有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物 取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	買建	15	2,278,200,000.00	2,279,250,000	215.54

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	11,400	17,566.35	200,256,390	21,125.00	240,825,000	2.08
2	日清食品ホールディングス	日本	食料品	株式	24,800	9,232.85	228,974,784	9,550.00	236,840,000	2.04
3	カルビー	日本	食料品	株式	79,100	3,072.86	243,063,764	2,983.00	235,955,300	2.03
4	東京瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	91,100	2,477.89	225,736,064	2,580.00	235,038,000	2.03
5	KDDI	日本	情報・通信業	株式	72,400	3,388.50	245,327,742	3,234.00	234,141,600	2.02
6	明治ホールディングス	日本	食料品	株式	27,000	7,444.63	201,005,101	8,580.00	231,660,000	2.00
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	91,600	2,815.23	257,875,127	2,515.50	230,419,800	1.99
8	中外製薬	日本	医薬品	株式	39,900	4,187.27	167,072,152	5,765.00	230,023,500	1.98
9	協和エクシオ	日本	建設業	株式	88,800	2,561.09	227,424,920	2,575.00	228,660,000	1.97
10	花王	日本	化学	株式	26,600	8,677.95	230,833,482	8,540.00	227,164,000	1.96
11	積水ハウス	日本	建設業	株式	110,400	2,362.31	260,799,024	2,052.50	226,596,000	1.95
12	NTTドコモ	日本	情報・通信業	株式	78,500	3,074.67	241,361,713	2,882.00	226,237,000	1.95
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	1,702,700	159.27	271,189,029	132.20	225,096,940	1.94
14	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	株式	75,700	3,619.10	273,966,438	2,961.00	224,147,700	1.93
15	セコム	日本	サービス業	株式	23,700	9,734.73	230,713,101	9,423.00	223,325,100	1.93
16	ブリヂストン	日本	ゴム製品	株式	64,200	3,852.76	247,347,192	3,469.00	222,709,800	1.92
17	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	94,700	2,667.71	252,632,137	2,321.50	219,846,050	1.90
18	エービーシー・マート	日本	小売業	株式	34,800	7,160.20	249,174,960	6,310.00	219,588,000	1.89
19	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	株式	37,700	5,226.92	197,054,884	5,820.00	219,414,000	1.89
20	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	株式	51,900	4,684.78	243,140,082	4,205.00	218,239,500	1.88
21	三菱商事	日本	卸売業	株式	94,900	2,852.53	270,705,164	2,270.00	215,423,000	1.86
22	セブン銀行	日本	銀行業	株式	724,000	322.75	233,671,000	295.00	213,580,000	1.84
23	キヤノン	日本	電気機器	株式	98,800	2,823.25	278,937,100	2,134.50	210,888,600	1.82
24	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	104,000	2,292.21	238,390,642	2,001.50	208,156,000	1.79
25	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	14,200	14,609.01	207,447,942	14,240.00	202,208,000	1.74
26	江崎グリコ	日本	食料品	株式	39,000	4,852.49	189,247,110	5,140.00	200,460,000	1.73
27	大東建託	日本	建設業	株式	20,100	12,746.86	256,211,886	9,909.00	199,170,900	1.72
28	九州電力	日本	電気・ガス業	株式	207,100	918.48	190,217,208	905.00	187,425,500	1.61
29	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	135,700	1,519.54	206,202,671	1,352.00	183,466,400	1.58
30	ケーズホールディングス	日本	小売業	株式	124,000	1,429.89	177,306,368	1,468.00	182,032,000	1.57

 
東京海上・東証REITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	614	837,564.75	514,264,756	614,000.00	376,996,000	6.55
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	634	760,930.81	482,430,133	553,000.00	350,602,000	6.09
3	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	954	296,075.92	282,456,427	328,000.00	312,912,000	5.44
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	2,047	178,260.13	364,898,486	129,400.00	264,881,800	4.60
5	GLP投資法人	日本	投資証券	1,641	134,596.25	220,872,446	156,500.00	256,816,500	4.46
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	905	279,224.94	252,698,570	254,000.00	229,870,000	3.99
7	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	601	338,671.10	203,541,331	321,500.00	193,221,500	3.36
8	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	1,263	219,267.51	276,934,865	141,400.00	178,588,200	3.10
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,424	182,523.10	259,912,894	115,800.00	164,899,200	2.86
10	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	1,198	215,476.28	258,140,583	134,500.00	161,131,000	2.80
11	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	817	165,126.75	134,908,554	173,600.00	141,831,200	2.46
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	417	462,865.83	193,015,051	316,000.00	131,772,000	2.29
13	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	211	682,247.30	143,954,180	624,000.00	131,664,000	2.29
14	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	1,854	87,922.60	163,008,500	69,200.00	128,296,800	2.23
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	414	283,669.80	117,439,297	292,800.00	121,219,200	2.10
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	318	534,837.02	170,078,172	371,500.00	118,137,000	2.05
17	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	196	815,884.45	159,913,352	601,000.00	117,796,000	2.04
18	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	730	177,710.32	129,728,533	136,200.00	99,426,000	1.72
19	ラサールロジポート投資法人	日本	投資証券	590	164,356.67	96,970,435	166,200.00	98,058,000	1.70
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	2,043	66,826.18	136,525,885	44,500.00	90,913,500	1.58
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	276	349,999.27	96,599,798	322,000.00	88,872,000	1.54
22	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	146	822,174.46	120,037,471	597,000.00	87,162,000	1.51
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	投資証券	180	519,020.32	93,423,657	480,500.00	86,490,000	1.50
24	イオンリート投資法人	日本	投資証券	684	143,521.25	98,168,535	114,400.00	78,249,600	1.36
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	776	103,652.66	80,434,464	100,400.00	77,910,400	1.35
26	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	2,782	50,149.73	139,516,548	27,790.00	77,311,780	1.34
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	414	207,505.96	85,907,467	186,100.00	77,045,400	1.34
28	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	225	427,773.27	96,248,985	340,500.00	76,612,500	1.33
29	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	587	183,850.56	107,920,278	125,200.00	73,492,400	1.27
30	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	539	186,587.95	100,570,905	134,000.00	72,226,000	1.25

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.79
		食料品	17.49
		繊維製品	0.31
		化学	3.10
		医薬品	4.44
		ゴム製品	1.92
		電気機器	4.44
		輸送用機器	1.56
		電気・ガス業	7.13
		陸運業	1.80
		空運業	1.04
		情報・通信業	11.82
		卸売業	9.44
		小売業	10.65
		銀行業	5.23
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	1.93
		その他金融業	0.88
		不動産業	1.27
		サービス業	4.36
合 計			97.24

 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.15
合 計	95.15

 
②投資不動産物件
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	162	279,288,000.00	267,138,000	4.64

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。