半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第5期計算期間(2022年12月21日から2023年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引関係
(4)附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
日本成長株投資マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2023年12月21日から2024年 6月20日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第5期 2023年12月20日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年 6月20日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 185,311,255口 | 148,996,320口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 27,328,756円 | 元本の欠損 | 31,780,880円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.8525円 | 1口当たり純資産額 | 0.7867円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (8,525円) | (10,000口当たり純資産額) | (7,867円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第5期 2023年12月20日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年 6月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 1 元本の移動 |
| 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 第6期中間計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日 | ||
| 期首元本額 | 315,988,387円 | 期首元本額 | 185,311,255円 |
| 期中追加設定元本額 | 8,951,316円 | 期中追加設定元本額 | 1,359,041円 |
| 期中一部解約元本額 | 139,628,448円 | 期中一部解約元本額 | 37,673,976円 |
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第5期計算期間(2022年12月21日から2023年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年12月20日現在) | 第5期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,631,344,758 | 2,304,516,889 |
| 親投資信託受益証券 | 22,710,462,080 | 15,993,931,963 |
| 派生商品評価勘定 | 497,332,525 | 1,553,565 |
| 差入委託証拠金 | 871,149,170 | 656,115,825 |
| 流動資産合計 | 27,710,288,533 | 18,956,118,242 |
| 資産合計 | 27,710,288,533 | 18,956,118,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 65,936,400 |
| 未払解約金 | 10,999,999 | 129,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,973,063 | 3,555,300 |
| 未払委託者報酬 | 71,280,597 | 50,959,283 |
| 未払利息 | 5,675 | 715 |
| その他未払費用 | 497,245 | 355,466 |
| 流動負債合計 | 87,756,579 | 120,937,162 |
| 負債合計 | 87,756,579 | 120,937,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,333,631,163 | 21,386,618,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,711,099,209 | △2,551,437,153 |
| (分配準備積立金) | 976,256,711 | 921,549,722 |
| 元本等合計 | 27,622,531,954 | 18,835,181,080 |
| 純資産合計 | 27,622,531,954 | 18,835,181,080 |
| 負債純資産合計 | 27,710,288,533 | 18,956,118,242 |
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 275 |
| 有価証券売買等損益 | △361,671,266 | 3,633,469,883 |
| 派生商品取引等損益 | △738,853,111 | △5,262,670,997 |
| 営業収益合計 | △1,100,524,377 | △1,629,200,839 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 841,344 | 931,882 |
| 受託者報酬 | 10,687,020 | 7,799,058 |
| 委託者報酬 | 153,180,655 | 111,786,435 |
| その他費用 | 1,068,580 | 779,782 |
| 営業費用合計 | 165,777,599 | 121,297,157 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,266,301,976 | △1,750,497,996 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,266,301,976 | △1,750,497,996 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,266,301,976 | △1,750,497,996 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △366,714,329 | △503,745,786 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △945,999,038 | △1,711,099,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,726,801 | 600,062,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,726,801 | 600,062,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,239,325 | 193,648,312 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,239,325 | 193,648,312 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,711,099,209 | △2,551,437,153 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4.