有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		79,838,300	18.08
	内 日本	79,838,300	18.08
親投資信託受益証券		332,728,769	75.36
	内 日本	332,728,769	75.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,926,554	6.55
純資産総額		441,493,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,888,400,000	42.15
	内 日本	2,888,400,000	42.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,964,401,676	57.85
純資産総額		6,852,801,676	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,563,937,154	66.60
	内 アメリカ	1,584,638,452	23.12
	内 イギリス	1,049,766,864	15.32
	内 ドイツ	733,572,514	10.70
	内 オーストラリア	482,857,200	7.05
	内 日本	399,770,000	5.83
	内 香港	178,860,624	2.61
	内 カナダ	134,471,500	1.96
株価指数先物取引(売建)		348,643,113	△5.09
	内 スウェーデン	348,643,113	△5.09
債券先物取引(買建)		6,993,317,555	102.05
	内 ドイツ	2,141,387,442	31.25
	内 日本	2,085,300,000	30.43
	内 アメリカ	1,700,114,653	24.81
	内 オーストラリア	564,755,356	8.24
	内 カナダ	501,760,104	7.32
債券先物取引(売建)		1,035,042,289	△15.10
	内 ドイツ	684,450,854	△9.99
	内 イギリス	350,591,435	△5.12
トータル・リターン・スワップ取引		△6,325,500	△0.09
	-	△6,325,500	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。