有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月4日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	353,315,353	1	359,909,630	1.0251	362,183,568	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	1.0033	9,998	1.0033	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.19

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本成長株投資マザーファンド	6,122,050,239	1.1264	6,895,877,389	1.1062	6,772,211,974	42.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	5,013,986,616	1.3694	6,866,153,271	1.3427	6,732,279,829	42.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.11
合 計	85.11

(参考)日本成長株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	19,800	15,179.06	300,545,483	14,040.00	277,992,000	4.10
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,800	38,740.00	263,432,000	37,370.00	254,116,000	3.75
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,600	15,470.00	241,332,000	15,635.00	243,906,000	3.60
4	日本	株式	信越化学工業	化学	17,900	12,025.00	215,247,500	12,715.00	227,598,500	3.36
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	66,168.47	198,505,432	59,340.00	178,020,000	2.62
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	43,800	3,707.00	162,366,600	3,772.00	165,213,600	2.43
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	49,000	3,287.00	161,063,000	3,271.00	160,279,000	2.36
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	37,000	4,049.00	149,813,000	4,304.00	159,248,000	2.35
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,100	6,190.00	161,559,000	5,985.00	156,208,500	2.30
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,000	4,717.55	146,244,250	5,032.00	155,992,000	2.30
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	12,700	9,960.00	126,492,000	11,265.00	143,065,500	2.11
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,600	2,539.00	133,551,400	2,568.00	135,076,800	1.99
13	日本	株式	SMC	機械	2,800	50,700.00	141,960,000	48,230.00	135,044,000	1.99
14	日本	株式	小松製作所	機械	52,300	2,650.05	138,597,995	2,467.00	129,024,100	1.90
15	日本	株式	ピジョン	その他製品	31,800	4,130.58	131,352,745	3,915.00	124,497,000	1.83
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,600	6,564.00	128,654,400	6,328.00	124,028,800	1.83
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,300	4,674.00	127,600,200	4,524.00	123,505,200	1.82
18	日本	株式	花王	化学	12,600	9,078.00	114,382,800	8,782.00	110,653,200	1.63
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	31,800	3,391.00	107,833,800	3,461.00	110,059,800	1.62
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,900	4,676.00	121,108,400	4,230.00	109,557,000	1.61
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	26,700	3,878.00	103,542,600	4,050.00	108,135,000	1.59
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	189,800	599.20	113,728,160	568.50	107,901,300	1.59
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,800	9,954.09	107,504,240	9,700.00	104,760,000	1.54
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,100	4,210.86	109,903,516	3,901.00	101,816,100	1.50
25	日本	株式	HOYA	精密機器	9,600	10,225.00	98,160,000	10,600.00	101,760,000	1.50
26	日本	株式	パーク24	不動産業	36,300	2,650.00	96,195,000	2,755.00	100,006,500	1.47
27	日本	株式	リログループ	サービス業	33,600	2,879.00	96,734,400	2,952.00	99,187,200	1.46
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,600	17,155.00	96,068,000	16,985.00	95,116,000	1.40
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	53,800	1,839.00	98,938,200	1,767.00	95,064,600	1.40
30	日本	株式	協和キリン	医薬品	34,900	2,475.00	86,377,500	2,586.00	90,251,400	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.02
		建設業	1.62
		化学	11.03
		医薬品	6.67
		ゴム製品	1.50
		鉄鋼	0.86
		機械	9.77
		電気機器	14.56
		輸送用機器	4.59
		精密機器	3.55
		その他製品	1.83
		陸運業	1.54
		情報・通信業	7.67
		卸売業	2.86
		小売業	7.16
		銀行業	1.59
		保険業	2.30
		不動産業	4.77
		サービス業	10.18
合 計			95.17

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,000	2,330.80	156,163,600	2,786.50	186,695,500	2.50
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,300	2,550.53	115,539,009	3,271.00	148,176,300	1.98
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	47,500	2,390.89	113,567,275	3,107.00	147,582,500	1.97
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,000	1,541.93	101,767,380	1,950.50	128,733,000	1.72
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,500	3,830.87	116,841,535	4,217.00	128,618,500	1.72
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	10,800	6,848.71	73,966,068	11,265.00	121,662,000	1.63
7	日本	株式	三井物産	卸売業	61,100	1,760.79	107,584,822	1,960.50	119,786,550	1.60
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	78,600	1,420.88	111,681,252	1,496.00	117,585,600	1.57
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,700	3,131.99	127,471,993	2,886.50	117,480,550	1.57
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,000	2,546.20	127,310,404	2,316.00	115,800,000	1.55
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	22,200	4,839.29	107,432,306	5,086.00	112,909,200	1.51
12	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,900	12,559.22	99,217,838	14,260.00	112,654,000	1.51
13	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,134.76	100,482,360	9,713.00	106,843,000	1.43
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	21,200	3,909.68	82,885,216	4,913.00	104,155,600	1.39
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	42,200	1,762.91	74,394,802	2,361.00	99,634,200	1.33
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,600	13,437.80	75,251,680	16,985.00	95,116,000	1.27
17	日本	株式	オービック	情報・通信業	6,200	11,816.85	73,264,470	15,010.00	93,062,000	1.24
18	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	10,900	7,530.09	82,078,001	8,260.00	90,034,000	1.20
19	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	15,400	4,837.09	74,491,186	5,770.00	88,858,000	1.19
20	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	19,600	3,991.35	78,230,460	4,470.00	87,612,000	1.17
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	25,200	3,047.53	76,797,775	3,461.00	87,217,200	1.16
22	日本	株式	大東建託	建設業	6,700	14,880.90	99,702,030	12,905.00	86,463,500	1.15
23	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,200	19,763.22	63,242,304	27,010.00	86,432,000	1.15
24	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	18,100	4,786.01	86,626,781	4,645.00	84,074,500	1.12
25	日本	株式	東洋水産	食料品	18,200	4,214.33	76,700,975	4,600.00	83,720,000	1.12
26	日本	株式	東武鉄道	陸運業	21,500	3,048.50	65,542,750	3,870.00	83,205,000	1.11
27	日本	株式	ローソン	小売業	13,100	5,283.09	69,208,479	6,340.00	83,054,000	1.11
28	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	34,000	2,748.60	93,452,400	2,408.00	81,872,000	1.09
29	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	25,400	2,960.49	75,196,592	3,215.00	81,661,000	1.09
30	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	40,700	2,067.70	84,155,438	2,000.00	81,400,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.41
		建設業	8.33
		食料品	13.87
		繊維製品	0.70
		化学	2.02
		医薬品	10.39
		機械	0.53
		電気機器	4.29
		精密機器	1.08
		電気・ガス業	3.25
		陸運業	14.01
		空運業	0.32
		情報・通信業	13.32
		卸売業	5.76
		小売業	13.72
		銀行業	0.27
		サービス業	6.83
合 計			99.16

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第10回	11,000,000	100.14	11,016,058	100.14	11,016,058	1.3	2020/3/13	54.86
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1,000,000	100.56	1,005,686	100.56	1,005,686	1	2020/8/31	5.00
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.53	1,005,328	100.53	1,005,328	1.1	2020/7/31	5.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	64.87
合 計	64.87