半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,015,000	6.96
	内 日本	100,015,000	6.96
親投資信託受益証券		1,087,409,314	75.62
	内 日本	1,087,409,314	75.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,545,888	17.42
純資産総額		1,437,970,202	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		500,310,000	6.65
	内 日本	500,310,000	6.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,018,872,748	93.35
純資産総額		7,519,182,748	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,420,664,579	111.99
	内 アメリカ	4,485,052,498	59.65
	内 日本	1,434,240,000	19.07
	内 イギリス	1,246,328,039	16.58
	内 スイス	659,988,480	8.78
	内 香港	595,055,562	7.91
株価指数先物取引(売建)		4,146,106,992	△55.14
	内 ドイツ	1,681,402,093	△22.36
	内 オーストラリア	1,484,542,320	△19.74
	内 アメリカ	448,706,822	△5.97
	内 カナダ	278,590,963	△3.71
	内 スウェーデン	252,864,794	△3.36
債券先物取引(買建)		19,657,813,068	261.44
	内 日本	9,246,990,000	122.98
	内 アメリカ	5,242,216,218	69.72
	内 ドイツ	4,029,078,618	53.58
	内 カナダ	1,139,528,232	15.15
債券先物取引(売建)		2,900,941,673	△38.58
	内 ドイツ	2,164,384,365	△28.78
	内 オーストラリア	504,628,748	△6.71
	内 イギリス	231,928,560	△3.08
トータル・リターン・スワップ取引		31,452,000	0.42
	-	31,452,000	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。