有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,080,000	8.48
	内 日本	100,080,000	8.48
親投資信託受益証券		885,591,338	75.00
	内 日本	885,591,338	75.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		195,176,192	16.53
純資産総額		1,180,847,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,210,000	15.40
	内 日本	1,001,210,000	15.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,502,094,877	84.60
純資産総額		6,503,304,877	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,233,787,423	80.48
	内 イギリス	1,443,566,094	22.20
	内 カナダ	1,127,526,240	17.34
	内 オーストラリア	882,594,270	13.57
	内 ドイツ	768,771,588	11.82
	内 日本	561,150,000	8.63
	内 スイス	293,492,696	4.51
	内 アメリカ	156,686,535	2.41
株価指数先物取引(売建)		1,656,355,559	△25.47
	内 スウェーデン	706,591,974	△10.87
	内 香港	646,842,435	△9.95
	内 アメリカ	302,921,150	△4.66
債券先物取引(買建)		13,837,825,501	212.78
	内 日本	6,093,010,000	93.69
	内 ドイツ	5,620,244,964	86.42
	内 アメリカ	1,525,893,449	23.46
	内 イギリス	598,677,088	9.21
債券先物取引(売建)		3,078,585,776	△47.34
	内 オーストラリア	1,725,775,531	△26.54
	内 ドイツ	777,505,845	△11.96
	内 カナダ	575,304,400	△8.85
トータル・リターン・スワップ取引		△37,435,000	△0.58
	-	△37,435,000	△0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。