半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,122,000	34.24
	内 日本	200,122,000	34.24
親投資信託受益証券		295,037,624	50.48
	内 日本	295,037,624	50.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,292,607	15.28
純資産総額		584,452,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,000,690,000	15.59
	内 日本	1,000,690,000	15.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,417,555,079	84.41
純資産総額		6,418,245,079	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,272,179,872	50.98
	内 オーストラリア	866,471,531	13.50
	内 イギリス	825,679,594	12.86
	内 スイス	704,393,961	10.97
	内 日本	425,880,000	6.64
	内 スウェーデン	286,488,321	4.46
	内 カナダ	163,266,465	2.54
株価指数先物取引(売建)		1,480,036,028	△23.06
	内 アメリカ	1,033,703,134	△16.11
	内 香港	389,204,062	△6.06
	内 ドイツ	57,128,832	△0.89
債券先物取引(買建)		6,699,116,273	104.38
	内 ドイツ	2,937,759,055	45.77
	内 日本	1,320,390,000	20.57
	内 アメリカ	1,232,868,410	19.21
	内 オーストラリア	1,170,741,412	18.24
	内 イギリス	37,357,396	0.58
債券先物取引(売建)		173,079,998	△2.70
	内 カナダ	173,079,998	△2.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。