有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,995,000	15.69
	内 日本	99,995,000	15.69
親投資信託受益証券		480,598,571	75.42
	内 日本	480,598,571	75.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,651,583	8.89
純資産総額		637,245,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,397,168,000	37.53
	内 日本	2,397,168,000	37.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,990,726,631	62.47
純資産総額		6,387,894,631	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,524,859,650	70.83
	内 ドイツ	1,480,680,039	23.18
	内 日本	1,152,305,000	18.04
	内 アメリカ	1,096,343,894	17.16
	内 スウェーデン	493,289,209	7.72
	内 スイス	302,241,508	4.73
株価指数先物取引(売建)		249,030,057	△3.90
	内 カナダ	123,629,169	△1.94
	内 香港	54,494,145	△0.85
	内 イギリス	50,178,168	△0.79
	内 オーストラリア	20,728,575	△0.32
債券先物取引(買建)		4,982,288,662	78.00
	内 ドイツ	2,457,480,945	38.47
	内 カナダ	1,116,666,548	17.48
	内 日本	1,000,020,000	15.65
	内 イギリス	239,292,480	3.75
	内 オーストラリア	168,828,689	2.64
債券先物取引(売建)		1,361,834,028	△21.32
	内 アメリカ	728,076,667	△11.40
	内 ドイツ	633,757,361	△9.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。