純資産
個別
- 2021年10月12日
- 797億6233万
- 2022年4月12日 -23.75%
- 608億2126万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/07/05 9:04
<投資対象ファンドの概要>1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」
e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 収益分配 原則として分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用管理報酬:年率0.75%事務代行会社報酬:年率上限0.3%保管受託報酬:年率上限0.04%※その他費用・手数料として以下の費用等がファンドから支払われます。・投資信託財産に関する租税・組入有価証券の売買時の売買手数料・借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用・監査費用・弁護士費用・ディレクター報酬・取引費用 等これらの費用等は運用状況等によって変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。※なお、運用管理報酬、事務代行会社報酬、保管受託報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買手数料を除く)の総額は、年率0.95%となります(提出日現在)。今後、この数値は見直される場合があります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 アイルランド籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 主要投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。 運用方針 ① 投資運用会社独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。
② 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資します。2022/07/05 9:04- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/07/05 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/07/05 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/07/05 9:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。2022/07/05 9:04
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行なうこと
から、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行ないますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/07/05 9:04
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2022/07/05 9:04
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」 運用の基本方針 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 世界各国の株価指数先物、債券先物等 委託会社等の名称 投資運用会社:エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピー - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
995,4000.9952
995,2000.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.94% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.94% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/07/05 9:04
(1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 606,186,050 1.06 純資産総額 57,405,489,979 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 56,798,308,729 98.94 内 アイルランド 56,798,308,729 98.94 親投資信託受益証券 995,200 0.00 内 日本 995,200 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 606,186,050 1.06 純資産総額 57,405,489,979 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/07/05 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/07/05 9:04
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第5期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,172,669円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第4期 2021年10月12日現在 第5期 2022年4月12日現在 1. ※1 期首元本額 116,376,712,349円 73,437,912,675円 期中追加設定元本額 6,963,050,837円 4,048,901,501円 期中一部解約元本額 49,901,850,511円 16,466,381,254円 2. 計算期間末日における受益権の総数 73,437,912,675口 61,020,432,922口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,172,669円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 第5期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,543,987,954円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,150,059,691円)及び分配準備積立金(2,630,800,306円)より分配対象額は6,324,847,951円(1万口当たり861.25円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(406,525,954円)及び分配準備積立金(3,270,574,884円)より分配対象額は3,677,100,838円(1万口当たり602.60円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じてデリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第5期 2022年4月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第4期 2021年10月12日現在 第5期 2022年4月12日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 2,281,401,057 △5,172,868,897 親投資信託受益証券 △1,200 △2,000 合計 2,281,399,857 △5,172,870,897 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第4期 2021年10月12日現在 第5期 2022年4月12日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第5期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第4期 2021年10月12日現在 第5期 2022年4月12日現在 1口当たり純資産額 1.0861円 0.9967円 (1万口当たり純資産額) (10,861円) (9,967円) (1口当たり情報) 第4期 2021年10月12日現在 第5期 2022年4月12日現在 1口当たり純資産額 1.0861円 0.9967円 (1万口当たり純資産額) (10,861円) (9,967円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2022/07/05 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年4月13日) 111,167,835,057 111,167,835,057 0.9864 0.9864 第2計算期間末 (2020年10月12日) 152,529,572,245 152,529,572,245 1.0236 1.0236 第3計算期間末 (2021年4月12日) 123,392,583,616 123,392,583,616 1.0603 1.0603 2021年4月末日 116,813,044,293 - 1.0569 - 5月末日 109,658,433,462 - 1.0537 - 6月末日 99,954,322,926 - 1.0920 - 7月末日 95,188,658,082 - 1.1382 - 8月末日 89,058,297,968 - 1.1506 - 9月末日 81,426,089,671 - 1.0999 - 第4計算期間末 (2021年10月12日) 79,762,332,490 79,762,332,490 1.0861 1.0861 10月末日 80,892,073,249 - 1.1203 - 11月末日 78,184,721,703 - 1.1175 - 12月末日 76,764,596,985 - 1.1342 - 2022年1月末日 69,914,812,749 - 1.0636 - 2月末日 65,813,041,169 - 1.0377 - 3月末日 62,851,626,636 - 1.0193 - 第5計算期間末 (2022年4月12日) 60,821,260,253 60,821,260,253 0.9967 0.9967 4月末日 57,405,489,979 - 0.9696 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2022/07/05 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年4月28日 【純資産額計算書】 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 58,524,554,028円 Ⅱ 負債総額 1,119,064,049円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,405,489,979円 Ⅳ 発行済数量 59,205,166,115口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9696円 Ⅰ 資産総額 58,524,554,028円 Ⅱ 負債総額 1,119,064,049円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,405,489,979円 Ⅳ 発行済数量 59,205,166,115口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9696円 (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年4月28日 純資産額計算書 2022年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 995,230円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 995,230円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9952円 Ⅰ 資産総額 995,230円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 995,230円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9952円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/07/05 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/07/05 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/07/05 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- 2020年12月31日2022/07/05 9:04
e border="0" style="width:302.0pt;margin-left:76.0pt;border-collapse:collapse">(US$) その他未払費用、負債 1,523,045 負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く) 19,953,881 投資証券保有者に帰属する純資産 1,684,502,740 (US$) 資産 現金および現金同等物 629,759,920 ブローカー預託金 435,453,105 損益通算後の金融資産評価額 638,630,701 未収利息 807 その他資産 612,088 資産合計 1,704,456,621 負債 ブローカー預託借越 8,940,768 損益通算後の金融負債評価額 8,414,218 運用報酬未払金 1,075,850 その他未払費用、負債 1,523,045 負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く) 19,953,881 投資証券保有者に帰属する純資産 1,684,502,740
2020年12月31日 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/07/05 9:04
(参考)マザーファンド ダイワ・マネープール・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 995,230 100.00 純資産総額 995,230 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 995,230 100.00 純資産総額 995,230 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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