半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,741,000	19.87
	内 日本	99,741,000	19.87
親投資信託受益証券		379,468,056	75.61
	内 日本	379,468,056	75.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,646,106	4.51
純資産総額		501,855,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,896,499,000	28.76
	内 日本	1,896,499,000	28.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,697,622,578	71.24
純資産総額		6,594,121,578	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,281,928,777	80.10
	内 カナダ	1,962,555,876	29.76
	内 アメリカ	1,940,322,879	29.43
	内 オーストラリア	508,321,562	7.71
	内 日本	473,705,000	7.18
	内 ドイツ	397,023,460	6.02
株価指数先物取引(売建)		375,146,100	△5.69
	内 スウェーデン	326,455,857	△4.95
	内 イギリス	48,690,243	△0.74
債券先物取引(買建)		7,028,179,213	106.58
	内 カナダ	2,261,382,747	34.29
	内 日本	1,986,600,000	30.13
	内 ドイツ	1,579,511,404	23.95
	内 アメリカ	1,200,685,062	18.21
債券先物取引(売建)		1,292,535,294	△19.60
	内 ドイツ	641,472,832	△9.73
	内 イギリス	329,003,942	△4.99
	内 オーストラリア	322,058,520	△4.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。