半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,054,200	27.75
	内 日本	200,054,200	27.75
親投資信託受益証券		359,036,889	49.80
	内 日本	359,036,889	49.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,857,839	22.45
純資産総額		720,948,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,000,580,000	16.47
	内 日本	1,000,580,000	16.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,076,385,183	83.53
純資産総額		6,076,965,183	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,089,979,634	50.85
	内 イギリス	792,211,200	13.04
	内 スイス	758,911,265	12.49
	内 オーストラリア	717,021,285	11.80
	内 日本	624,195,000	10.27
	内 スウェーデン	113,259,979	1.86
	内 香港	84,380,905	1.39
株価指数先物取引(売建)		1,587,967,602	△26.13
	内 アメリカ	1,037,798,595	△17.08
	内 ドイツ	457,870,484	△7.53
	内 カナダ	92,298,523	△1.52
債券先物取引(買建)		8,248,906,453	135.74
	内 日本	3,345,580,000	55.05
	内 アメリカ	1,387,602,431	22.83
	内 ドイツ	1,349,154,119	22.20
	内 カナダ	1,118,033,993	18.40
	内 オーストラリア	1,048,535,910	17.25
債券先物取引(売建)		993,113,881	△16.34
	内 ドイツ	498,155,481	△8.20
	内 イギリス	494,958,400	△8.14
トータル・リターン・スワップ取引		△23,848,000	△0.39
	-	△23,848,000	△0.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。