半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2019年12月21日から2020年 6月20日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期 2019年12月20日現在				第2期中間計算期間末 2020年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			374,866,901口				930,127,266口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,157,012円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9969円			1口当たり純資産額	1.0464円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,969円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,464円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 6月20日
1.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第1期 2019年12月20日現在	第2期中間計算期間末 2020年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動

第1期 自 2019年10月 4日 至 2019年12月20日		第2期中間計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 6月20日
期首元本額	-円	期首元本額	374,866,901円
期中追加設定元本額	397,051,814円	期中追加設定元本額	641,477,009円
期中一部解約元本額	22,184,913円	期中一部解約元本額	86,216,644円

2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。

「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第1期計算期間(2019年4月10日から2019年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第1期 (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,788,116,482
親投資信託受益証券	13,762,030,660
差入委託証拠金	547,842,048
流動資産合計	16,097,989,190
資産合計	16,097,989,190
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	118,142,208
未払解約金	1,859,997
未払受託者報酬	3,805,284
未払委託者報酬	54,542,366
未払利息	2,555
その他未払費用	380,450
流動負債合計	178,732,860
負債合計	178,732,860
純資産の部
元本等
元本	15,578,019,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	341,237,047
(分配準備積立金)	353,853,588
元本等合計	15,919,256,330
純資産合計	15,919,256,330
負債純資産合計	16,097,989,190

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日
営業収益
有価証券売買等損益	1,732,030,660
派生商品取引等損益	△1,256,964,634
営業収益合計	475,066,026
営業費用
支払利息	682,066
受託者報酬	3,805,284
委託者報酬	54,542,366
その他費用	380,450
営業費用合計	59,410,166
営業利益又は営業損失(△)	415,655,860
経常利益又は経常損失(△)	415,655,860
当期純利益又は当期純損失(△)	415,655,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,802,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,233,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,233,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,849,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,849,642
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	341,237,047

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 4月10日から2019年12月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2019年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			15,578,019,283口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0219円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,219円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日
1.	分配金の計算過程
	項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,828,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	244,025,396円
	収益調整金額	C	633,118円
	分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,486,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,578,019,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2019年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

(その他の注記) 1 元本の移動

第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日
期首元本額	-円
期中追加設定元本額	18,930,175,793円
期中一部解約元本額	3,352,156,510円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日
	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,524,384,932
合計	1,524,384,932

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第1期(2019年12月20日現在)
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	13,137,917,952	-	13,255,680,000	△118,142,208
合計	13,137,917,952	-	13,255,680,000	△118,142,208

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	5,013,986,616	6,866,153,271
		日本成長株投資マザーファンド	6,122,050,239	6,895,877,389
	小計	銘柄数:2	11,136,036,855	13,762,030,660
		組入時価比率:86.4%		100.0%
	合計			13,762,030,660

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

日本成長株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,649,125
株式	6,576,730,960
未収入金	41,724,890
未収配当金	3,050,000
流動資産合計	6,938,154,975
資産合計	6,938,154,975
負債の部
流動負債
未払金	42,152,177
未払利息	452
流動負債合計	42,152,629
負債合計	42,152,629
純資産の部
元本等
元本	6,122,050,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	773,952,107
元本等合計	6,896,002,346
純資産合計	6,896,002,346
負債純資産合計	6,938,154,975