その他 | 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月21日から2023年12月20日までとなっております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第4期 2022年12月20日現在 | 第5期 2023年12月20日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 29,333,631,163口 | 21,386,618,233口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 1,711,099,209円 | 元本の欠損 | 2,551,437,153円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.9417円 | 1口当たり純資産額 | 0.8807円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (9,417円) | (10,000口当たり純資産額) | (8,807円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | ||||||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 328,281,628円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 251,600,385円 | ||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||||||||
| 収益調整金額 | C | 522,784,354円 | 収益調整金額 | C | 431,625,721円 | ||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 647,975,083円 | 分配準備積立金額 | D | 669,949,337円 | ||||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,499,041,065円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,353,175,443円 | ||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 29,333,631,163口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 21,386,618,233口 | ||||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 511円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 632円 | ||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | ||||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 | ||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 第4期 2022年12月20日現在 | 第5期 2023年12月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
| (その他の注記) 1 元本の移動 |
| 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | ||
| 期首元本額 | 38,058,300,889円 | 期首元本額 | 29,333,631,163円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,897,425,130円 | 期中追加設定元本額 | 1,920,879,114円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,622,094,856円 | 期中一部解約元本額 | 9,867,892,044円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 第5期 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 22,059,233 | 2,340,811,073 |
| 合計 | 22,059,233 | 2,340,811,073 |
3 デリバティブ取引関係
| デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
| 種類 | 第4期(2022年12月20日現在) | 第5期(2023年12月20日現在) | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数先物取引 | ||||||||
| 売建 | 24,094,700,830 | - | 23,596,755,000 | 497,332,525 | 16,424,830,150 | - | 16,488,865,000 | △64,382,835 |
| 合計 | 24,094,700,830 | - | 23,596,755,000 | 497,332,525 | 16,424,830,150 | - | 16,488,865,000 | △64,382,835 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド | 4,453,682,447 | 7,951,159,272 | |
| 日本成長株投資マザーファンド | 5,254,653,529 | 8,042,772,691 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 9,708,335,976 | 15,993,931,963 | ||
| 組入時価比率:84.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 15,993,931,963 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
貸借対照表
| (単位:円) | |
| (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 347,908,362 |
| 株式 | 7,693,498,330 |
| 未収入金 | 23,643,397 |
| 未収配当金 | 415,400 |
| 流動資産合計 | 8,065,465,489 |
| 資産合計 | 8,065,465,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,741,340 |
| 未払利息 | 108 |
| 流動負債合計 | 22,741,448 |
| 負債合計 | 22,741,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,254,653,529 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,788,070,512 |
| 元本等合計 | 8,042,724,041 |
| 純資産合計 | 8,042,724,041 |
| 負債純資産合計 | 8,065,465,489 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.5306円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (15,306円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2023年12月20日現在 | |
| 期首 | 2022年12月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 8,440,244,971円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,518,096,411円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,703,687,853円 |
| 期末元本額 | 5,254,653,529円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 5,254,653,529円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | INPEX | 42,200 | 1,945.50 | 82,100,100 | |
