有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	281,240,616	0	264,534,923	0.9244	259,978,825	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	1.0021	9,986	1.0021	9,986	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.38

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	7,890,199,355	1.4526	11,461,303,583	1.4675	11,578,867,553	42.20
2	日本	親投資信託受益証券	日本成長株投資マザーファンド	8,455,639,538	1.3320	11,262,911,865	1.3672	11,560,550,376	42.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.34
合 計	84.34

(参考)日本成長株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	29,500	16,909.92	498,842,640	19,075.00	562,712,500	4.86
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,000	53,312.54	479,812,860	59,280.00	533,520,000	4.61
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	135,800	3,608.55	490,041,090	3,507.00	476,250,600	4.11
4	日本	株式	中外製薬	医薬品	132,800	3,448.37	457,943,536	3,358.00	445,942,400	3.85
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,900	20,693.19	391,101,291	22,470.00	424,683,000	3.67
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,400	78,933.41	426,240,414	78,420.00	423,468,000	3.66
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	80,400	5,196.82	417,824,328	4,950.00	397,980,000	3.44
8	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	31,500	11,321.68	356,632,920	11,900.00	374,850,000	3.24
9	日本	株式	MonotaRO	小売業	164,400	1,897.43	311,937,492	1,954.00	321,237,600	2.77
10	日本	株式	SMC	機械	4,900	58,220.18	285,278,882	65,350.00	320,215,000	2.76
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	81,100	3,730.54	302,546,794	3,892.00	315,641,200	2.73
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	14,500	19,849.57	287,818,765	20,750.00	300,875,000	2.60
13	日本	株式	HOYA	精密機器	17,300	13,114.76	226,885,348	14,200.00	245,660,000	2.12
14	日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,600	21,352.69	226,338,514	22,990.00	243,694,000	2.10
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	56,100	4,092.04	229,563,444	4,144.00	232,478,400	2.01
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	29,900	6,937.97	207,445,303	7,394.00	221,080,600	1.91
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	79,000	2,889.03	228,233,370	2,714.00	214,406,000	1.85
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,100	4,187.07	213,959,277	4,183.00	213,751,300	1.84
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	24,300	8,278.91	201,177,513	8,561.00	208,032,300	1.79
20	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	150,100	1,611.27	241,852,290	1,313.00	197,081,300	1.70
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,600	4,000.11	178,404,906	4,059.00	181,031,400	1.56
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,700	15,954.03	154,754,091	17,100.00	165,870,000	1.43
23	日本	株式	ピジョン	その他製品	80,100	2,161.64	173,147,364	2,058.00	164,845,800	1.42
24	日本	株式	日油	化学	27,900	5,405.29	150,807,591	5,510.00	153,729,000	1.32
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	48,900	3,080.17	150,620,313	3,111.00	152,127,900	1.31
26	日本	株式	ダイフク	機械	21,100	6,468.78	136,491,258	7,090.00	149,599,000	1.29
27	日本	株式	日本電産	電気機器	19,700	7,295.89	143,729,033	7,170.00	141,249,000	1.22
28	日本	株式	三浦工業	機械	43,600	3,066.54	133,701,144	3,230.00	140,828,000	1.21
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	41,126.98	127,493,638	45,170.00	140,027,000	1.21
30	日本	株式	テルモ	精密機器	36,100	3,782.24	136,538,864	3,763.00	135,844,300	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.03
		建設業	2.17
		食料品	1.01
		パルプ・紙	0.63
		化学	13.70
		医薬品	6.77
		機械	9.22
		電気機器	11.69
		輸送用機器	2.39
		精密機器	4.65
		その他製品	2.45
		陸運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	13.49
		卸売業	1.84
		小売業	9.05
		銀行業	0.41
		保険業	1.85
		その他金融業	0.90
		不動産業	0.79
		サービス業	10.02
合 計			95.57

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	86,500	3,415.77	295,464,887	3,892.00	336,658,000	2.78
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	63,000	3,818.05	240,537,195	4,059.00	255,717,000	2.11
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	123,100	1,585.13	195,129,503	2,027.50	249,585,250	2.06
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,500	3,862.22	225,940,322	4,183.00	244,705,500	2.02
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	85,900	2,459.82	211,299,103	2,714.00	233,132,600	1.92
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	146,500	1,442.29	211,295,485	1,486.50	217,772,250	1.80
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,200	5,614.41	180,784,184	6,127.00	197,289,400	1.63
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	165,200	950.62	157,042,424	1,140.00	188,328,000	1.55
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	64,500	2,856.38	184,236,576	2,893.00	186,598,500	1.54
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	34,100	4,253.78	145,054,043	4,950.00	168,795,000	1.39
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,500	2,315.07	142,377,150	2,655.00	163,282,500	1.35
12	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,100	5,458.71	153,389,900	5,585.00	156,938,500	1.29
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	50,000	3,339.47	166,973,650	3,111.00	155,550,000	1.28
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	36,800	4,055.95	149,258,960	4,159.00	153,051,200	1.26
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	56,100	2,359.09	132,344,949	2,719.00	152,535,900	1.26
16	日本	株式	東芝	電気機器	34,200	4,612.85	157,759,470	4,459.00	152,497,800	1.26
17	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	60,700	1,963.11	119,160,777	2,394.00	145,315,800	1.20
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,200	14,558.72	119,381,582	17,100.00	140,220,000	1.16
19	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	32,600	4,675.50	152,421,365	4,225.00	137,735,000	1.13
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	65,300	2,122.97	138,629,941	2,095.00	136,803,500	1.13
21	日本	株式	TIS	情報・通信業	36,200	2,794.13	101,147,506	3,730.00	135,026,000	1.11
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	54,900	2,381.46	130,742,154	2,451.00	134,559,900	1.11
23	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	13,000	8,944.63	116,280,190	10,160.00	132,080,000	1.09
24	日本	株式	ローソン	小売業	25,200	4,825.94	121,613,688	5,190.00	130,788,000	1.08
25	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	40,400	3,020.11	122,012,662	3,205.00	129,482,000	1.07
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,400	4,308.86	130,989,431	4,255.00	129,352,000	1.07
27	日本	株式	西松建設	建設業	31,800	3,864.85	122,902,230	4,055.00	128,949,000	1.06
28	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	74,300	2,017.04	149,866,334	1,731.00	128,613,300	1.06
29	日本	株式	日本光電工業	電気機器	37,700	3,060.16	115,368,277	3,405.00	128,368,500	1.06
30	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	29,300	4,556.68	133,510,932	4,380.00	128,334,000	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.61
		建設業	6.99
		食料品	13.28
		パルプ・紙	1.54
		化学	3.89
		医薬品	0.57
		機械	2.06
		電気機器	6.58
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	4.19
		陸運業	4.07
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	18.50
		卸売業	8.19
		小売業	14.49
		銀行業	5.74
		保険業	4.49
		不動産業	0.82
		サービス業	1.55
合 計			99.24

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	10,000,000	100.21	10,021,188	100.21	10,021,188	0.605	2023/5/31	0.28
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	1,000,000	100.51	1,005,118	100.51	1,005,118	0.835	2023/8/31	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
合 計	0.31