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1264円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,264円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月20日現在
期首	2019年 4月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	8,470,743,079円
同期中における一部解約元本額	2,348,692,840円
期末元本額	6,122,050,239円
期末元本額の内訳*
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	6,122,050,239円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	67,600	1,168.50	78,990,600
		大和ハウス工業	31,800	3,391.00	107,833,800
		信越化学工業	18,800	12,025.00	226,070,000
		日油	16,100	3,685.00	59,328,500
		花王	12,600	9,078.00	114,382,800
		ミルボン	9,500	6,220.00	59,090,000
		コーセー	4,400	16,100.00	70,840,000
		ニフコ	21,000	3,060.00	64,260,000
		ユニ・チャーム	50,400	3,707.00	186,832,800
		協和キリン	41,200	2,475.00	101,970,000
		塩野義製薬	14,200	6,901.00	97,994,200
		中外製薬	13,400	9,960.00	133,464,000
		参天製薬	29,000	2,050.00	59,450,000
		JCRファーマ	3,400	8,620.00	29,308,000
		ブリヂストン	24,400	4,225.00	103,090,000
		日本製鉄	38,100	1,696.00	64,617,600
		三浦工業	21,900	3,765.00	82,453,500
		ディスコ	1,000	26,240.00	26,240,000
		SMC	2,800	50,700.00	141,960,000
		小松製作所	46,000	2,652.00	121,992,000
		ダイキン工業	15,600	15,470.00	241,332,000
		ダイフク	8,400	6,480.00	54,432,000
		日立製作所	25,900	4,676.00	121,108,400
		三菱電機	32,700	1,527.00	49,932,900
		日本電産	17,800	15,210.00	270,738,000
		キーエンス	6,800	38,740.00	263,432,000
		シスメックス	11,600	7,496.00	86,953,600
		イリソ電子工業	9,600	5,000.00	48,000,000
		ファナック	3,300	20,570.00	67,881,000
		村田製作所	21,100	6,564.00	138,500,400
		小糸製作所	9,100	5,600.00	50,960,000
		いすゞ自動車	60,900	1,335.00	81,301,500
		スズキ	28,200	4,710.00	132,822,000
		シマノ	4,700	17,560.00	82,532,000
		テルモ	23,100	3,922.00	90,598,200
		HOYA	10,800	10,225.00	110,430,000
		朝日インテック	17,600	3,180.00	55,968,000
		ピジョン	27,700	4,145.00	114,816,500
		GMOペイメントゲートウェイ	11,000	7,400.00	81,400,000
		オービック	5,900	14,610.00	86,199,000
		トレンドマイクロ	11,000	5,770.00	63,470,000
		KDDI	49,000	3,287.00	161,063,000
		ソフトバンクグループ	27,300	4,674.00	127,600,200
		伊藤忠商事	52,600	2,539.00	133,551,400
		三菱商事	27,600	2,913.00	80,398,800
		MonotaRO	16,100	2,884.00	46,432,400
		コスモス薬品	2,300	22,500.00	51,750,000
		クスリのアオキホールディングス	5,800	6,800.00	39,440,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	53,800	1,839.00	98,938,200
		ニトリホールディングス	6,000	17,155.00	102,930,000
		ファーストリテイリング	2,800	66,650.00	186,620,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,800	599.20	113,728,160
		東京海上ホールディングス	26,100	6,190.00	161,559,000
		東急不動産ホールディングス	100,800	777.00	78,321,600
		パーク24	36,300	2,650.00	96,195,000
		住友不動産	26,700	3,878.00	103,542,600
		カチタス	8,300	4,740.00	39,342,000
		日本M&Aセンター	30,700	3,680.00	112,976,000
		エス・エム・エス	21,000	3,010.00	63,210,000
		綜合警備保障	4,400	6,070.00	26,708,000
		カカクコム	28,500	2,801.00	79,828,500
		エムスリー	25,500	3,195.00	81,472,500
		オリエンタルランド	1,500	14,875.00	22,312,500
		ユー・エス・エス	24,900	2,059.00	51,269,100
	リクルートホールディングス	38,500	4,049.00	155,886,500
	リログループ	33,600	2,879.00	96,734,400
	東祥	16,900	2,482.00	41,945,800
小計	銘柄数:67			6,576,730,960
	組入時価比率:95.4%			100.0%
	合計				6,576,730,960

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,268,558
株式	7,539,286,700
未収配当金	1,423,700
流動資産合計	7,595,978,958
資産合計	7,595,978,958
負債の部
流動負債
未払利息	78
流動負債合計	78
負債合計	78
純資産の部
元本等
元本	5,547,021,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,048,956,938
元本等合計	7,595,978,880
純資産合計	7,595,978,880
負債純資産合計	7,595,978,958

