半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】
2023/09/19 9:13
【資料】
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【項目】
19項目
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他当ファンドの中間計算期間は、2022年12月21日から2023年 6月20日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第4期
2022年12月20日現在		第5期中間計算期間末
2023年 6月20日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数1.中間計算期間の末日における受益権の総数
315,988,387口252,383,822口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損27,617,012円元本の欠損33,550,610円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額0.9126円1口当たり純資産額0.8671円
(10,000口当たり純資産額)(9,126円)(10,000口当たり純資産額)(8,671円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第4期
2022年12月20日現在		第5期中間計算期間末
2023年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1 元本の移動

第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日		第5期中間計算期間
自 2022年12月21日
至 2023年 6月20日
期首元本額720,730,344円期首元本額315,988,387円
期中追加設定元本額21,896,988円期中追加設定元本額6,210,556円
期中一部解約元本額426,638,945円期中一部解約元本額69,815,121円

2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。

「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第4期計算期間(2021年12月21日から2022年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第3期
(2021年12月20日現在)		第4期
(2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン3,932,237,2473,631,344,758
親投資信託受益証券30,372,133,34622,710,462,080
派生商品評価勘定777,982,983497,332,525
未収入金1,000,000,000-
差入委託証拠金1,130,004,372871,149,170
流動資産合計37,212,357,94827,710,288,533
資産合計37,212,357,94827,710,288,533
負債の部
流動負債
未払解約金5,389,99810,999,999
未払受託者報酬6,133,7114,973,063
未払委託者報酬87,916,43171,280,597
未払利息2,6515,675
その他未払費用613,306497,245
流動負債合計100,056,09787,756,579
負債合計100,056,09787,756,579
純資産の部
元本等
元本38,058,300,88929,333,631,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△945,999,038△1,711,099,209
(分配準備積立金)895,766,049976,256,711
元本等合計37,112,301,85127,622,531,954
純資産合計37,112,301,85127,622,531,954
負債純資産合計37,212,357,94827,710,288,533
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
営業収益
有価証券売買等損益900,339,731△361,671,266
派生商品取引等損益△3,656,649,606△738,853,111
営業収益合計△2,756,309,875△1,100,524,377
営業費用
支払利息1,051,250841,344
受託者報酬12,083,67610,687,020
委託者報酬173,199,230153,180,655
その他費用1,208,2441,068,580
営業費用合計187,542,400165,777,599
営業利益又は営業損失(△)△2,943,852,275△1,266,301,976
経常利益又は経常損失(△)△2,943,852,275△1,266,301,976
当期純利益又は当期純損失(△)△2,943,852,275△1,266,301,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△17,496,193△366,714,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)2,035,014,527△945,999,038
剰余金増加額又は欠損金減少額-326,726,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-326,726,801
剰余金減少額又は欠損金増加額54,657,483192,239,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額40,197,951-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,459,532192,239,325
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)△945,999,038△1,711,099,209
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月21日から2022年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第3期
2021年12月20日現在		第4期
2022年12月20日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数1.計算期間の末日における受益権の総数
38,058,300,889口29,333,631,163口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損945,999,038円元本の欠損1,711,099,209円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額0.9751円1口当たり純資産額0.9417円
(10,000口当たり純資産額)(9,751円)(10,000口当たり純資産額)(9,417円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程
項目項目
費用控除後の配当等収益額A291,489,136円費用控除後の配当等収益額A328,281,628円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B0円
収益調整金額C608,814,822円収益調整金額C522,784,354円
分配準備積立金額D604,276,913円分配準備積立金額D647,975,083円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,504,580,871円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,499,041,065円
当ファンドの期末残存口数F38,058,300,889口当ファンドの期末残存口数F29,333,631,163口
10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000395円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,000511円
10,000口当たり分配金額H0円10,000口当たり分配金額H0円
収益分配金金額I=F×H/10,0000円収益分配金金額I=F×H/10,0000円

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1.金融商品に対する取組方針1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。		同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期
2021年12月20日現在		第4期
2022年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。同左

