有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		401,025,000	23.56
	内 日本	401,025,000	23.56
親投資信託受益証券		849,137,326	49.88
	内 日本	849,137,326	49.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,068,332	26.56
純資産総額		1,702,230,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,040,000	8.81
	内 日本	1,001,040,000	8.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,358,682,256	91.19
純資産総額		11,359,722,256	100.00

その他資産の投資状況

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,028,528,584	61.87
	内 アメリカ	2,462,734,387	21.68
	内 日本	2,103,975,000	18.52
	内 スイス	1,431,279,687	12.60
	内 スウェーデン	1,030,539,510	9.07
株価指数先物取引(売建)		4,185,228,544	△36.84
	内 カナダ	1,847,603,112	△16.26
	内 ドイツ	1,033,817,364	△9.10
	内 オーストラリア	557,727,508	△4.91
	内 アメリカ	506,596,173	△4.46
	内 イギリス	172,597,587	△1.52
	内 香港	66,886,800	△0.59
債券先物取引(買建)		20,817,217,221	183.25
	内 日本	8,813,100,000	77.58
	内 アメリカ	6,049,518,728	53.25
	内 カナダ	2,124,211,600	18.70
	内 ドイツ	1,967,879,337	17.32
	内 イギリス	1,862,507,556	16.40
債券先物取引(売建)		3,564,083,874	△31.37
	内 ドイツ	1,938,515,016	△17.06
	内 オーストラリア	1,625,568,858	△14.31
トータル・リターン・スワップ取引		23,016,000	0.20
	-	23,016,000	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。