半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	931,602,235	98.57
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,431,044	1.42
合計(純資産総額)		945,043,276	100.00

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,933,548,659	79.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,044,578,057	20.13
合計(純資産総額)		34,978,126,716	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	27,520,635,000	△78.67

(参考)日本成長株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,445,765,890	95.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	589,422,816	4.19
合計(純資産総額)		14,035,188,706	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,446,771,950	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,189,360	0.87
合計(純資産総額)		14,574,961,310	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,010,034	59.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,068,358	40.18
合計(純資産総額)		20,078,392	100.00