半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	195,069,902	98.38
親投資信託受益証券	日本	9,983	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,188,308	1.60
合計(純資産総額)		198,268,193	100.00

(参考)ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,106,931,371	85.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,463,985,299	14.69
合計(純資産総額)		23,570,916,670	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	20,966,270,000	△88.94

(参考)日本成長株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,530,958,260	95.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,238,467	4.60
合計(純資産総額)		9,991,196,727	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,674,675,710	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,774,282	0.84
合計(純資産総額)		10,765,449,992	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,030,844	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,014,362,783	99.45
合計(純資産総額)		2,025,393,627	100.00