半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年12月21日から2024年 6月20日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期 2023年12月20日現在				第6期中間計算期間末 2024年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			185,311,255口				148,996,320口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	27,328,756円			元本の欠損	31,780,880円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8525円			1口当たり純資産額	0.7867円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,525円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,867円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第5期 2023年12月20日現在	第6期中間計算期間末 2024年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動

第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日		第6期中間計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日
期首元本額	315,988,387円	期首元本額	185,311,255円
期中追加設定元本額	8,951,316円	期中追加設定元本額	1,359,041円
期中一部解約元本額	139,628,448円	期中一部解約元本額	37,673,976円

2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。

「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第5期計算期間(2022年12月21日から2023年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第4期 (2022年12月20日現在)	第5期 (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,631,344,758	2,304,516,889
親投資信託受益証券	22,710,462,080	15,993,931,963
派生商品評価勘定	497,332,525	1,553,565
差入委託証拠金	871,149,170	656,115,825
流動資産合計	27,710,288,533	18,956,118,242
資産合計	27,710,288,533	18,956,118,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	65,936,400
未払解約金	10,999,999	129,998
未払受託者報酬	4,973,063	3,555,300
未払委託者報酬	71,280,597	50,959,283
未払利息	5,675	715
その他未払費用	497,245	355,466
流動負債合計	87,756,579	120,937,162
負債合計	87,756,579	120,937,162
純資産の部
元本等
元本	29,333,631,163	21,386,618,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,711,099,209	△2,551,437,153
(分配準備積立金)	976,256,711	921,549,722
元本等合計	27,622,531,954	18,835,181,080
純資産合計	27,622,531,954	18,835,181,080
負債純資産合計	27,710,288,533	18,956,118,242

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日	第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息	-	275
有価証券売買等損益	△361,671,266	3,633,469,883
派生商品取引等損益	△738,853,111	△5,262,670,997
営業収益合計	△1,100,524,377	△1,629,200,839
営業費用
支払利息	841,344	931,882
受託者報酬	10,687,020	7,799,058
委託者報酬	153,180,655	111,786,435
その他費用	1,068,580	779,782
営業費用合計	165,777,599	121,297,157
営業利益又は営業損失(△)	△1,266,301,976	△1,750,497,996
経常利益又は経常損失(△)	△1,266,301,976	△1,750,497,996
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,266,301,976	△1,750,497,996
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△366,714,329	△503,745,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△945,999,038	△1,711,099,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,711,099,209	△2,551,437,153

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月21日から2023年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第4期 2022年12月20日現在				第5期 2023年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			29,333,631,163口				21,386,618,233口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,711,099,209円			元本の欠損	2,551,437,153円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9417円			1口当たり純資産額	0.8807円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,417円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日

第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日

1.

分配金の計算過程

1.

分配金の計算過程

項目

項目

費用控除後の配当等収益額

A

328,281,628円

費用控除後の配当等収益額

A

251,600,385円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

収益調整金額

C

522,784,354円

収益調整金額

C

431,625,721円

分配準備積立金額

D

647,975,083円

分配準備積立金額

D

669,949,337円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

1,499,041,065円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

1,353,175,443円

当ファンドの期末残存口数

F

29,333,631,163口

当ファンドの期末残存口数

F

21,386,618,233口

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

511円

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

632円

10,000口当たり分配金額

H

0円

10,000口当たり分配金額

H

0円

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日	第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第4期 2022年12月20日現在	第5期 2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日	第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動

第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日		第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日
期首元本額	38,058,300,889円	期首元本額	29,333,631,163円
期中追加設定元本額	2,897,425,130円	期中追加設定元本額	1,920,879,114円
期中一部解約元本額	11,622,094,856円	期中一部解約元本額	9,867,892,044円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日	第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,059,233	2,340,811,073
合計	22,059,233	2,340,811,073

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(2022年12月20日現在)				第5期(2023年12月20日現在)
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	24,094,700,830	-	23,596,755,000	497,332,525	16,424,830,150	-	16,488,865,000	△64,382,835
合計	24,094,700,830	-	23,596,755,000	497,332,525	16,424,830,150	-	16,488,865,000	△64,382,835

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	4,453,682,447	7,951,159,272
		日本成長株投資マザーファンド	5,254,653,529	8,042,772,691
	小計	銘柄数:2	9,708,335,976	15,993,931,963
		組入時価比率:84.9%		100.0%
	合計			15,993,931,963

