1,035	9,855,200

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7298,753,606単位型株式投資信託113612,116追加型公社債投資信託132,161単位型公社債投資信託192457,316合 計1,0359,855,200

2021/05/21 10:02

#3 信託報酬等（連結）

[各ファンド(マネープールファンドを除く)]

	ファンド	純資産総額に年1.8425%(税抜き1.675%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年1.00%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.04%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8825%(税抜き1.715%)程度*

e border="0" style="width:439.5pt;margin-left:40.0pt;border-collapse:collapse">ファンド純資産総額に年1.8425%(税抜き1.675%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/05/21 10:02

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/05/21 10:02

#5 投資対象（連結）

e border="1" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse;border:none">当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<トータルリターン・ファンドの概要>

ファンド名	トータルリターン・ファンド JPYクラス/USDクラスTotal Return Fund JPY Class/USD Class
主要投資対象	米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。
投資方針	1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。・主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証券、米国以外の国の発行する債券(新興国を含みます。)、バンクローンなどへ投資します。・米ドル建て以外の債券等への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。ただし、米ドル建て以外の資産へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に米ドル建てとすることを基本とします。・原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。2.市場環境や投資機会に応じて、機動的に債券種別配分を変動させることで信託財産の成長を目指します。・マクロ経済分析(経済動向、金利動向など)や各債券セクター分析による期待リスク・リターンの算出を含むシナリオ分析、各債券種別の相対的魅力度および独自のアセット･アロケーションモデルを活用して各債券種別への配分を決定します。・債券セクター毎の運用チームが、定量分析と定性分析に基づいて、セクター内における個別銘柄の選定を行います。3.JPYクラスでは、原則として実質組入れ米ドル建て資産に対して対円で為替ヘッジを行います。USDクラスでは、原則として為替ヘッジは行いません。※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・同一発行体の事業債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券(ETFを除きます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。・株式への直接投資は行いません。債券等へ投資の結果、株式を保有することとなった場合は適時に売却します。・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
収益の分配	原則毎月行います。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ファンド名トータルリターン・ファンド JPYクラス/USDクラス
Total Return Fund JPY Class/USD Class基本的性格ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て運用目的主に米ドル建ての多種多様な債券等を投資対象とし、機動的に債券種別配分を変更することで、あらゆる市場環境において安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することで、トータルリターンの最大化を目指します。主要投資対象米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。投資方針1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。

2021/05/21 10:02

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class A投資信託受益証券303,234,6901.37231.3927-57.05%ケイマン諸島-416,129,322422,314,952-2Total Return Fund JPY Class投資信託受益証券410,853,8710.73800.7427-41.22%ケイマン諸島-303,211,397305,141,169-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/05/21 10:02

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券3,887,371,8321.70111.7503-57.02%ケイマン諸島-6,612,808,2276,804,066,917-2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券4,884,325,7260.99351.0139-41.50%ケイマン諸島-4,852,577,6124,952,217,853-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/05/21 10:02

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class A投資信託受益証券241,867,5141.36131.3927-57.13%ケイマン諸島-329,271,953336,848,886-2Total Return Fund JPY Class投資信託受益証券328,195,2220.75200.7427-41.34%ケイマン諸島-246,806,008243,750,591-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/05/21 10:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券1,209,870,6031.63811.7503-57.23%ケイマン諸島-1,981,927,0822,117,636,516-2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券1,518,791,5490.97961.0139-41.62%ケイマン諸島-1,487,936,4581,539,902,751-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/05/21 10:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1マネー・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券8,277,4450.99720.9973-99.40%日本-8,255,0888,255,095-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/05/21 10:02

#11 投資状況-001

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,824,962	1.73%
純資産総額		740,281,083	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島727,456,12198.27%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,824,9621.73%純資産総額740,281,083100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/05/21 10:02