| ショーボンドホールディングス | 16,700 | 6,070.00 | 101,369,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 22,700 | 4,150.00 | 94,205,000 | |||
| キッコーマン | 8,500 | 8,806.00 | 74,851,000 | |||
| レンゴー | 31,500 | 928.00 | 29,232,000 | |||
| 日産化学 | 15,000 | 5,512.00 | 82,680,000 | |||
| 信越化学工業 | 65,800 | 5,640.00 | 371,112,000 | |||
| 日油 | 14,000 | 6,899.00 | 96,586,000 | |||
| 資生堂 | 18,600 | 4,073.00 | 75,757,800 | |||
| ミルボン | 20,900 | 3,627.00 | 75,804,300 | |||
| ニフコ | 18,500 | 3,524.00 | 65,194,000 | |||
| ユニ・チャーム | 59,600 | 4,938.00 | 294,304,800 | |||
| 中外製薬 | 36,600 | 5,450.00 | 199,470,000 | |||
| 参天製薬 | 58,000 | 1,380.00 | 80,040,000 | |||
| JCRファーマ | 35,500 | 1,141.00 | 40,505,500 | |||
| 第一三共 | 29,600 | 3,911.00 | 115,765,600 | |||
| 横浜ゴム | 19,000 | 3,219.00 | 61,161,000 | |||
| 三浦工業 | 30,200 | 2,808.00 | 84,801,600 | |||
| ディスコ | 1,500 | 33,620.00 | 50,430,000 | |||
| SMC | 2,400 | 76,960.00 | 184,704,000 | |||
| ダイキン工業 | 9,800 | 22,930.00 | 224,714,000 | |||
| ダイフク | 26,000 | 2,892.50 | 75,205,000 | |||
| 日立製作所 | 16,300 | 9,933.00 | 161,907,900 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 48,000 | 2,579.50 | 123,816,000 | |||
| ソニーグループ | 9,500 | 13,155.00 | 124,972,500 | |||
| キーエンス | 5,400 | 62,580.00 | 337,932,000 | |||
| シスメックス | 23,200 | 7,931.00 | 183,999,200 | |||
| 村田製作所 | 50,200 | 2,833.00 | 142,216,600 | |||
| 東京エレクトロン | 9,100 | 25,255.00 | 229,820,500 | |||
| シマノ | 3,400 | 22,070.00 | 75,038,000 | |||
| テルモ | 12,400 | 4,737.00 | 58,738,800 | |||
| HOYA | 5,200 | 17,255.00 | 89,726,000 | |||
| 朝日インテック | 16,500 | 2,850.00 | 47,025,000 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 28,800 | 2,830.50 | 81,518,400 | |||
| ピジョン | 45,500 | 1,637.50 | 74,506,250 | |||
| SGホールディングス | 30,100 | 2,018.50 | 60,756,850 | |||
| トランコム | 4,400 | 7,340.00 | 32,296,000 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 37,900 | 9,255.00 | 350,764,500 | |||
| インターネットイニシアティブ | 22,100 | 2,767.50 | 61,161,750 | |||
| ラクス | 50,200 | 2,552.00 | 128,110,400 | |||
| オービック | 8,100 | 23,470.00 | 190,107,000 | |||
| トレンドマイクロ | 1,000 | 8,102.00 | 8,102,000 | |||
| 大塚商会 | 7,600 | 5,957.00 | 45,273,200 | |||
| 日本電信電話 | 1,682,200 | 169.30 | 284,796,460 | |||
| KDDI | 39,500 | 4,434.00 | 175,143,000 | |||
| カプコン | 14,600 | 4,595.00 | 67,087,000 | |||
| 神戸物産 | 18,700 | 4,059.00 | 75,903,300 | |||
| 伊藤忠商事 | 33,500 | 5,834.00 | 195,439,000 | |||
| MonotaRO | 82,100 | 1,542.50 | 126,639,250 | |||
| コスモス薬品 | 1,900 | 15,665.00 | 29,763,500 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 19,600 | 3,356.00 | 65,777,600 | |||
| ニトリホールディングス | 5,800 | 18,345.00 | 106,401,000 | |||
| ファーストリテイリング | 6,100 | 37,340.00 | 227,774,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 41,300 | 1,187.50 | 49,043,750 | |||
| 東京海上ホールディングス | 40,200 | 3,521.00 | 141,544,200 | |||
| 芙蓉総合リース | 4,800 | 11,810.00 | 56,688,000 | |||
| イー・ギャランティ | 40,900 | 1,888.00 | 77,219,200 | |||
| カチタス | 14,300 | 2,149.00 | 30,730,700 | |||
| 日本M&Aセンターホールディングス | 82,100 | 751.20 | 61,673,520 | |||
| エス・エム・エス | 33,100 | 2,782.00 | 92,084,200 | |||
| エムスリー | 122,200 | 2,291.00 | 279,960,200 | |||
| リクルートホールディングス | 35,100 | 5,919.00 | 207,756,900 | |||
| インソース | 81,700 | 860.00 | 70,262,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 15,600 | 2,325.00 | 36,270,000 | |||
| M&A総研ホールディングス | 15,400 | 4,400.00 | 67,760,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:65 | 7,693,498,330 | ||||
| 組入時価比率:95.7% | 100.0% | |||||
| 合計 | 7,693,498,330 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 352,521,670 |
| 株式 | 8,831,120,240 |
| 未収配当金 | 1,390,500 |
| 流動資産合計 | 9,185,032,410 |
| 資産合計 | 9,185,032,410 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 300,325,210 |
