有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		350,267,000	28.41
	内 日本	350,267,000	28.41
親投資信託受益証券		618,399,945	50.16
	内 日本	618,399,945	50.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,223,329	21.43
純資産総額		1,232,890,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		800,328,000	9.69
	内 日本	800,328,000	9.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,461,384,008	90.31
純資産総額		8,261,712,008	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,496,667,659	78.64
	内 ドイツ	2,345,298,367	28.39
	内 アメリカ	2,320,167,444	28.08
	内 カナダ	794,290,840	9.61
	内 香港	575,073,856	6.96
	内 スイス	461,837,152	5.59
株価指数先物取引(売建)		3,012,029,068	△36.46
	内 スウェーデン	1,026,472,064	△12.42
	内 アメリカ	904,419,444	△10.95
	内 オーストラリア	570,120,080	△6.90
	内 日本	349,740,000	△4.23
	内 イギリス	161,277,480	△1.95
債券先物取引(買建)		18,197,909,751	220.27
	内 日本	8,039,570,000	97.31
	内 ドイツ	5,048,936,443	61.11
	内 アメリカ	4,109,887,275	49.75
	内 イギリス	999,516,033	12.10
債券先物取引(売建)		3,715,069,953	△44.97
	内 オーストラリア	1,700,301,730	△20.58
	内 ドイツ	1,471,020,977	△17.81
	内 カナダ	543,747,246	△6.58
トータル・リターン・スワップ取引		11,605,000	0.14
	-	11,605,000	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。