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3694円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,694円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 4月10日 至 2019年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月20日現在
期首	2019年 4月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	449,397,381円
同期中における追加設定元本額	6,801,360,390円
同期中における一部解約元本額	1,703,735,829円
期末元本額	5,547,021,942円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	239,414,715円
野村日本株最小分散ポートフォリオS(適格機関投資家専用)	293,620,611円
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,013,986,616円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	3,600	2,800.00	10,080,000
		ホクト	11,100	2,000.00	22,200,000
		コムシスホールディングス	6,000	3,150.00	18,900,000
		大成建設	8,500	4,465.00	37,952,500
		大林組	8,400	1,236.00	10,382,400
		西松建設	15,600	2,480.00	38,688,000
		大東建託	6,700	13,695.00	91,756,500
		NIPPO	15,100	2,365.00	35,711,500
		前田道路	10,900	2,679.00	29,201,100
		大和ハウス工業	23,500	3,391.00	79,688,500
		積水ハウス	42,200	2,373.00	100,140,600
		関電工	60,300	1,065.00	64,219,500
		きんでん	21,400	1,717.00	36,743,800
		協和エクシオ	24,900	2,790.00	69,471,000
		日清製粉グループ本社	30,500	1,955.00	59,627,500
		森永製菓	14,700	5,440.00	79,968,000
		明治ホールディングス	2,000	7,360.00	14,720,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	44,100	717.00	31,619,700
		アサヒグループホールディングス	22,200	5,129.00	113,863,800
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	13,500	2,824.00	38,124,000
		サントリー食品インターナショナル	18,100	4,640.00	83,984,000
		伊藤園	14,400	5,550.00	79,920,000
		不二製油グループ本社	4,500	2,998.00	13,491,000
		味の素	22,200	1,825.50	40,526,100
		キユーピー	23,000	2,466.00	56,718,000
		ハウス食品グループ本社	17,600	3,790.00	66,704,000
		カゴメ	24,300	2,660.00	64,638,000
		ニチレイ	7,000	2,523.00	17,661,000
		東洋水産	18,200	4,700.00	85,540,000
		日清食品ホールディングス	10,900	8,170.00	89,053,000
		日本たばこ産業	50,000	2,522.50	126,125,000
		ワコールホールディングス	17,800	2,948.00	52,474,400
		ライオン	8,300	2,139.00	17,753,700
		小林製薬	8,200	9,360.00	76,752,000
		エフピコ	9,100	6,700.00	60,970,000
		武田薬品工業	4,300	4,405.00	18,941,500
		アステラス製薬	66,000	1,857.50	122,595,000
		中外製薬	10,800	9,960.00	107,568,000
		科研製薬	13,000	6,100.00	79,300,000
		久光製薬	3,600	5,510.00	19,836,000
		持田製薬	8,000	4,600.00	36,800,000
		ツムラ	17,000	3,230.00	54,910,000
		キッセイ薬品工業	7,200	3,145.00	22,644,000
		沢井製薬	9,000	6,900.00	62,100,000
		第一三共	9,600	7,044.00	67,622,400
		大塚ホールディングス	21,200	4,969.00	105,342,800
		大正製薬ホールディングス	6,800	8,320.00	56,576,000
		ペプチドリーム	2,900	5,450.00	15,805,000
		SANKYO	10,800	3,575.00	38,610,000
		ヒロセ電機	2,300	13,910.00	31,993,000
		アズビル	25,100	3,185.00	79,943,500
		日本光電工業	5,400	2,969.00	16,032,600
		キヤノン	42,400	3,086.00	130,846,400
