半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2020年9月23日現在)	当中間計算期間末 (2021年3月23日現在)
※1 信託財産に係る期      首元本額、期中追      加設定元本額及び      期中一部解約元本      額	期首元本額 50,026,050円 期中追加設定元本額 845,332,890円 期中一部解約元本額 18,486,447円	期首元本額 876,872,493円 期中追加設定元本額 463,420,153円 期中一部解約元本額 118,549,482円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は72,096,780円であります。
※3 中間計算期間末日      における受益権の      総数	876,872,493口	1,221,743,164口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2019年10月16日     至 2020年4月15日)	当中間計算期間 (自 2020年9月24日     至 2021年3月23日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2020年9月23日現在)	当中間計算期間末 (2021年3月23日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2020年9月23日現在)	当中間計算期間末 (2021年3月23日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2020年9月23日現在)	当中間計算期間末 (2021年3月23日現在)
1口当たり純資産額 0.9178円 (1万口当たり純資産額 9,178円)	1口当たり純資産額  1.0584円 (1万口当たり純資産額 10,584円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきんJリートマザーファンドⅡ」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月23日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		63,386,159
コール・ローン		31,047,728
株式		29,453,645,840
未収入金		611,754,910
未収配当金		78,418,000
流動資産合計		30,238,252,637
資産合計		30,238,252,637
負債の部
流動負債
未払解約金		602,000,000
未払利息		87
その他未払費用		1,266
流動負債合計		602,001,353
負債合計		602,001,353
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	12,234,841,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,401,409,468
元本等合計		29,636,251,284
純資産合計		29,636,251,284
負債純資産合計		30,238,252,637

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月23日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、     期中追加設定元本額及び期中      一部解約元本額	期首元本額 14,525,077,389円 期中追加設定元本額 1,161,953,799円 期中一部解約元本額 3,452,189,372円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,570,163,820円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,245,528,560円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,120,785,000円 しんきん世界アロケーションファンド 291,072,131円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 531,504,353円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 181,843,104円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 58,600,294円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 235,344,554円   合計 12,234,841,816円
※2 本報告書における開示対象フ      ァンドの中間計算期間末日に      おける受益権の総数	12,234,841,816口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月23日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月23日現在

1口当たり純資産額 2.4223円

(1万口当たり純資産額 24,223円)

 
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月23日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		54,417,338
金銭信託		43,640,115
コール・ローン		21,375,746
国債証券		12,682,971,217
未収利息		130,302,862
前払費用		12,465,970
流動資産合計		12,945,173,248
資産合計		12,945,173,248
負債の部
流動負債
未払解約金		6,600,000
未払利息		60
その他未払費用		679
流動負債合計		6,600,739
負債合計		6,600,739
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,561,484,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,377,088,440
元本等合計		12,938,572,509
純資産合計		12,938,572,509
負債純資産合計		12,945,173,248

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月23日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,394,769,167円 期中追加設定元本額 997,074,087円 期中一部解約元本額 830,359,185円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 170,621,328円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 170,712,890円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,925,639,305円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 498,158,201円 しんきん世界アロケーションファンド 348,489,328円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 297,360,335円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 123,527,995円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 26,974,687円   合計 7,561,484,069円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,561,484,069口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月23日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月23日現在

1口当たり純資産額 1.7111円

(1万口当たり純資産額 17,111円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月23日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		48,412,373
金銭信託		36,518,004
コール・ローン		17,887,202
国債証券		11,198,890,013
特殊債券		1,579,510,701
未収利息		56,195,858
前払費用		2,249,115
流動資産合計		12,939,663,266
資産合計		12,939,663,266
負債の部
流動負債
未払解約金		6,700,000
未払利息		50
その他未払費用		569
流動負債合計		6,700,619
負債合計		6,700,619
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,515,527,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,417,435,237
元本等合計		12,932,962,647
純資産合計		12,932,962,647
負債純資産合計		12,939,663,266

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月23日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,076,609,801円 期中追加設定元本額 1,201,164,340円 期中一部解約元本額 762,246,731円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 191,340,431円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 161,437,258円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,870,986,320円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 495,763,240円 しんきん世界アロケーションファンド 348,863,268円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 297,593,496円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 122,829,024円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 26,714,373円   合計 7,515,527,410円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,515,527,410口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月23日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月23日現在

1口当たり純資産額 1.7208円

(1万口当たり純資産額 17,208円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月23日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		25,170,762
コール・ローン		12,329,110
投資証券		5,063,018,580
未収入金		17,315,411
未収配当金		52,027,687
流動資産合計		5,169,861,550
資産合計		5,169,861,550
負債の部
流動負債
未払解約金		20,000,000
未払利息		34
その他未払費用		235
流動負債合計		20,000,269
負債合計		20,000,269
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,974,161,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,175,699,969
元本等合計		5,149,861,281
純資産合計		5,149,861,281
負債純資産合計		5,169,861,550

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月23日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 2,535,421,375円 期中追加設定元本額 1,033,903,391円 期中一部解約元本額 1,595,163,454円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,034,743,632円 しんきん世界アロケーションファンド 228,097,161円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 494,459,901円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 163,257,789円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 53,602,829円
	合計 1,974,161,312円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,974,161,312口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月23日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月23日現在

1口当たり純資産額 2.6086円

(1万口当たり純資産額 26,086円)