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

日本成長株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	347,908,362
株式	7,693,498,330
未収入金	23,643,397
未収配当金	415,400
流動資産合計	8,065,465,489
資産合計	8,065,465,489
負債の部
流動負債
未払金	22,741,340
未払利息	108
流動負債合計	22,741,448
負債合計	22,741,448
純資産の部
元本等
元本	5,254,653,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,788,070,512
元本等合計	8,042,724,041
純資産合計	8,042,724,041
負債純資産合計	8,065,465,489

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5306円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,306円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月21日 至 2023年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月20日現在
期首	2022年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,440,244,971円
同期中における追加設定元本額	1,518,096,411円
同期中における一部解約元本額	4,703,687,853円
期末元本額	5,254,653,529円
期末元本額の内訳*
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,254,653,529円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	42,200	1,945.50	82,100,100
		ショーボンドホールディングス	16,700	6,070.00	101,369,000
		大和ハウス工業	22,700	4,150.00	94,205,000
		キッコーマン	8,500	8,806.00	74,851,000
		レンゴー	31,500	928.00	29,232,000
		日産化学	15,000	5,512.00	82,680,000
		信越化学工業	65,800	5,640.00	371,112,000
		日油	14,000	6,899.00	96,586,000
		資生堂	18,600	4,073.00	75,757,800
		ミルボン	20,900	3,627.00	75,804,300
		ニフコ	18,500	3,524.00	65,194,000
		ユニ・チャーム	59,600	4,938.00	294,304,800
		中外製薬	36,600	5,450.00	199,470,000
		参天製薬	58,000	1,380.00	80,040,000
		JCRファーマ	35,500	1,141.00	40,505,500
		第一三共	29,600	3,911.00	115,765,600
		横浜ゴム	19,000	3,219.00	61,161,000
		三浦工業	30,200	2,808.00	84,801,600
		ディスコ	1,500	33,620.00	50,430,000
		SMC	2,400	76,960.00	184,704,000
		ダイキン工業	9,800	22,930.00	224,714,000
		ダイフク	26,000	2,892.50	75,205,000
		日立製作所	16,300	9,933.00	161,907,900
		ルネサスエレクトロニクス	48,000	2,579.50	123,816,000
		ソニーグループ	9,500	13,155.00	124,972,500
		キーエンス	5,400	62,580.00	337,932,000
		シスメックス	23,200	7,931.00	183,999,200
		村田製作所	50,200	2,833.00	142,216,600
		東京エレクトロン	9,100	25,255.00	229,820,500
		シマノ	3,400	22,070.00	75,038,000
		テルモ	12,400	4,737.00	58,738,800
		HOYA	5,200	17,255.00	89,726,000
		朝日インテック	16,500	2,850.00	47,025,000
		バンダイナムコホールディングス	28,800	2,830.50	81,518,400
		ピジョン	45,500	1,637.50	74,506,250
		SGホールディングス	30,100	2,018.50	60,756,850
		トランコム	4,400	7,340.00	32,296,000
		GMOペイメントゲートウェイ	37,900	9,255.00	350,764,500
		インターネットイニシアティブ	22,100	2,767.50	61,161,750
		ラクス	50,200	2,552.00	128,110,400
		オービック	8,100	23,470.00	190,107,000
		トレンドマイクロ	1,000	8,102.00	8,102,000
		大塚商会	7,600	5,957.00	45,273,200
		日本電信電話	1,682,200	169.30	284,796,460
		KDDI	39,500	4,434.00	175,143,000
		カプコン	14,600	4,595.00	67,087,000
		神戸物産	18,700	4,059.00	75,903,300
		伊藤忠商事	33,500	5,834.00	195,439,000
		MonotaRO	82,100	1,542.50	126,639,250
		コスモス薬品	1,900	15,665.00	29,763,500
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	19,600	3,356.00	65,777,600
		ニトリホールディングス	5,800	18,345.00	106,401,000
		ファーストリテイリング	6,100	37,340.00	227,774,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,300	1,187.50	49,043,750
		東京海上ホールディングス	40,200	3,521.00	141,544,200
		芙蓉総合リース	4,800	11,810.00	56,688,000
		イー・ギャランティ	40,900	1,888.00	77,219,200
		カチタス	14,300	2,149.00	30,730,700
		日本M&Aセンターホールディングス	82,100	751.20	61,673,520
		エス・エム・エス	33,100	2,782.00	92,084,200
		エムスリー	122,200	2,291.00	279,960,200
		リクルートホールディングス	35,100	5,919.00	207,756,900
		インソース	81,700	860.00	70,262,000
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	15,600	2,325.00	36,270,000
	M&A総研ホールディングス	15,400	4,400.00	67,760,000
小計	銘柄数:65			7,693,498,330
	組入時価比率:95.7%			100.0%
	合計				7,693,498,330

