純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

2020/03/19 9:50

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	405	64,775
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	121	26,187
単位型公社債投資信託	2	85
合計	528	91,048

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2020/03/19 9:50

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1165%(税抜1.015%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2020/03/19 9:50

#4 投資制限（連結）

④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限

2020/03/19 9:50

#5 投資対象（連結）

シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし

投資対象	シュローダー・グローバルCBマザーファンド※(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社は、外貨建資産等の運用指図に関する権限(CB(転換社債)のほか残存期間の短い他の債券および短期金融商品を含みます)をシュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AGに委託します。
運用方針	<各ファンド共通>・マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。・マザーファンドにおいては、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に魅力度が高いと判断するCB(転換社債)に投資します。また、投資対象銘柄の選定にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、信託財産の成長およびポートフォリオへの適合性を勘案します。<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり>組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行います。また、通貨によっては、主として米ドルを用いた代替ヘッジを行うことがあります。<シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし>組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。○ 資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への実質投資割合には、原則として制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算日	原則として、5月10日
信託報酬	純資産総額に対し、年0.5335%(税抜0.485%)(上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます)
その他の費用	・組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/信託財産に関する租税/借入金の利息/監査費用 等○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。・法定書類の作成等諸費用として、純資産総額に年0.055%(税抜0.05%)以内の率をかけた額をファンドからご負担いただきます。
購入時手数料	ありません。

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

投資対象	円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
運用方針	円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。
主な投資制限	・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託報酬	ありません。

b 約款に定める投資対象

2020/03/19 9:50

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			98.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2020/03/19 9:50

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,369,623	1.00
純資産総額		237,755,514	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,119,734	1.02
純資産総額		109,735,896	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,367,746	20.51
純資産総額		50,556,124	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2020/03/19 9:50

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	812,844	-	812,844	58,467,896
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,405	4,637	△28,768	△28,768
当期変動額合計	△33,405	4,637	△28,768	3,010,934
当期末残高	779,438	4,637	784,076	61,478,830

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/03/19 9:50

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			8,329,632
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/03/19 9:50

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.0092円
	(1万口当たり純資産額)	(10,092円)

2020/03/19 9:50

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/03/19 9:50

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」	(2019年12月30日現在)
Ⅱ 負債総額	73,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,755,514円
Ⅳ 発行済数量	234,561,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」	(2019年12月30日現在)
Ⅱ 負債総額	33,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,735,896円
Ⅳ 発行済数量	106,919,909口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263円

2020/03/19 9:50

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2020/03/19 9:50

#14 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2020/03/19 9:50

#15 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債合計		17
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/19 9:50