		リコー	51,800	1,159.00	60,036,200
		HOYA	7,600	10,225.00	77,710,000
		東京瓦斯	34,000	2,684.50	91,273,000
		大阪瓦斯	41,000	2,157.00	88,437,000
		東邦瓦斯	19,100	4,525.00	86,427,500
		東武鉄道	21,500	3,980.00	85,570,000
		相鉄ホールディングス	20,500	2,960.00	60,680,000
		東急	25,300	2,031.00	51,384,300
		京浜急行電鉄	39,000	2,094.00	81,666,000
		小田急電鉄	34,400	2,575.00	88,580,000
		京王電鉄	13,200	6,680.00	88,176,000
	京成電鉄	7,400	4,240.00	31,376,000
	東日本旅客鉄道	3,900	9,849.00	38,411,100
	東海旅客鉄道	900	22,435.00	20,191,500
	西日本鉄道	19,300	2,555.00	49,311,500
	近鉄グループホールディングス	16,200	5,920.00	95,904,000
	阪急阪神ホールディングス	19,600	4,730.00	92,708,000
	南海電気鉄道	17,300	2,977.00	51,502,100
	京阪ホールディングス	16,000	5,290.00	84,640,000
	名古屋鉄道	25,400	3,375.00	85,725,000
	福山通運	11,000	4,085.00	44,935,000
	日立物流	6,500	3,060.00	19,890,000
	九州旅客鉄道	2,700	3,675.00	9,922,500
	SGホールディングス	7,500	2,578.00	19,335,000
	日本航空	7,900	3,407.00	26,915,300
	コーエーテクモホールディングス	10,700	2,878.00	30,794,600
	オービック	6,200	14,610.00	90,582,000
	日本オラクル	8,200	10,130.00	83,066,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	12,600	3,090.00	38,934,000
	日本電信電話	35,000	5,588.00	195,580,000
	KDDI	47,100	3,287.00	154,817,700
	ソフトバンク	32,700	1,449.00	47,382,300
	光通信	3,200	28,110.00	89,952,000
	NTTドコモ	47,500	3,048.00	144,780,000
	松竹	700	16,640.00	11,648,000
	東宝	12,000	4,560.00	54,720,000
	第一興商	14,700	5,680.00	83,496,000
	伊藤忠商事	17,400	2,539.00	44,178,600
	三井物産	61,100	1,983.50	121,191,850
	住友商事	53,300	1,649.50	87,918,350
	キヤノンマーケティングジャパン	26,500	2,612.00	69,218,000
	オートバックスセブン	30,500	1,733.00	52,856,500
	ローソン	13,100	6,240.00	81,744,000
	エービーシー・マート	10,500	7,520.00	78,960,000
	エディオン	37,900	1,228.00	46,541,200
	ウエルシアホールディングス	1,600	6,850.00	10,960,000
	すかいらーくホールディングス	38,200	2,214.00	84,574,800
	コスモス薬品	2,400	22,500.00	54,000,000
	セブン&アイ・ホールディングス	31,600	4,035.00	127,506,000
	ツルハホールディングス	5,100	13,940.00	71,094,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	28,700	1,839.00	52,779,300
	ゼンショーホールディングス	33,500	2,453.00	82,175,500
	スギホールディングス	11,300	6,230.00	70,399,000
	しまむら	4,400	9,290.00	40,876,000
	イズミ	5,900	4,030.00	23,777,000
	ヤマダ電機	151,100	570.00	86,127,000
	ニトリホールディングス	5,600	17,155.00	96,068,000
	サンドラッグ	14,900	4,010.00	59,749,000
	あおぞら銀行	9,000	2,944.00	26,496,000
	日本M&Aセンター	14,400	3,680.00	52,992,000
	綜合警備保障	11,700	6,070.00	71,019,000
	エムスリー	8,700	3,195.00	27,796,500
	みらかホールディングス	5,500	2,656.00	14,608,000
	オリエンタルランド	8,600	14,875.00	127,925,000
	ユー・エス・エス	40,700	2,059.00	83,801,300
	リログループ	3,600	2,879.00	10,364,400
	セコム	11,000	9,768.00	107,448,000
	ベネッセホールディングス	12,000	2,904.00	34,848,000
小計	銘柄数:121			7,539,286,700
	組入時価比率:99.3%			100.0%
	合計				7,539,286,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。