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	352,521,670
株式	8,831,120,240
未収配当金	1,390,500
流動資産合計	9,185,032,410
資産合計	9,185,032,410
負債の部
流動負債
未払金	300,325,210
未払利息	109
流動負債合計	300,325,319
負債合計	300,325,319
純資産の部
元本等
元本	4,976,525,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,908,181,967
元本等合計	8,884,707,091
純資産合計	8,884,707,091
負債純資産合計	9,185,032,410

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7853円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,853円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月21日 至 2023年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月20日現在
期首	2022年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,165,954,630円
同期中における追加設定元本額	1,641,956,665円
同期中における一部解約元本額	4,831,386,171円
期末元本額	4,976,525,124円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	522,842,677円
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,453,682,447円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	17,900	2,720.00	48,688,000
		ホクト	14,400	1,727.00	24,868,800
		西松建設	19,100	3,819.00	72,942,900
		大和ハウス工業	28,200	4,150.00	117,030,000
		積水ハウス	35,800	2,997.00	107,292,600
		関電工	31,700	1,348.00	42,731,600
		きんでん	26,700	2,326.00	62,104,200
		エクシオグループ	19,700	3,061.00	60,301,700
		九電工	4,300	4,948.00	21,276,400
		インフロニア・ホールディングス	61,100	1,397.50	85,387,250
		森永製菓	17,200	5,056.00	86,963,200
		江崎グリコ	20,000	4,086.00	81,720,000
		山崎製パン	29,100	3,156.00	91,839,600
		カルビー	29,400	2,774.00	81,555,600
		森永乳業	22,700	2,628.50	59,666,950
		ヤクルト本社	24,300	3,141.00	76,326,300
		明治ホールディングス	30,000	3,308.00	99,240,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	6,500	3,775.00	24,537,500
		サッポロホールディングス	2,100	6,015.00	12,631,500
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	19,500	2,053.00	40,033,500
		サントリー食品インターナショナル	5,500	4,707.00	25,888,500
		味の素	22,400	5,466.00	122,438,400
		キユーピー	37,400	2,446.00	91,480,400
		ハウス食品グループ本社	17,000	3,045.00	51,765,000
		カゴメ	12,500	3,082.00	38,525,000
		ニチレイ	28,700	3,466.00	99,474,200
		日清食品ホールディングス	6,900	14,340.00	98,946,000
		日本製紙	37,100	1,277.00	47,376,700
		大王製紙	34,600	1,122.50	38,838,500
		レンゴー	97,200	928.00	90,201,600
		エア・ウォーター	25,000	1,855.00	46,375,000
		積水化学工業	48,200	2,024.50	97,580,900
		日油	8,200	6,899.00	56,571,800
		花王	22,600	5,852.00	132,255,200
		ライオン	36,400	1,317.50	47,957,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	40,500	1,593.50	64,536,750
		小林製薬	2,900	6,530.00	18,937,000
		エフピコ	15,000	2,886.00	43,290,000
		ユニ・チャーム	24,400	4,938.00	120,487,200
		参天製薬	72,400	1,380.00	99,912,000
		平和	30,900	2,048.00	63,283,200
		日立製作所	10,500	9,933.00	104,296,500
		日本電気	14,800	8,183.00	121,108,400
		ソニーグループ	2,900	13,155.00	38,149,500
		ヒロセ電機	3,100	16,260.00	50,406,000
		アズビル	7,900	4,707.00	37,185,300
		日本光電工業	23,500	3,757.00	88,289,500
		京セラ	10,300	8,196.00	84,418,800
		村田製作所	15,600	2,833.00	44,194,800
		キヤノン	23,100	3,681.00	85,031,100
