有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	259,978,825	98.38
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,258,863	1.61
合計(純資産総額)		264,247,674	100.00

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,139,417,929	84.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,294,985,158	15.65
合計(純資産総額)		27,434,403,087	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	24,041,835,000	△87.63

(参考)日本成長株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,048,616,340	95.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	511,724,178	4.42
合計(純資産総額)		11,560,340,518	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,990,864,300	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,207,090	0.75
合計(純資産総額)		12,082,071,390	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,026,306	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,508,859,491	99.68
合計(純資産総額)		3,519,885,797	100.00