半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/21-2025/09/22)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2024年9月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年3月20日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,634,708,671円 期中追加設定元本額 1,946,219,378円 期中一部解約元本額 636,603,893円	期首元本額 3,944,324,156円 期中追加設定元本額 607,953,391円 期中一部解約元本額 359,182,680円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	3,944,324,156口	4,193,094,867口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2023年9月21日     至 2024年3月20日)	当中間計算期間 (自 2024年9月21日     至 2025年3月20日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2024年9月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年3月20日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2024年9月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年3月20日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2024年9月20日現在)	当中間計算期間末 (2025年3月20日現在)
1口当たり純資産額 1.3044円 (1万口当たり純資産額 13,044円)	1口当たり純資産額  1.3513円 (1万口当たり純資産額 13,513円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきんJリートマザーファンドⅡ」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		363,187,732
株式		35,807,818,110
未収入金		70,598,607
未収配当金		72,429,600
未収利息		3,482
流動資産合計		36,314,037,531
資産合計		36,314,037,531
負債の部
流動負債
未払解約金		390,000,000
流動負債合計		390,000,000
負債合計		390,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,122,480,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,801,556,648
元本等合計		35,924,037,531
純資産合計		35,924,037,531
負債純資産合計		36,314,037,531

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年3月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,610,779,432円 期中追加設定元本額 651,976,880円 期中一部解約元本額 1,140,275,429円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,410,894,284円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,858,473,665円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 739,875,474円 しんきん世界アロケーションファンド 170,427,443円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 182,651,128円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 433,585,725円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 246,413,951円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 80,159,213円   合計 8,122,480,883円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,122,480,883口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年3月20日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年3月20日現在

1口当たり純資産額 4.4228円

(1万口当たり純資産額 44,228円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年3月20日現在
資産の部
流動資産
預金		31,934,773
コール・ローン		63,404,240
国債証券		12,756,426,257
未収利息		135,926,960
前払費用		14,513,141
流動資産合計		13,002,205,371
資産合計		13,002,205,371
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,165,501,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,836,704,196
元本等合計		13,002,205,371
純資産合計		13,002,205,371
負債純資産合計		13,002,205,371

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年3月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,372,807,795円 期中追加設定元本額 478,306,913円 期中一部解約元本額 685,613,533円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 103,167,442円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 141,073,550円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,290,855,813円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 577,688,836円 しんきん世界アロケーションファンド 168,962,669円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 174,326,283円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 515,311,502円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 194,115,080円   合計 7,165,501,175円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,165,501,175口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年3月20日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年3月20日現在

1口当たり純資産額 1.8146円

(1万口当たり純資産額 18,146円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年3月20日現在
資産の部
流動資産
預金		29,902,889
コール・ローン		62,385,364
国債証券		11,010,729,515
特殊債券		1,599,799,524
未収利息		70,349,402
前払費用		2,790,766
流動資産合計		12,775,957,460
資産合計		12,775,957,460
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,655,072,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,120,885,349
元本等合計		12,775,957,460
純資産合計		12,775,957,460
負債純資産合計		12,775,957,460

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年3月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,078,340,295円 期中追加設定元本額 378,798,713円 期中一部解約元本額 802,066,897円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 130,868,343円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 111,658,570円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,129,907,235円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 452,179,146円 しんきん世界アロケーションファンド 132,126,002円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 136,342,903円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 407,573,460円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 154,416,452円   合計 5,655,072,111円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	5,655,072,111口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年3月20日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年3月20日現在

1口当たり純資産額 2.2592円

(1万口当たり純資産額 22,592円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		61,042,965
投資証券		7,531,557,500
未収入金		42,202,507
未収配当金		94,973,700
未収利息		585
流動資産合計		7,729,777,257
資産合計		7,729,777,257
負債の部
流動負債
未払金		74,816,865
流動負債合計		74,816,865
負債合計		74,816,865
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,780,065,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,874,895,172
元本等合計		7,654,960,392
純資産合計		7,654,960,392
負債純資産合計		7,729,777,257

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年3月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,638,097,860円 期中追加設定元本額 799,900,150円 期中一部解約元本額 657,932,790円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,168,653,029円 しんきん世界アロケーションファンド 270,918,584円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 281,108,444円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 676,756,002円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 382,629,161円
	合計 2,780,065,220円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,780,065,220口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年3月20日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年3月20日現在

1口当たり純資産額 2.7535円

(1万口当たり純資産額 27,535円)