(その他の注記)
1 元本の移動

第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
期首元本額35,541,334,336円期首元本額38,058,300,889円
期中追加設定元本額3,264,174,545円期中追加設定元本額2,897,425,130円
期中一部解約元本額747,207,992円期中一部解約元本額11,622,094,856円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類第3期
自 2020年12月22日
至 2021年12月20日		第4期
自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
損益に含まれた評価差額(円)損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券375,925,55522,059,233
合計375,925,55522,059,233

3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類第3期(2021年12月20日現在)第4期(2022年12月20日現在)
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建31,248,305,628-30,469,545,000777,982,98324,094,700,830-23,596,755,000497,332,525
合計31,248,305,628-30,469,545,000777,982,98324,094,700,830-23,596,755,000497,332,525

(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券日本円野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド7,890,199,35511,461,303,583
日本成長株投資マザーファンド8,440,244,97111,249,158,497
小計銘柄数:216,330,444,32622,710,462,080
組入時価比率:82.2%100.0%
合計22,710,462,080

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
日本成長株投資マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン578,798,929
株式10,668,830,860
未収入金77,171,461
未収配当金161,500
流動資産合計11,324,962,750
資産合計11,324,962,750
負債の部
流動負債
未払金75,844,435
未払利息904
流動負債合計75,845,339
負債合計75,845,339
純資産の部
元本等
元本8,440,244,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,808,872,440
元本等合計11,249,117,411
純資産合計11,249,117,411
負債純資産合計11,324,962,750
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.3328円
(10,000口当たり純資産額)(13,328円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月20日現在
期首2021年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,435,700,818円
同期中における追加設定元本額5,621,801,039円
同期中における一部解約元本額7,617,256,886円
期末元本額8,440,244,971円
期末元本額の内訳*
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,440,244,971円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式日本円INPEX84,1001,408.00118,412,800
ショーボンドホールディングス16,8005,730.0096,264,000
大和ハウス工業52,1003,083.00160,624,300
東洋水産19,6005,200.00101,920,000
レンゴー109,500908.0099,426,000
日産化学20,1006,190.00124,419,000
信越化学工業30,10016,920.00509,292,000
日油27,8005,410.00150,398,000
富士フイルムホールディングス16,4006,822.00111,880,800
ミルボン17,3005,560.0096,188,000
ニフコ35,6003,290.00117,124,000
ユニ・チャーム79,7005,207.00414,997,900
日本新薬12,4007,470.0092,628,000
中外製薬125,6003,452.00433,571,200
参天製薬102,7001,098.00112,764,600
JCRファーマ42,2001,707.0072,035,400
第一三共17,9004,317.0077,274,300
三浦工業43,4003,070.00133,238,000
ディスコ80039,150.0031,320,000
SMC4,80058,320.00279,936,000
ダイキン工業18,90020,705.00391,324,500
ダイフク19,4006,450.00125,130,000
日立製作所17,2006,890.00118,508,000
日本電産25,8007,359.00189,862,200
キーエンス8,90053,370.00474,993,000
シスメックス26,6008,289.00220,487,400
太陽誘電10,2004,000.0040,800,000
村田製作所29,7006,946.00206,296,200
東京エレクトロン2,40041,590.0099,816,000
本田技研工業27,3003,120.0085,176,000
シマノ10,10021,270.00214,827,000
テルモ35,9003,785.00135,881,500
HOYA17,00013,125.00223,125,000
朝日インテック37,9002,267.0085,919,300
メニコン11,4002,836.0032,330,400
バンダイナムコホールディングス12,3008,363.00102,864,900
ピジョン82,5002,159.00178,117,500
SGホールディングス60,1001,974.00118,637,400
トランコム5,0007,570.0037,850,000
システナ159,300404.0064,357,200
GMOペイメントゲートウェイ30,50011,370.00346,785,000
ラクス38,5001,589.0061,176,500
オービック13,90019,880.00276,332,000
トレンドマイクロ6,5006,180.0040,170,000
大塚商会12,8004,190.0053,632,000
ネットワンシステムズ29,1003,335.0097,048,500
日本電信電話80,8003,727.00301,141,600
KDDI41,7003,989.00166,341,300
伊藤忠商事57,3004,187.00239,915,100
MonotaRO126,8001,877.00238,003,600
コスモス薬品4,00013,670.0054,680,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ25,9002,266.0058,689,400
ニトリホールディングス14,50015,935.00231,057,500
ファーストリテイリング5,10079,200.00403,920,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ101,900818.4083,394,960
東京海上ホールディングス94,2002,891.50272,379,300
イー・ギャランティ42,9002,212.0094,894,800
カチタス29,0002,937.0085,173,000
日本M&Aセンターホールディングス126,9001,611.00204,435,900
エス・エム・エス33,3003,210.00106,893,000
エムスリー119,7003,614.00432,595,800
リクルートホールディングス55,8004,091.00228,277,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン28,5001,594.0045,429,000
リログループ32,1002,070.0066,447,000
小計銘柄数:6410,668,830,860
組入時価比率:94.8%100.0%
合計10,668,830,860

