有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	164,610,086	0	144,873,336	0.8641	142,239,575	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	1.0017	9,982	1.0017	9,982	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.53

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	4,294,276,456	1.7898	7,686,275,546	1.9278	8,278,506,151	43.59
2	日本	親投資信託受益証券	日本成長株投資マザーファンド	5,130,830,374	1.5335	7,868,216,583	1.6028	8,223,694,923	43.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.90
合 計	86.90

(参考)日本成長株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	60,900	5,640.06	343,479,654	5,875.00	357,787,500	4.35
2	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	37,900	9,216.21	349,294,500	9,007.00	341,365,300	4.15
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	62,815.14	307,794,217	66,580.00	326,242,000	3.96
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	61,500	4,956.60	304,831,228	5,088.00	312,912,000	3.80
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,607,700	170.10	273,477,479	186.30	299,514,510	3.64
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	119,300	2,294.23	273,702,527	2,354.50	280,891,850	3.41
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,500	25,384.58	215,768,949	27,865.00	236,852,500	2.88
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,600	37,408.19	209,485,901	39,740.00	222,544,000	2.70
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	32,700	5,876.35	192,156,655	6,752.00	220,790,400	2.68
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,200	22,973.72	211,358,224	23,885.00	219,742,000	2.67
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	24,800	7,929.19	196,644,061	8,008.00	198,598,400	2.41
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,700	10,020.31	167,339,340	11,675.00	194,972,500	2.37
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,100	4,458.64	165,415,669	4,897.00	181,678,700	2.20
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,800	5,919.95	176,414,521	5,927.00	176,624,600	2.14
15	日本	株式	SMC	機械	2,100	76,960.00	161,616,000	82,910.00	174,111,000	2.11
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,600	23,429.03	178,060,629	22,735.00	172,786,000	2.10
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	30,200	5,450.92	164,617,954	5,347.00	161,479,400	1.96
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,400	3,534.87	139,274,111	3,930.00	154,842,000	1.88
19	日本	株式	ラクス	情報・通信業	57,400	2,521.36	144,726,606	2,457.50	141,060,500	1.71
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	46,400	2,842.36	131,885,880	3,015.00	139,896,000	1.70
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,200	13,221.01	121,633,316	14,695.00	135,194,000	1.64
22	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	52,000	2,556.59	132,943,069	2,472.00	128,544,000	1.56
23	日本	株式	第一三共	医薬品	28,900	3,933.39	113,675,116	4,423.00	127,824,700	1.55
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	83,700	1,526.89	127,800,791	1,400.50	117,221,850	1.42
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,300	18,367.15	97,345,896	19,265.00	102,104,500	1.24
26	日本	株式	INPEX	鉱業	49,100	1,958.06	96,141,233	2,045.00	100,409,500	1.22
27	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	37,100	2,757.75	102,312,743	2,687.50	99,706,250	1.21
28	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	14,800	6,095.99	90,220,696	6,591.00	97,546,800	1.18
29	日本	株式	日油	化学	14,300	6,876.85	98,339,059	6,692.00	95,695,600	1.16
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,500	4,169.21	85,468,805	4,584.00	93,972,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.22
		建設業	2.32
		食料品	0.92
		パルプ・紙	0.36
		化学	13.44
		医薬品	5.08
		ゴム製品	0.92
		機械	7.33
		電気機器	16.82
		輸送用機器	0.85
		精密機器	2.21
		その他製品	1.98
		陸運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	15.68
		卸売業	4.61
		小売業	6.56
		銀行業	0.53
		保険業	1.88
		その他金融業	1.72
		不動産業	0.15
		サービス業	9.67
合 計			95.63

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,244,700	158.42	197,195,571	186.30	231,887,610	2.57
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,900	5,976.57	172,723,109	7,700.00	222,530,000	2.46
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	38,100	4,095.95	156,055,814	4,897.00	186,575,700	2.06
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	67,100	2,155.66	144,645,113	2,702.00	181,304,200	2.01
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	87,400	1,562.41	136,554,954	1,963.50	171,609,900	1.90
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,400	34,768.08	118,211,496	39,740.00	135,116,000	1.49
7	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス	保険業	21,000	4,554.26	95,639,642	6,148.00	129,108,000	1.43
8	日本	株式	日本電気	電気機器	13,300	5,525.57	73,490,122	9,700.00	129,010,000	1.43
9	日本	株式	味の素	食料品	20,300	4,985.33	101,202,388	6,087.00	123,566,100	1.37
10	日本	株式	花王	化学	20,400	5,367.84	109,504,093	5,863.00	119,605,200	1.32
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,200	2,856.88	86,277,912	3,930.00	118,686,000	1.31
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	25,800	3,554.50	91,706,238	4,584.00	118,267,200	1.31
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,800	8,729.84	85,552,519	11,675.00	114,415,000	1.26
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,900	16,521.13	97,474,672	19,265.00	113,663,500	1.26
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	33,600	2,820.42	94,766,280	3,347.00	112,459,200	1.24
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	21,900	5,103.26	111,761,557	5,088.00	111,427,200	1.23
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	35,700	2,506.37	89,477,478	3,041.00	108,563,700	1.20
18	日本	株式	ローソン	小売業	12,600	5,658.96	71,302,948	8,447.00	106,432,200	1.18
19	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	43,700	1,689.13	73,815,244	2,409.50	105,295,150	1.16
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	31,800	2,539.97	80,771,294	3,207.00	101,982,600	1.13
21	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	29,900	2,815.53	84,184,489	3,401.00	101,689,900	1.12
22	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	32,500	2,255.61	73,307,450	3,112.00	101,140,000	1.12
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	16,000	4,815.06	77,041,065	6,234.00	99,744,000	1.10
24	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	27,900	3,282.52	91,582,422	3,571.00	99,630,900	1.10
25	日本	株式	積水化学工業	化学	47,000	2,092.01	98,324,821	2,117.00	99,499,000	1.10
26	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	21,800	4,317.42	94,119,972	4,529.00	98,732,200	1.09
27	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	97,600	735.94	71,828,294	996.40	97,248,640	1.07
28	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	20,200	3,866.57	78,104,752	4,779.00	96,535,800	1.07
29	日本	株式	TIS	情報・通信業	29,000	3,384.77	98,158,340	3,304.00	95,816,000	1.06
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	63,700	1,308.55	83,354,858	1,495.00	95,231,500	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.84
		建設業	6.50
		食料品	13.19
		パルプ・紙	1.97
		化学	6.43
		医薬品	1.05
		機械	0.68
		電気機器	7.70
		その他製品	0.79
		電気・ガス業	3.87
		陸運業	5.05
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	16.23
		卸売業	3.50
		小売業	14.25
		銀行業	12.27
		保険業	2.74
		不動産業	0.79
		サービス業	1.42
合 計			99.54

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	10,000,000	100.09	10,009,296	100.09	10,009,296	0.645	2024/3/29	0.50
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	1,000,000	100.30	1,003,034	100.30	1,003,034	0.601	2024/7/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.55
合 計	0.55