#12 投資状況-002

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,805,471	1.48%
純資産総額		11,933,090,241	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島11,756,284,77098.52%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)176,805,4711.48%純資産総額11,933,090,241100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/05/21 10:02

#13 投資状況-003

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,977,784	1.52%
純資産総額		589,577,261	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島580,599,47798.48%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,977,7841.52%純資産総額589,577,261100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/05/21 10:02

#14 投資状況-004

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,682,131	1.15%
純資産総額		3,700,221,398	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島3,657,539,26798.85%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)42,682,1311.15%純資産総額3,700,221,398100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/05/21 10:02

#15 投資状況-005

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,623	0.60%
純資産総額		8,304,718	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)日本8,255,09599.40%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)49,6230.60%純資産総額8,304,718100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/05/21 10:02

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/05/21 10:02

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(2020年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金30,600,006顧客分別金信託300,033前払費用491,960未収委託者報酬8,462,795未収運用受託報酬2,637,333未収投資助言報酬403,508未収収益39,908その他127,104流動資産合計43,062,650固定資産有形固定資産※12,622,154無形固定資産のれん33,074,831顧客関連資産16,728,528その他1,741,538無形固定資産合計51,544,898投資その他の資産投資有価証券21,128,629関係会社株式11,246,398その他2,228,340貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計34,582,618固定資産合計88,749,672資産合計131,812,323負債の部流動負債リース債務266顧客からの預り金2,366その他の預り金118,688未払金3,919,626未払費用4,532,572未払法人税等330,248前受収益28,358賞与引当金1,343,147その他※225,119流動負債合計10,300,393固定負債繰延税金負債3,126,317退職給付引当金5,442,936賞与引当金7,383その他150,104固定負債合計8,726,742負債合計19,027,135純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金17,495,141利益剰余金合計19,316,346株主資本合計111,872,330評価・換算差額等その他有価証券評価差額金912,856評価・換算差額等合計912,856純資産合計112,785,187負債純資産合計131,812,323(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)営業収益委託者報酬23,512,538運用受託報酬4,131,413投資助言報酬637,750その他の営業収益115,543営業収益計28,397,245営業費用18,361,605一般管理費※111,009,285営業損失(△)△ 973,645営業外収益※2130,819営業外費用※322,619経常損失(△)△ 865,445特別損失※4179,016税引前中間純損失(△)△ 1,044,462法人税、住民税及び事業税223,963法人税等調整額△ 110,573法人税等合計113,390中間純損失(△)△ 1,157,852(3)中間株主資本等変動計算書

2021/05/21 10:02

#18 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期2020年8月24日現在	当期2021年2月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9546円	1.0181円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
2020年8月24日現在当期

2021/05/21 10:02

#19 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2021/05/21 10:02

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年3月末現在)

2021/05/21 10:02

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

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#22 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
<主要投資対象の評価方法>

ファンド名	有価証券等	評価方法
為替ヘッジあり 毎月決算型為替ヘッジなし 毎月決算型為替ヘッジあり 資産成長型為替ヘッジなし 資産成長型	投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。
マネープールファンド	公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)・価格情報会社の提供する価額※残存期間が1年以内の公社債については、一部償却原価法により評価することができます。

e border="1" style="margin-left:48.2pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名有価証券等評価方法為替ヘッジあり 毎月決算型

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#23 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">マネー・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年8月24日現在	2021年2月22日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年8月24日現在2021年2月22日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,188,3998,597,728特殊債券24,081,42119,089,690未収利息64,99518,612流動資産合計27,334,81527,706,030資産合計27,334,81527,706,030負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本27,396,55227,779,999剰余金剰余金又は欠損金(△)△61,737△73,969元本等合計27,334,81527,706,030純資産合計27,334,81527,706,030負債純資産合計27,334,81527,706,030(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,590,309	31.06%
純資産総額		27,659,801	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率特殊債券日本19,069,49268.94%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,590,30931.06%純資産総額27,659,801100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

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