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン186,185,697
株式11,793,528,600
未収配当金2,081,100
流動資産合計11,981,795,397
資産合計11,981,795,397
負債の部
流動負債
未払金120,298,800
未払利息291
流動負債合計120,299,091
負債合計120,299,091
純資産の部
元本等
元本8,165,954,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,695,541,676
元本等合計11,861,496,306
純資産合計11,861,496,306
負債純資産合計11,981,795,397
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4526円
(10,000口当たり純資産額)(14,526円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月20日現在
期首2021年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額11,158,359,046円
同期中における追加設定元本額3,112,250,112円
同期中における一部解約元本額6,104,654,528円
期末元本額8,165,954,630円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式275,755,275円
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)7,890,199,355円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式日本円マルハニチロ11,1002,437.0027,050,700
ホクト19,5001,869.0036,445,500
ショーボンドホールディングス15,9005,730.0091,107,000
西松建設31,8003,910.00124,338,000
大和ハウス工業48,6003,083.00149,833,800
積水ハウス57,2002,385.00136,422,000
関電工67,700865.0058,560,500
きんでん57,1001,425.0081,367,500
エクシオグループ24,8002,155.0053,444,000
九電工18,0003,210.0057,780,000
インフロニア・ホールディングス58,7001,009.0059,228,300
森永製菓23,9003,865.0092,373,500
江崎グリコ33,6003,675.00123,480,000
山崎製パン49,4001,609.0079,484,600
カルビー34,5003,060.00105,570,000
明治ホールディングス13,4006,660.0089,244,000
伊藤ハム米久ホールディングス52,500687.0036,067,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ20,7001,444.0029,890,800
サントリー食品インターナショナル29,3004,555.00133,461,500
伊藤園15,7004,905.0077,008,500
味の素30,4004,367.00132,756,800
キユーピー50,2002,438.00122,387,600
ハウス食品グループ本社22,8002,754.0062,791,200
カゴメ17,5003,055.0053,462,500
ニチレイ14,5002,800.0040,600,000
東洋水産23,4005,200.00121,680,000
日清食品ホールディングス13,00010,490.00136,370,000
日本たばこ産業60,0002,832.50169,950,000
大王製紙64,0001,042.0066,688,000
レンゴー139,200908.00126,393,600
エア・ウォーター29,5001,527.0045,046,500
日油6,1005,410.0033,001,000
花王10,2005,301.0054,070,200
富士フイルムホールディングス4,5006,822.0030,699,000
ポーラ・オルビスホールディングス11,6001,817.0021,077,200
小林製薬5,9008,340.0049,206,000
エフピコ28,0003,520.0098,560,000
ユニ・チャーム31,4005,207.00163,499,800
科研製薬18,4003,885.0071,484,000
ツムラ4,7002,960.0013,912,000
平和41,4002,446.00101,264,400
SANKYO23,1005,310.00122,661,000
セガサミーホールディングス14,9001,884.0028,071,600
東芝35,0004,365.00152,775,000
日本電気17,1004,645.0079,429,500
ヒロセ電機3,80017,290.0065,702,000
アズビル28,2003,480.0098,136,000
日本光電工業37,0003,100.00114,700,000
京セラ23,8006,723.00160,007,400
キヤノン62,3002,989.00186,214,700
