半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	705,233,101	98.51
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,639,584	1.48
合計(純資産総額)		715,882,676	100.00

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,171,969,687	85.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,432,787,123	14.84
合計(純資産総額)		36,604,756,810	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	30,746,700,000	△83.99

(参考)日本成長株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,979,078,700	96.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	611,356,806	3.92
合計(純資産総額)		15,590,435,506	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,646,851,750	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,331,953	0.81
合計(純資産総額)		15,776,183,703	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,000,145	4.93
特殊債券	日本	10,022,704	49.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,244,174	45.61
合計(純資産総額)		20,267,023	100.00