純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2021/12/02 9:19
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/12/02 9:19
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 747 9,430,017 単位型株式投資信託 104 569,236 追加型公社債投資信託 1 28,911 単位型公社債投資信託 189 433,339 合 計 1,041 10,461,505 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/02 9:19
*当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。ファンド 純資産総額に年1.1275%(税抜き1.025%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.40% ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 販売会社 年0.60% 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年0.025% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託 年0.795%程度* 実質的な負担 ファンドの純資産総額に対して年1.9225%(税抜き1.82%)程度*
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/12/02 9:19
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。2021/12/02 9:19
<ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンドの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。ファンド名 Japan Equity Premium Fund Class A 主要投資対象 日本の株式を主要投資対象とします。また、スワップ取引を通じて、為替取引、株価指数オプション取引ならびに通貨オプション取引を活用します。 投資方針 1.主として日本の株式に投資しつつ、為替取引および株価指数と通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。<日本株投資戦略>・株式への投資に当たっては、財務の安定性、収益の成長性などの個々の企業のファンダメンタルズ、配当利回りその他のバリュエーション等を考慮して投資魅力のある銘柄を中心に投資します。・株式の運用は、三井住友DSアセットマネジメントが行います。<高金利通貨戦略>・高金利の通貨の買いと円の売りの為替取引を行います。・取引対象通貨は、ブラジルレアルとします。<株式カバードコール戦略>・株式カバードコール戦略は、日本の株価指数にかかるコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。・株式カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の50%程度のコールオプションの売りを行います。<通貨カバードコール戦略>・通貨カバードコール戦略は、円に対する高金利通貨(ブラジルレアル)のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの確保を目指す戦略です。・通貨カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の50%程度のコールオプションの売りを行います。※カバードコール戦略では、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※高金利通貨戦略および株式・通貨のカバードコール戦略については、クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とするスワップ取引を通じて当該戦略を行った場合の投資成果を享受します。 2.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。・同一セクターへの投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の50%以内とします。・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 収益の分配 原則毎月行います。
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要> - #6 投資状況（連結）
- 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2021/12/02 9:19
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2021年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,404,808,309 3.24 合計(純資産総額) 43,391,783,174 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2021/12/02 9:19
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- (1口当たり情報)2021/12/02 9:19
前期2021年3月4日現在 当期2021年9月6日現在 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.1305円 0.1542円 - #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)2021/12/02 9:19 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/12/02 9:19
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) - #11 設定及び解約の実績（連結）
- マネー・マネジメント・マザーファンド2021/12/02 9:19
(2)投資資産2021年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 12,264,062 44.89 合計(純資産総額) 27,321,752 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/02 9:19
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2021/12/02 9:19
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
<主要投資対象の評価方法>
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法有価証券等 評価方法 投資信託証券(外国籍) 原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2021/12/02 9:19
(2)注記表区分 2021年3月4日現在 2021年9月6日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
