有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	718,354,912	1	756,427,722	1.0608	762,030,890	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	1.0030	9,995	1.0029	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.20

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	11,057,481,401	1.3895	15,364,370,407	1.4048	15,533,549,872	41.72
2	日本	親投資信託受益証券	日本成長株投資マザーファンド	10,798,872,306	1.4024	15,144,338,522	1.4304	15,446,706,946	41.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	83.21
合 計	83.21

(参考)日本成長株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,600	55,530.00	699,678,000	56,140.00	707,364,000	4.57
2	日本	株式	日本電産	電気機器	46,200	12,725.00	587,895,000	13,850.00	639,870,000	4.14
3	日本	株式	信越化学工業	化学	30,900	17,195.00	531,325,500	18,175.00	561,607,500	3.63
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,500	22,095.00	475,042,500	22,105.00	475,257,500	3.07
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	82,400	5,010.00	412,824,000	5,472.00	450,892,800	2.91
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	91,600	4,971.39	455,379,989	4,700.00	430,520,000	2.78
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	88,500	4,163.01	368,426,385	4,542.00	401,967,000	2.60
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,400	83,930.00	369,292,000	89,820.00	395,208,000	2.55
9	日本	株式	SMC	機械	6,100	63,540.00	387,594,000	63,360.00	386,496,000	2.50
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	38,400	8,927.00	342,796,800	10,055.00	386,112,000	2.49
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	121,500	3,033.15	368,527,725	3,079.00	374,098,500	2.42
12	日本	株式	小松製作所	機械	124,800	2,773.50	346,132,800	2,862.50	357,240,000	2.31
13	日本	株式	ピジョン	その他製品	75,700	4,405.37	333,486,509	4,710.00	356,547,000	2.30
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	113,700	2,909.00	330,753,300	2,997.50	340,815,750	2.20
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	66,100	5,247.00	346,826,700	5,133.00	339,291,300	2.19
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	38,200	8,489.00	324,279,800	8,108.00	309,725,600	2.00
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	64,300	4,181.00	268,838,300	4,306.00	276,875,800	1.79
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,600	20,942.46	284,817,580	19,660.00	267,376,000	1.73
19	日本	株式	HOYA	精密機器	19,600	13,960.00	273,616,000	13,395.00	262,542,000	1.69
20	日本	株式	花王	化学	33,800	7,839.00	264,958,200	7,597.00	256,778,600	1.66
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	52,200	5,053.01	263,767,122	4,708.00	245,757,600	1.59
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	88,500	3,015.00	266,827,500	2,764.50	244,658,250	1.58
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	27,200	9,361.00	254,619,200	8,811.00	239,659,200	1.55
24	日本	株式	テルモ	精密機器	57,500	4,150.39	238,647,698	4,065.00	233,737,500	1.51
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	11,000	21,884.25	240,726,750	20,790.00	228,690,000	1.48
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	93,700	2,392.63	224,189,925	2,350.00	220,195,000	1.42
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,900	11,825.00	199,842,500	12,235.00	206,771,500	1.33
28	日本	株式	協和キリン	医薬品	66,700	2,686.00	179,156,200	3,100.00	206,770,000	1.33
29	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	26,200	7,210.00	188,902,000	7,620.00	199,644,000	1.29
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	407,400	457.90	186,548,460	469.30	191,192,820	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	1.19
		パルプ・紙	0.74
		化学	11.99
		医薬品	8.12
		機械	10.18
		電気機器	16.63
		輸送用機器	4.00
		精密機器	4.20
		その他製品	3.04
		情報・通信業	9.87
		卸売業	2.20
		小売業	7.11
		銀行業	1.23
		保険業	2.19
		その他金融業	0.86
		不動産業	2.45
		サービス業	8.53
合 計			95.39

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,300	43,708.04	362,776,732	56,140.00	465,962,000	2.96
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	133,300	2,524.07	336,458,531	2,618.00	348,979,400	2.22
3	日本	株式	HOYA	精密機器	24,200	10,595.40	256,408,680	13,395.00	324,159,000	2.06
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	92,200	3,125.76	288,195,072	3,079.00	283,883,800	1.80
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	92,400	2,473.77	228,576,348	2,997.50	276,969,000	1.76
6	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	16,800	14,304.75	240,319,913	16,350.00	274,680,000	1.74
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	48,000	4,348.25	208,716,000	5,472.00	262,656,000	1.67
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	113,800	2,066.79	235,201,373	2,077.50	236,419,500	1.50
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	170,600	1,383.39	236,006,334	1,377.00	234,916,200	1.49
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	58,700	3,647.98	214,136,426	3,961.00	232,510,700	1.48
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	128,700	1,759.29	226,420,623	1,692.50	217,824,750	1.38
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	48,800	4,434.28	216,392,864	4,462.00	217,745,600	1.38
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	45,400	4,597.22	208,713,788	4,700.00	213,380,000	1.35
14	日本	株式	第一三共	医薬品	61,400	2,792.37	171,451,518	3,365.00	206,611,000	1.31
15	日本	株式	セコム	サービス業	21,000	9,356.53	196,487,130	9,477.00	199,017,000	1.26
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	83,900	2,107.53	176,821,872	2,350.00	197,165,000	1.25
17	日本	株式	味の素	食料品	79,100	1,905.00	150,685,500	2,473.00	195,614,300	1.24
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,400	22,251.91	209,167,954	20,790.00	195,426,000	1.24
19	日本	株式	協和キリン	医薬品	60,300	2,622.37	158,128,911	3,100.00	186,930,000	1.19
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	91,800	2,038.80	187,161,840	2,019.00	185,344,200	1.18
21	日本	株式	オービック	情報・通信業	9,400	15,921.48	149,661,912	19,660.00	184,804,000	1.17
22	日本	株式	京王電鉄	陸運業	24,100	6,002.57	144,661,937	7,650.00	184,365,000	1.17
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	80,100	2,409.72	193,018,572	2,289.50	183,388,950	1.16
24	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	19,900	9,133.53	181,757,247	9,050.00	180,095,000	1.14
25	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	29,800	5,903.74	175,931,521	5,950.00	177,310,000	1.12
26	日本	株式	大東建託	建設業	16,200	10,371.87	168,024,294	10,890.00	176,418,000	1.12
27	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	10,700	12,628.05	135,120,161	16,410.00	175,587,000	1.11
28	日本	株式	サンドラッグ	小売業	41,900	3,700.36	155,045,473	4,155.00	174,094,500	1.10
29	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	28,600	4,889.39	139,836,554	6,040.00	172,744,000	1.09
30	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	89,000	1,977.66	176,011,740	1,933.00	172,037,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.28
		建設業	7.71
		食料品	13.87
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.77
		化学	3.47
		医薬品	11.28
		機械	1.09
		電気機器	6.94
		精密機器	2.06
		電気・ガス業	3.29
		陸運業	10.63
		情報・通信業	13.77
		卸売業	4.04
		小売業	14.84
		サービス業	5.07
合 計			99.43

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	12,000,000	100.00	12,001,128	100.00	12,001,128	―	2021/3/8	59.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.79
合 計	59.79