		コクヨ	30,700	2,277.50	69,919,250
		電源開発	41,200	2,237.50	92,185,000
		東京瓦斯	31,600	3,346.00	105,733,600
		大阪瓦斯	36,800	2,921.00	107,492,800
		東邦瓦斯	17,800	2,699.50	48,051,100
		相鉄ホールディングス	11,100	2,696.50	29,931,150
		東急	18,200	1,680.00	30,576,000
		東日本旅客鉄道	3,900	8,003.00	31,211,700
		近鉄グループホールディングス	13,300	4,337.00	57,682,100
		阪急阪神ホールディングス	22,400	4,454.00	99,769,600
		南海電気鉄道	17,300	2,808.00	48,578,400
		名古屋鉄道	27,000	2,194.50	59,251,500
		ヤマトホールディングス	6,600	2,649.00	17,483,400
		九州旅客鉄道	30,500	3,081.00	93,970,500
	上組	4,600	3,278.00	15,078,800
	NECネッツエスアイ	42,200	2,260.00	95,372,000
	TIS	32,100	3,036.00	97,455,600
	インターネットイニシアティブ	34,500	2,767.50	95,478,750
	フジ・メディア・ホールディングス	48,000	1,655.00	79,440,000
	日本オラクル	7,200	11,530.00	83,016,000
	大塚商会	16,500	5,957.00	98,290,500
	BIPROGY	22,600	4,234.00	95,688,400
	日本テレビホールディングス	49,900	1,515.00	75,598,500
	スカパーJSATホールディングス	76,900	653.00	50,215,700
	日本電信電話	1,329,100	169.30	225,016,630
	KDDI	40,100	4,434.00	177,803,400
	ソフトバンク	93,800	1,715.50	160,913,900
	SCSK	34,800	2,736.50	95,230,200
	アルフレッサ ホールディングス	28,100	2,400.50	67,454,050
	シップヘルスケアホールディングス	7,200	2,222.00	15,998,400
	メディパルホールディングス	27,100	2,258.00	61,191,800
	キヤノンマーケティングジャパン	16,500	4,046.00	66,759,000
	岩谷産業	8,900	6,363.00	56,630,700
	PALTAC	6,500	4,485.00	29,152,500
	スズケン	11,000	4,830.00	53,130,000
	ローソン	13,300	7,121.00	94,709,300
	エービーシー・マート	6,500	2,534.50	16,474,250
	エディオン	34,800	1,504.00	52,339,200
	ビックカメラ	21,900	1,319.00	28,886,100
	すかいらーくホールディングス	44,900	2,057.50	92,381,750
	セブン&アイ・ホールディングス	18,400	5,490.00	101,016,000
	ツルハホールディングス	3,900	12,470.00	48,633,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	32,600	3,356.00	109,405,600
	ゼンショーホールディングス	4,200	7,261.00	30,496,200
	スギホールディングス	7,900	6,128.00	48,411,200
	ヤオコー	8,600	8,077.00	69,462,200
	ケーズホールディングス	51,500	1,317.00	67,825,500
	ヤマダホールディングス	195,400	428.10	83,650,740
	ニトリホールディングス	6,000	18,345.00	110,070,000
	吉野家ホールディングス	26,800	3,134.00	83,991,200
	ファーストリテイリング	3,700	37,340.00	138,158,000
	サンドラッグ	20,400	4,341.00	88,556,400
	しずおかフィナンシャルグループ	31,800	1,136.50	36,140,700
	九州フィナンシャルグループ	72,100	765.10	55,163,710
	ひろぎんホールディングス	100,200	886.40	88,817,280
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,200	1,187.50	53,675,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	19,500	5,256.00	102,492,000
	三井住友フィナンシャルグループ	31,800	6,703.00	213,155,400
	群馬銀行	81,700	682.40	55,752,080
	八十二銀行	87,000	769.60	66,955,200
	セブン銀行	303,500	292.90	88,895,150
	みずほフィナンシャルグループ	74,200	2,350.00	174,370,000
	山口フィナンシャルグループ	62,500	1,242.50	77,656,250
	MS&ADインシュアランスグループホール	21,600	5,440.00	117,504,000
	東京海上ホールディングス	32,400	3,521.00	114,080,400
	大東建託	2,300	15,995.00	36,788,500
	ヒューリック	15,500	1,481.50	22,963,250
	綜合警備保障	113,000	800.30	90,433,900
	セコム	3,800	10,190.00	38,722,000
小計	銘柄数:119			8,831,120,240
	組入時価比率:99.4%			100.0%
	合計				8,831,120,240

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。