半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		350,110,000	23.36
	内 日本	350,110,000	23.36
親投資信託受益証券		757,794,944	50.57
	内 日本	757,794,944	50.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		390,548,947	26.06
純資産総額		1,498,453,891	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		800,864,000	7.83
	内 日本	800,864,000	7.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,422,816,715	92.17
純資産総額		10,223,680,715	100.00

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,753,804,222	66.06
	内 日本	2,363,895,000	23.12
	内 ドイツ	2,110,190,829	20.64
	内 アメリカ	2,079,108,000	20.34
	内 香港	159,949,687	1.56
	内 スウェーデン	40,660,706	0.40
株価指数先物取引(売建)		3,591,724,058	△35.13
	内 イギリス	1,339,140,032	△13.10
	内 アメリカ	1,093,055,220	△10.69
	内 オーストラリア	614,739,132	△6.01
	内 スイス	544,789,674	△5.33
債券先物取引(買建)		27,461,614,389	268.61
	内 日本	11,090,160,000	108.48
	内 ドイツ	7,331,679,875	71.71
	内 アメリカ	5,324,543,138	52.08
	内 カナダ	2,561,169,680	25.05
	内 イギリス	1,154,061,696	11.29
債券先物取引(売建)		3,948,598,873	△38.62
	内 ドイツ	3,611,841,755	△35.33
	内 オーストラリア	336,757,118	△3.29
トータル・リターン・スワップ取引		△19,243,000	△0.19
	-	△19,243,000	△0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。