大日本印刷6,0002,687.0016,122,000
リンテック25,1002,174.0054,567,400
コクヨ52,1001,861.0096,958,100
電源開発60,9002,105.00128,194,500
東京瓦斯56,1002,574.00144,401,400
大阪瓦斯65,3002,101.00137,195,300
東邦瓦斯33,0002,526.0083,358,000
西日本鉄道6,9002,534.0017,484,600
近鉄グループホールディングス30,7004,420.00135,694,000
阪急阪神ホールディングス18,9003,970.0075,033,000
南海電気鉄道25,8002,825.0072,885,000
名古屋鉄道38,7002,182.0084,443,400
九州旅客鉄道33,9002,894.0098,106,600
上組8,1002,728.0022,096,800
NECネッツエスアイ48,6001,600.0077,760,000
TIS36,0003,540.00127,440,000
グリー80,600686.0055,291,600
インターネットイニシアティブ48,4002,409.00116,595,600
フジ・メディア・ホールディングス113,8001,054.00119,945,200
オービック5,80019,880.00115,304,000
トレンドマイクロ13,4006,180.0082,812,000
日本オラクル10,0007,890.0078,900,000
伊藤忠テクノソリューションズ39,1003,085.00120,623,500
大塚商会29,5004,190.00123,605,000
日本テレビホールディングス117,1001,027.00120,261,700
スカパーJSATホールディングス147,500471.0069,472,500
日本電信電話85,1003,727.00317,167,700
KDDI62,1003,989.00247,716,900
ソフトバンク146,5001,484.00217,406,000
東宝11,6005,070.0058,812,000
SCSK59,8002,014.00120,437,200
アルフレッサ ホールディングス78,5001,666.00130,781,000
シップヘルスケアホールディングス45,1002,634.00118,793,400
メディパルホールディングス72,1001,752.00126,319,200
伊藤忠商事55,2004,187.00231,122,400
キヤノンマーケティングジャパン26,6003,015.0080,199,000
岩谷産業22,0005,730.00126,060,000
PALTAC9,9004,330.0042,867,000
スズケン34,6003,650.00126,290,000
ローソン25,2004,920.00123,984,000
エービーシー・マート17,9007,130.00127,627,000
エディオン17,4001,265.0022,011,000
すかいらーくホールディングス80,8001,584.00127,987,200
コスモス薬品2,70013,670.0036,909,000
セブン&アイ・ホールディングス32,2005,585.00179,837,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ60,9002,266.00137,999,400
ゼンショーホールディングス31,6003,345.00105,702,000
スギホールディングス13,5006,120.0082,620,000
しまむら6,70012,620.0084,554,000
ヤオコー14,2006,790.0096,418,000
ケーズホールディングス67,5001,112.0075,060,000
アインホールディングス10,1005,970.0060,297,000
ヤマダホールディングス211,800469.0099,334,200
ニトリホールディングス7,90015,935.00125,886,500
吉野家ホールディングス50,6002,310.00116,886,000
サンドラッグ31,4003,715.00116,651,000
ひろぎんホールディングス101,100642.0064,906,200
三井住友トラスト・ホールディングス19,9004,439.0088,336,100
セブン銀行340,600264.0089,918,400
みずほフィナンシャルグループ129,2001,767.00228,296,400
山口フィナンシャルグループ33,100831.0027,506,100
SOMPOホールディングス28,1005,761.00161,884,100
MS&ADインシュアランスグループホール39,8004,108.00163,498,400
東京海上ホールディングス83,8002,891.50242,307,700
大東建託9,90013,750.00136,125,000
日本郵政170,8001,099.00187,709,200
小計銘柄数:11611,793,528,600
組入時価比率:99.4%100.0%
合計11,793,528,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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