| 未払利息 | 109 |
| 流動負債合計 | 300,325,319 |
| 負債合計 | 300,325,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,976,525,124 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,908,181,967 |
| 元本等合計 | 8,884,707,091 |
| 純資産合計 | 8,884,707,091 |
| 負債純資産合計 | 9,185,032,410 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.7853円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (17,853円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2023年12月20日現在 | |
| 期首 | 2022年12月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 8,165,954,630円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,641,956,665円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,831,386,171円 |
| 期末元本額 | 4,976,525,124円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 522,842,677円 |
| ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 4,453,682,447円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | マルハニチロ | 17,900 | 2,720.00 | 48,688,000 | |
| ホクト | 14,400 | 1,727.00 | 24,868,800 | |||
| 西松建設 | 19,100 | 3,819.00 | 72,942,900 | |||
| 大和ハウス工業 | 28,200 | 4,150.00 | 117,030,000 | |||
| 積水ハウス | 35,800 | 2,997.00 | 107,292,600 | |||
| 関電工 | 31,700 | 1,348.00 | 42,731,600 | |||
| きんでん | 26,700 | 2,326.00 | 62,104,200 | |||
| エクシオグループ | 19,700 | 3,061.00 | 60,301,700 | |||
| 九電工 | 4,300 | 4,948.00 | 21,276,400 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 61,100 | 1,397.50 | 85,387,250 | |||
| 森永製菓 | 17,200 | 5,056.00 | 86,963,200 | |||
| 江崎グリコ | 20,000 | 4,086.00 | 81,720,000 | |||
| 山崎製パン | 29,100 | 3,156.00 | 91,839,600 | |||
| カルビー | 29,400 | 2,774.00 | 81,555,600 | |||
| 森永乳業 | 22,700 | 2,628.50 | 59,666,950 | |||
| ヤクルト本社 | 24,300 | 3,141.00 | 76,326,300 | |||
| 明治ホールディングス | 30,000 | 3,308.00 | 99,240,000 | |||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,500 | 3,775.00 | 24,537,500 | |||
| サッポロホールディングス | 2,100 | 6,015.00 | 12,631,500 | |||
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 19,500 | 2,053.00 | 40,033,500 | |||
| サントリー食品インターナショナル | 5,500 | 4,707.00 | 25,888,500 | |||
| 味の素 | 22,400 | 5,466.00 | 122,438,400 | |||
| キユーピー | 37,400 | 2,446.00 | 91,480,400 | |||
| ハウス食品グループ本社 | 17,000 | 3,045.00 | 51,765,000 | |||
| カゴメ | 12,500 | 3,082.00 | 38,525,000 | |||
| ニチレイ | 28,700 | 3,466.00 | 99,474,200 | |||
| 日清食品ホールディングス | 6,900 | 14,340.00 | 98,946,000 | |||
| 日本製紙 | 37,100 | 1,277.00 | 47,376,700 | |||
| 大王製紙 | 34,600 | 1,122.50 | 38,838,500 | |||
| レンゴー | 97,200 | 928.00 | 90,201,600 | |||
| エア・ウォーター | 25,000 | 1,855.00 | 46,375,000 | |||
| 積水化学工業 | 48,200 | 2,024.50 | 97,580,900 | |||
| 日油 | 8,200 | 6,899.00 | 56,571,800 | |||
| 花王 | 22,600 | 5,852.00 | 132,255,200 | |||
| ライオン | 36,400 | 1,317.50 | 47,957,000 | |||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 40,500 | 1,593.50 | 64,536,750 | |||
| 小林製薬 | 2,900 | 6,530.00 | 18,937,000 | |||
| エフピコ | 15,000 | 2,886.00 | 43,290,000 | |||
| ユニ・チャーム | 24,400 | 4,938.00 | 120,487,200 | |||
| 参天製薬 | 72,400 | 1,380.00 | 99,912,000 | |||
| 平和 | 30,900 | 2,048.00 | 63,283,200 | |||
| 日立製作所 | 10,500 | 9,933.00 | 104,296,500 | |||
| 日本電気 | 14,800 | 8,183.00 | 121,108,400 | |||
| ソニーグループ | 2,900 | 13,155.00 | 38,149,500 | |||
| ヒロセ電機 | 3,100 | 16,260.00 | 50,406,000 | |||
| アズビル | 7,900 | 4,707.00 | 37,185,300 | |||
| 日本光電工業 | 23,500 | 3,757.00 | 88,289,500 | |||
| 京セラ | 10,300 | 8,196.00 | 84,418,800 | |||
| 村田製作所 | 15,600 | 2,833.00 | 44,194,800 | |||
| キヤノン | 23,100 | 3,681.00 | 85,031,100 | |||
| コクヨ | 30,700 | 2,277.50 | 69,919,250 | |||
| 電源開発 | 41,200 | 2,237.50 | 92,185,000 | |||
| 東京瓦斯 | 31,600 | 3,346.00 | 105,733,600 | |||
| 大阪瓦斯 | 36,800 | 2,921.00 | 107,492,800 | |||
| 東邦瓦斯 | 17,800 | 2,699.50 | 48,051,100 | |||
| 相鉄ホールディングス | 11,100 | 2,696.50 | 29,931,150 | |||
| 東急 | 18,200 | 1,680.00 | 30,576,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 3,900 | 8,003.00 | 31,211,700 | |||
| 近鉄グループホールディングス | 13,300 | 4,337.00 | 57,682,100 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 22,400 | 4,454.00 | 99,769,600 | |||
| 南海電気鉄道 | 17,300 | 2,808.00 | 48,578,400 | |||
| 名古屋鉄道 | 27,000 | 2,194.50 | 59,251,500 | |||
| ヤマトホールディングス | 6,600 | 2,649.00 | 17,483,400 | |||
| 九州旅客鉄道 | 30,500 | 3,081.00 | 93,970,500 | |||
| 上組 | 4,600 | 3,278.00 | 15,078,800 | |||
| NECネッツエスアイ | 42,200 | 2,260.00 | 95,372,000 | |||
| TIS | 32,100 | 3,036.00 | 97,455,600 | |||
| インターネットイニシアティブ | 34,500 | 2,767.50 | 95,478,750 | |||
| フジ・メディア・ホールディングス | 48,000 | 1,655.00 | 79,440,000 | |||
| 日本オラクル | 7,200 | 11,530.00 | 83,016,000 | |||
| 大塚商会 | 16,500 | 5,957.00 | 98,290,500 | |||
| BIPROGY | 22,600 | 4,234.00 | 95,688,400 | |||
| 日本テレビホールディングス | 49,900 | 1,515.00 | 75,598,500 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 76,900 | 653.00 | 50,215,700 | |||
| 日本電信電話 | 1,329,100 | 169.30 | 225,016,630 | |||
| KDDI | 40,100 | 4,434.00 | 177,803,400 | |||
| ソフトバンク | 93,800 | 1,715.50 | 160,913,900 | |||
| SCSK | 34,800 | 2,736.50 | 95,230,200 | |||
| アルフレッサ ホールディングス | 28,100 | 2,400.50 | 67,454,050 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 7,200 | 2,222.00 | 15,998,400 | |||
| メディパルホールディングス | 27,100 | 2,258.00 | 61,191,800 | |||
| キヤノンマーケティングジャパン | 16,500 | 4,046.00 | 66,759,000 | |||
| 岩谷産業 | 8,900 | 6,363.00 | 56,630,700 | |||
| PALTAC | 6,500 | 4,485.00 | 29,152,500 | |||
| スズケン | 11,000 | 4,830.00 | 53,130,000 | |||
| ローソン | 13,300 | 7,121.00 | 94,709,300 | |||
| エービーシー・マート | 6,500 | 2,534.50 | 16,474,250 | |||
| エディオン | 34,800 | 1,504.00 | 52,339,200 | |||
| ビックカメラ | 21,900 | 1,319.00 | 28,886,100 | |||
| すかいらーくホールディングス | 44,900 | 2,057.50 | 92,381,750 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 18,400 | 5,490.00 | 101,016,000 | |||
| ツルハホールディングス | 3,900 | 12,470.00 | 48,633,000 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 32,600 | 3,356.00 | 109,405,600 | |||
| ゼンショーホールディングス | 4,200 | 7,261.00 | 30,496,200 | |||
| スギホールディングス | 7,900 | 6,128.00 | 48,411,200 | |||
| ヤオコー | 8,600 | 8,077.00 | 69,462,200 | |||
| ケーズホールディングス | 51,500 | 1,317.00 | 67,825,500 | |||
| ヤマダホールディングス | 195,400 | 428.10 | 83,650,740 | |||
| ニトリホールディングス | 6,000 | 18,345.00 | 110,070,000 | |||
| 吉野家ホールディングス | 26,800 | 3,134.00 | 83,991,200 | |||
| ファーストリテイリング | 3,700 | 37,340.00 | 138,158,000 | |||
| サンドラッグ | 20,400 | 4,341.00 | 88,556,400 | |||
| しずおかフィナンシャルグループ | 31,800 | 1,136.50 | 36,140,700 | |||
| 九州フィナンシャルグループ | 72,100 | 765.10 | 55,163,710 | |||
| ひろぎんホールディングス | 100,200 | 886.40 | 88,817,280 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,200 | 1,187.50 | 53,675,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 19,500 | 5,256.00 | 102,492,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 31,800 | 6,703.00 | 213,155,400 | |||
| 群馬銀行 | 81,700 | 682.40 | 55,752,080 | |||
| 八十二銀行 | 87,000 | 769.60 | 66,955,200 | |||
| セブン銀行 | 303,500 | 292.90 | 88,895,150 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 74,200 | 2,350.00 | 174,370,000 | |||
| 山口フィナンシャルグループ | 62,500 | 1,242.50 | 77,656,250 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 21,600 | 5,440.00 | 117,504,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 32,400 | 3,521.00 | 114,080,400 | |||
| 大東建託 | 2,300 | 15,995.00 | 36,788,500 | |||
| ヒューリック | 15,500 | 1,481.50 | 22,963,250 | |||
| 綜合警備保障 | 113,000 | 800.30 | 90,433,900 | |||
| セコム | 3,800 | 10,190.00 | 38,722,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:119 | 8,831,120,240 | ||||
| 組入時価比率:99.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 8,831,120,240 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年12月20日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
